O indicador MACD é um dos indicadores de negociação mais famosos. Foi inventado em 1979 por Gerald Appel. Gerald Appel era um analista financeiro experiente e gestor de fundos. A sua experiência em negociação e análise desencadeou a criação do indicador MACD.

Até à data, os traders utilizam o indicador MACD para prever a subida e descida dos preços de ativos de criptomoeda e outros instrumentos financeiros. Pode considerar adicionar este indicador ao seu arsenal de análise técnica se for um trader de criptomoeda. Este artigo explicará como o indicador mede o preço, prevê tendências e como pode ser utilizado de forma eficaz. Mas primeiro, o que é exatamente o indicador MACD?

O Indicador MACD

MACD significa Convergência e Divergência de Médias Móveis. É uma ferramenta de análise técnica que indica a direção do preço e facilita aos traders prever tendências. Também pode fornecer detalhes mais específicos sobre pontos de entrada para negociações de compra e venda.

Com o MACD, os traders podem medir muito mais do que a direção do preço. O oscilador MACD também pode medir a força, o momentum e a longevidade de uma tendência. O MACD usa Médias Móveis Exponenciais para exibir o movimento médio do preço ao longo de um período específico.

Para compreender totalmente o indicador MACD, primeiro deve compreender todos os seus componentes e o que representam.

Componentes do Indicador MACD

O indicador MACD é composto por estes componentes:

• O linha MACDé a diferença entre uma média móvel exponencial (EMA) de 26 períodos e uma EMA de 12 períodos. A EMA de 26 períodos é a média móvel lenta, enquanto a EMA de 12 períodos é a média móvel rápida.
• A linha de sinalé uma EMA de 9 períodos da linha MACD e é usada como um gatilho para sinais de compra e venda. Note que o período pode variar dependendo do período de tempo do gráfico. Em um gráfico com o período diário, a linha de sinal será a EMA de 9 dias, enquanto um gráfico horário terá a EMA de 9 horas como sua linha de sinal.
• O histograma MACDé a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. O histograma é usado para identificar divergências de alta ou baixa entre os dois indicadores.
• O linha zeroé o ponto em que a linha MACD é igual a zero. Este ponto é frequentemente marcado num gráfico MACD com uma linha horizontal ao nível do zero. A linha zero é um ponto de referência para ajudar a identificar sinais de alta ou baixa no MACD.

Fonte da imagem: TradingView

A imagem abaixo mostra a linha MACD do gráfico, a linha de sinal, o histograma e a linha zero. A linha zero é a linha que separa a parte negativa do histograma da parte positiva. As partes vermelha e verde do gráfico são o histograma. A linha azul representa a linha MACD, enquanto a linha vermelha representa a linha de sinal.

A Fórmula MACD

A fórmula para calcular o indicador MACD é a seguinte:

MACD = EMA de 12 dias - EMA de 26 dias

Linha de Sinal = EMA de 9 dias do MACD

O valor do histograma é derivado da diferença entre o MACD e a Linha de Sinal.

Histograma do MACD = (EMA de 12 dias - EMA de 26 dias) - EMA de 9 dias.

Como negociar com o indicador MACD

O indicador MACD é bastante fácil de ler e interpretar. Mostra sinais de alta e baixa e pode ser muito eficaz num mercado em tendência.

Fonte da imagem: TradingView

Note como o preço do Bitcoin reage em vários pontos no gráfico acima. O movimento de preço mais significativo foi da região de $16.3K para a região de $16.9K. O preço do Bitcoin sobe nesse nível. Note como a valorização do preço termina gradualmente por volta do nível de $16.9 após a linha MACD cruzar abaixo da linha de sinal.

Finalmente, observe como o indicador MACD falha em fornecer sinais absolutamente claros quando o mercado oscila entre 18 e 19 de janeiro. Ao implementar a técnica de negociação de Crossover, os traders poderiam abrir e fechar posições de compra quando necessário. Além da negociação de Crossover, o indicador MACD também pode ser negociado usando divergência e sinais de sobrecompra ou sobrevenda. Mas primeiro, como negociamos usando a técnica de Crossover?

