Индикатор ADX имеет уникальную историю, которая отличает его от других инструментов технического анализа. Созданный Уэллсом Уайлдером-младшим в 1970-х годах, ADX был разработан для измерения силы тенденций на рынках. Уайлдер считал, что измерение силы тренда важнее, чем определение его направления, и ADX был первым индикатором, отражающим эту идею. ADX быстро завоевал популярность среди трейдеров, и по сей день остается мощным инструментом для оценки силы тренда. Этот индикатор является популярным инструментом, используемым трейдерами для технического анализа, для оценки силы тренда. Этот индикатор используется для многих финансовых инструментов, таких как акции, валюты и сырьевые товары. В этой статье мы углубимся в работу этого мощного индикатора, начиная с его расчета и заканчивая интерпретацией и практическим использованием.

Расчет ADX

Индикатор ADX вычисляет силу и направление тренда финансового инструмента. Расчет основан на расширении ценового диапазона за определенный период, обычно 14 периодов. Первый шаг в расчете - определить истинный диапазон, который является наибольшим из трех следующих значений: разница между текущим максимумом и минимумом, разница между предыдущим закрытием и текущим максимумом или разница между предыдущим закрытием и текущим минимумом.

Затем направленное движение определяется путем нахождения разницы между текущим максимумом и предыдущим максимумом или разницы между текущим минимумом и предыдущим минимумом. Затем направленное движение делится на истинный диапазон для получения индекса направленного движения (DMI). DMI используется для расчета положительного направленного индекса (+DI) и отрицательного направленного индекса (-DI), которые измеряют силу соответственно восходящих и нисходящих движений.

Затем +DI и -DI используются для расчета ADX, который является сглаженной версией DMI. Шаги расчета для ADX, +DI и -DI основаны на значениях плюс-направленного движения (+DM) и минус-направленного движения (-DM), рассчитанных выше, а также на среднем истинном диапазоне (ATR), который отражает истинную величину движения.

Для расчета ADX сначала используются методы сглаживания Уайлдера для определения истинного диапазона, +DM и -DM. Затем 14-дневный сглаженный +DM делится на 14-дневный сглаженный истинный диапазон, чтобы найти 14-дневный +DI, который умножается на 100 для перемещения десятичной точки на два места. Этот +DI представляет собой зеленую линию, построенную вместе с линией ADX. Аналогично 14-дневный сглаженный -DM делится на 14-дневный сглаженный истинный диапазон, чтобы найти 14-дневный -DI, который умножается на 100 для перемещения десятичной точки на два места. Этот -DI представляет собой красную линию, построенную вместе с линией ADX.

Индекс направленного движения (DX) рассчитывается путем взятия абсолютного значения +DI14 минус -DI14, деления суммы +DI14 и -DI14 и умножения результата на 100 для сдвига десятичной точки на две позиции. Первое значение ADX просто является 14-дневным средним значением DX. Последующие значения ADX сглаживаются путем умножения предыдущего 14-дневного значения ADX на 13, добавления последнего значения DX и деления общего на 14. Этот процесс повторяется для каждого периода для расчета значения ADX.

Интерпретация ADX

Индикатор ADX используется для определения силы тренда и того, изменяется ли тренд. Значение индикатора ADX равное 25 или выше указывает на сильный тренд, в то время как значение индикатора ADX равное 20 или ниже указывает на слабый тренд. Растущее значение индикатора ADX указывает на то, что тренд набирает силу, в то время как падающее значение индикатора ADX указывает на то, что тренд теряет силу.

Помимо определения силы тренда, ADX также может быть использован для измерения волатильности. Когда ADX низкий, это может указывать на то, что рынок консолидируется, в то время как высокое значение ADX может указывать на то, что рынок волатилен.

Дивергенция также происходит, когда цена актива и индикатор ADX движутся в разные стороны. Дивергенция может быть мощным сигналом того, что тренд готов развернуться. Сигналы дивергенции важны для трейдеров, поскольку могут быть хорошим моментом для входа или выхода из позиции.

