Introduction

Le trading est un jeu de profits et de pertes. Personne n'est heureux de perdre son argent durement gagné dans le processus de trading. Par conséquent, vous vous assurerez certainement que votre stratégie de trading sera rentable avant de l'utiliser dans un environnement réel. Vous avez donc une stratégie mais vous n'êtes pas sûr de sa performance. Le backtesting vous aidera à démarrer.

Le backtesting est crucial pour toute stratégie de trading rentable. Cela vous aide à analyser votre stratégie et à voir à quel point elle a bien fonctionné au cours des dernières années. Il ne remplace pas l'expérience en temps réel, mais il vous aidera dans votre parcours pour devenir un trader algo. Dans les prochaines sessions, nous approfondirons le backtesting et pourquoi il est important.

Qu'est-ce que le backtesting?

Le backtesting est le processus d'évaluation d'une stratégie de trading pour voir comment elle se serait comportée dans le passé en utilisant des données historiques. Cela aide les traders à déterminer la viabilité d'une stratégie de trading en analysant son risque et sa rentabilité. Une stratégie qui donne des résultats positifs lors du backtesting a de fortes chances de faire de même en temps réel. Par conséquent, les traders auront la confiance d'employer la stratégie dans un environnement de trading en direct.

Le backtesting devrait également inclure tous les coûts engagés au cours des transactions, peu importe leur minimalité. Ces coûts peuvent s'accumuler et affecter significativement la rentabilité d'une stratégie. Pour le développement d'une stratégie de trading viable, tous les coûts de trading doivent être pris en compte, que le test soit automatisé ou réalisé manuellement. Le backtesting vous donne un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans le trading en temps réel et la confiance pour poursuivre votre stratégie de trading.

Comment fonctionne le backtesting?

Le backtesting est basé sur la théorie selon laquelle ce qui a fonctionné dans le passé pourrait fonctionner à l'avenir et ce qui a échoué dans le passé pourrait encore échouer à l'avenir. Le backtesting vous indique ce qui s'est passé au cours des dernières années, mais il ne garantit pas les performances futures. Cependant, il peut indiquer précisément comment une stratégie s'est comportée au fil des ans. Cela peut être un bon indicateur, mais cela ne signifie pas que cela continuera ainsi.

Les conditions du marché doivent être prises en compte lors de la réalisation d'un test en arrière. Une stratégie qui a fonctionné en période haussière pourrait ne pas fonctionner en période baissière. Par conséquent, il est nécessaire d'utiliser des données historiques reflétant les conditions actuelles du marché. De plus, le backtesting est efficace pour les transactions qui suivent le même ensemble de règles pour la sélection des transactions, l'entrée et la sortie.

Avantages du backtesting

Le backtesting est utilisé à la fois par les débutants et les traders experts pour tester leurs stratégies. Un backtest bien mené qui donne des résultats positifs est susceptible de générer des profits lorsqu'il est utilisé dans le trading en direct et celui qui donne des résultats suboptimaux sera désastreux s'il n'est pas rejeté ou modifié. Le backtesting est un excellent outil pour le trading rentable. Le backtesting peut également aider à:

• Améliorez votre performance de trading en tant que débutant et même en tant que trader expert.

• Évaluez comment votre stratégie de trading se serait comportée dans le passé.

• Optimiser les paramètres du système pour améliorer les performances.

• Déterminez votre ratio gains / pertes.

• Comprendre quand il est préférable d'appliquer une stratégie de trading particulière pour de meilleures performances.

Backtesting vs. Forward Testing

Après avoir analysé votre stratégie de trading à l'aide de données historiques, il est primordial de la tester d'abord sur un marché en direct avant de s'engager avec des fonds réels. Cela est connu sous le nom de paper trading ou de test de performance en avant. Le paper trading est similaire au trading en direct seulement dans la mesure où vous ne risquez pas de fonds réels. Le terme paper trading est utilisé car toutes les entrées, sorties, profits et pertes sont documentés mais aucun fonds réel n'est impliqué.

Bien que les tests rétroactifs montrent les performances passées, le trading papier vous aide à optimiser et à restructurer si nécessaire. Les deux ne peuvent pas se substituer au trading en direct, mais ils contribuent grandement à vous préparer pour le véritable parcours. En résumé, le trading papier vous aide à :

• Optimisez vos résultats de backtesting.

• Voyez comment votre stratégie se comportera si elle est mise en œuvre en temps réel.

• Renforcez votre niveau de confiance avant de passer en direct.

Que ce soit le trading sur papier ou le backtesting, il doit être effectué sans parti pris ni laisser les émotions s'installer. En d'autres termes, pas de "cherry picking". Ces deux étapes sont cruciales avant de passer en direct et de s'engager avec votre argent.

Conclusion

Les backtests vous indiquent à quel point votre stratégie de trading s'est bien comportée au cours des dernières années, mais cela ne garantit pas les performances futures. C'est une étape cruciale dans le parcours de tout trader réussi. Les débutants comme les experts peuvent l'utiliser pour améliorer leurs performances. Lors des backtests, les conditions du marché ne doivent pas être négligées car une stratégie de trading particulière pourrait ne pas être rentable dans l'ensemble. Le développement d'une stratégie de trading viable devrait impliquer des backtests, du trading sur papier, du trading en direct avec de petits montants de capital et enfin du trading en direct avec des montants croissants de capital. Avant de mettre une plus grande somme d'argent, vous devez être prêt pour tout résultat.