Negociação de Cruzamento

Os traders procuram por um cruzamento entre o MACD e a linha de sinal. Se a linha do MACD cruzar acima da linha de sinal, indica que um aumento significativo no preço do ativo de criptomoeda pode estar a caminho. É um sinal de alta.

Da mesma forma, se a linha MACD cruzar abaixo da linha de sinal, é provável que o ativo criptográfico se deprecie. A cruz abaixo da linha de sinal é um sinal de baixa.

A partir do gráfico BTC/USDT acima, o cruzamento ocorre quando o Bitcoin é negociado em torno de $16.4K. Após o cruzamento, o preço do Bitcoin aumenta significativamente.

Eventualmente, o momentum de alta abranda e a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal. Embora não haja uma grande queda de preço neste caso, a inversão de baixa revelou uma diminuição nas atividades de alta.

Negociação de divergência

Também pode negociar com o MACD ao procurar divergências entre a linha MACD e o preço da criptomoeda. Uma divergência de alta ocorre quando o ativo de criptografia atinge novos mínimos, mas a linha MACD não confirma esses mínimos.

Quando o preço de uma criptomoeda tende para baixo e a linha MACD não reflete esse declínio, pode significar que a tendência de baixa está enfraquecendo. Da mesma forma, o ativo de criptomoeda pode formar novos picos, mas a linha MACD pode não se alinhar com esses picos. Quando o MACD não se alinha com os novos picos formados, isso indica que o momentum de alta está enfraquecendo. Assim, os traders esperam uma reversão ou divergência de baixa neste ponto.

Sobrecomprado e Sobrevendido

Os traders também usam o indicador MACD para identificar criptomoedas sobrecompradas e sobrevendidas. Quando a linha MACD está acima da linha de sinal e o histograma é positivo e crescente, significa que o ativo criptográfico está sobrecomprado. Neste ponto, os traders antecipam uma correção de preço.

Por outro lado, quando a linha MACD está abaixo da linha de sinal e o histograma é negativo e decrescente, poderá significar que o ativo criptográfico está sobrevendido. Assim, os traders esperam uma reversão de preço altista.

Fonte da imagem: TradingView

Benefícios do Indicador MACD

O indicador MACD tem os seguintes benefícios:

• Identificar a Direção da Tendência: O indicador MACD identifica a direção de uma tendência. A cruzamento da linha MACD e da linha de sinal pode fornecer sinais precoces de uma possível mudança de tendência, permitindo que os traders entrem ou saiam de posições em um estágio inicial.

• Medindo o Momentum: O histograma pode ser usado para medir o momentum. Quando o histograma é positivo e está a aumentar, indica que a linha MACD está a afastar-se ainda mais da linha de sinal.

  Quando a linha MACD tende a subir, representa um aumento de momentum e uma maior divergência entre as duas MAs. Por outro lado, uma linha MACD decrescente indica momentum bearish e a convergência da EMA de 12 períodos e da EMA de 26 períodos.

• Identificar Condições de Sobrecompra e Sobrevenda:O MACD pode identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado.

• Confirmar Outros Sinais de Indicadores:O MACD pode confirmar sinais gerados por outros indicadores. Por exemplo, uma cruzamento de alta da linha do MACD e a linha de sinal pode confirmar um sinal de alta gerado por um cruzamento de média móvel.
• Fácil de interpretar: O MACD é relativamente fácil de interpretar, mesmo para traders com pouca experiência em análise técnica. O histograma, a linha de sinal e a linha MACD são todos coerentes e compreensíveis.

Limitações do Indicador MACD

O indicador MACD tem as seguintes limitações:

• O Indicador Atrasa:O MACD é um indicador atrasado. Baseia-se em movimentos de preços passados e pode fornecer sinais depois de uma tendência já ter começado. Isso pode resultar em traders entrando em uma negociação tarde demais e perdendo potenciais lucros.
• Sinais Falsos: O MACD também pode gerar sinais falsos, especialmente em mercados instáveis. Assim, os traders podem incorrer em perdas se confiarem exclusivamente no indicador MACD.
• Uso Limitado:O MACD identifica principalmente tendências e momentum no mercado, podendo ser menos eficaz em outras condições de mercado, como mercados laterais ou de intervalo.
• Necessidade de Confirmação: Os sinais do MACD necessitam de confirmação antes de serem utilizados. Os traders precisam usar o indicador harmoniosamente com outros indicadores técnicos como RSI, volume de negociação, e assim por diante.