ADX на графике

При анализе графика индикатор ADX обычно отображается в отдельном окне под или над основным окном графика, показывающим цену. Линия ADX изменяется от 0 до 100 и представляет силу тренда, а не направление тренда. Высокое значение ADX указывает на сильный тренд, независимо от того, является ли он восходящим или нисходящим.

Некоторые версии индикатора ADX также показывают линии +DMI и -DMI, которые используются для определения направления тренда. Однако многие технические аналитики предпочитают видеть только линию ADX, поскольку три линии могут быть визуально запутывающими, а пересечения линий +DMI и -DMI часто генерируют ложные сигналы. Поэтому индикатор ADX обычно считается более надежным как индикатор силы тренда, чем как индикатор направления тренда.

Источник: https://school.stockcharts.com/

Используя индикатор ADX

Индикатор ADX используется для определения, является ли рынок трендовым, и для определения силы тренда на трендовом рынке. Он также часто используется для указания потенциального разворота рынка или изменения тренда. Трейдеры могут использовать ADX в сочетании с другими техническими индикаторами, чтобы лучше понимать действия цен и улучшить свои торговые решения.

Когда значение ADX находится ниже 25, рынок считается скорее диапазонным, чем тенденционным. Некоторые аналитики считают, что только показатели ADX ниже 20 свидетельствуют об отсутствии тенденции, а показатели между 20 и 25 могут, но не однозначно, указывать на наличие тенденции. Любое значение ADX выше 25 трактуется как указание на наличие подлинной тенденции. Показатели между 25 и 50 указывают на начало или умеренную силу тенденции, в то время как значения между 50 и 100 представляют все более сильные тенденции.

Направление силы тренда - увеличивающееся или уменьшающееся - легко определить, глядя на наклон линии ADX. Восходящая линия ADX показывает укрепляющийся тренд, в то время как нисходящая линия ADX указывает на ослабляющий тренд. Более крутой угол наклона указывает на более сильный тренд, в то время как менее крутой угол указывает на тренд с меньшей силой.

Источник: https://school.stockcharts.com/

Важно отметить, что изменение направления наклона ADX может служить ранним индикатором развития тренда еще до того, как показания ADX превысят 25. Однако важно помнить, что линия ADX так же легко могла бы вернуться к снижению, прежде чем настоящий восходящий тренд был бы установлен. Поэтому трейдерам не следует полагаться исключительно на индикатор ADX при принятии торговых решений и использовать другие технические средства анализа для подтверждения своих точек входа или выхода.

При использовании индикатора ADX он редко используется один и обычно используется в сочетании с другими индикаторами тренда, такими как скользящие средние или зоны поддержки и сопротивления, которые используются для анализа движения цен. Например, идеальное применение индикаторов тренда в сочетании с ADX было бы случаем, когда цена ценной бумаги торговалась в диапазоне с четко определенными уровнями цен поддержки и сопротивления, но затем выбивается из этого диапазона торговлей через уровень поддержки или сопротивления. Если прорыв цены сопровождается ростом показаний ADX, указывающих на наличие тренда, то это будет подтверждающим показателем действительности прорыва, и аналитик будет прогнозировать продолжение тренда в направлении прорыва.

Заключение

В заключение, Средний индекс направленности (ADX) - это инструмент технического анализа, используемый трейдерами для оценки силы тренда на финансовых рынках. Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером мл. в 1970-х годах, ADX рассчитывается на основе диапазона ценовых колебаний за определенный период, обычно 14 периодов. Высокое значение ADX указывает на сильный тренд, в то время как низкое значение ADX предполагает слабый тренд или консолидацию рынка. ADX также может использоваться для оценки волатильности и определения разворотов тренда. Однако ADX не следует использовать в изоляции, а в сочетании с другими техническими индикаторами для подтверждения точек входа или выхода. ADX остается мощным инструментом для оценки силы тренда и широко используется трейдерами для технического анализа различных финансовых инструментов, включая криптовалюты.