Estratégias MACD em Criptomoeda

Para uma maior precisão, o MACD pode ser negociado com outros indicadores técnicos. Existem várias estratégias para usar o MACD, juntamente com outros indicadores. O Índice de Força Relativa, o Volume e as Bandas de Bollinger são alguns dos indicadores mais comuns usados com o MACD.

Usando MACD com RSI

Ao usar o MACD com o RSI, note que os dois indicadores às vezes podem entrar em conflito. Isso ocorre porque eles não medem a mesma coisa. O MACD mede a relação entre duas médias móveis exponenciais, enquanto o RSI mede a alteração de preço com base nas zonas de demanda e suporte recentes.

Para melhorar a probabilidade de análise, os traders abrem posições de compra quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal e o RSI está abaixo da marca de 30. Quando o RSI está abaixo de 30, indica que o mercado está sobrevendido e os compradores podem assumir em breve. Quando este sinal de alta ocorre aproximadamente ao mesmo tempo em que a linha MACD cruza acima da linha de sinal, os traders têm mais certeza de um recuo de alta.

Da mesma forma, quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal e o valor do RSI está acima de 70, isso fortalece a possibilidade de uma reversão baixista.

Usar o MACD com Volume

O indicador de volume é um dos indicadores mais fáceis de interpretar, mas deve sempre ser usado juntamente com outro indicador técnico. Quando usado com o MACD, melhora a convicção dos traders sobre as inversões de tendência. A altura das barras de volume no gráfico dá aos traders uma visão da atividade do mercado.

O volume é melhor utilizado com a estratégia de cruzamento do MACD. Quando a linha do MACD cruza a linha de sinal e o volume no gráfico dispara, isso indica que mais traders estão no mercado. Um aumento no volume de negociação em níveis significativos ou cruzamentos aumenta as chances de reversão de preço. Além disso, uma queda no volume após uma negociação ter sido executada usando o cruzamento do MACD pode levar os traders a realizar lucros.

Utilizando MACD com Bandas de Bollinger

Combinar o indicador MACD com as Bandas de Bollinger pode ajudar os traders a acompanhar o momentum da tendência e a volatilidade. O MACD mede o momentum, enquanto as Bandas de Bollinger medem a volatilidade. Os traders ficam atentos a possíveis divergências no histograma do MACD, que poderiam ser o início de uma reversão de tendência.

A reversão da tendência é correspondida com os sinais da Banda de Bollinger. Se o preço começar a sair das bandas após a divergência do MACD, isso fortalece a base de uma reversão da tendência. Além disso, se as bandas continuarem a expandir, mostra uma volatilidade aumentada. Isso também oferece uma base sólida para abrir negociações de reversão.

Em resumo, a expansão das bandas de Bollinger indica um aumento da volatilidade, e uma quebra de preço das bandas poderia sinalizar uma possível fuga. Estes sinais podem ser usados em sincronia com o MACD. Quando o indicador MACD diverge do preço e as barras do histograma ficam mais longas, mostra um aumento do momentum. Combinar os sinais de ambos os indicadores fornece uma base mais forte para confirmar reversões de tendência e abrir posições longas ou curtas.

Conclusão

O indicador MACD é um indicador de negociação eficaz em mercados em tendência. Pode ser usado para identificar potenciais zonas de reversão de preços e continuação da tendência. No entanto, o indicador pode ser menos eficaz quando o preço de uma criptomoeda oscila.

Implementar estratégias de gestão de risco adequadas é vital ao usar o indicador MACD. Além disso, combinar as informações do indicador com outras ferramentas de análise técnica e até análise fundamental produzirá os melhores resultados para os traders.