Cách Thức Hoạt Động Của Giao Dịch Thuật Toán Và Tại Sao Nó Quan Trọng

Giao dịch thuật toán (algo trading) về cơ bản là để máy móc thực hiện những gì bạn sẽ làm bằng tay, nhưng nhanh hơn nhiều và không có cảm xúc. Bạn có mệt mỏi khi thấy FOMO khiến bạn mua ở đỉnh? Đây là giải pháp.

Algo Trading Thực Sự Là Gì?

Nói một cách ngắn gọn: đó là các chương trình máy tính mua và bán tự động theo các quy tắc mà bạn thiết lập. Thuật toán giám sát thị trường 24/7, xác định cơ hội và thực hiện các lệnh trong mili giây. Trong khi bạn ngủ, bot của bạn đang làm việc.

3 Bước Để Thực Hiện Nó

1. Thiết kế chiến lược của bạn

Đầu tiên bạn cần một quy tắc rõ ràng. Ví dụ: “Mua thôn tính khi giá giảm 5%, bán khi tăng 5%”. Đơn giản vậy thôi ( hoặc phức tạp như bạn muốn ).

2. Mã hóa thuật toán

Chuyển đổi quy tắc đó thành mã. Python là ngôn ngữ phổ biến nhất vì dễ học và có các thư viện mạnh mẽ cho phân tích dữ liệu. Thuật toán cần:

• Tải dữ liệu lịch sử
• Tạo tín hiệu mua thôn tính/bán
• Thực hiện lệnh tự động

3. Thử nghiệm với dữ liệu lịch sử (backtesting)

Trước khi đầu tư tiền thật, hãy mô phỏng xem chiến lược của bạn đã hoạt động như thế nào trong quá khứ. Bạn có thể đã thắng không? Bạn có thể đã thua không? Điều chỉnh cho đến khi nó hoạt động.

Chiến Lược Mà Các Chuyên Gia Sử Dụng

VWAP (Khối lượng trung bình trọng số) Chia một lệnh lớn thành những phần nhỏ và thực hiện nó chậm rãi để không làm giá di chuyển chống lại bạn.

TWAP (Thời gian trung bình trọng số) Giống như VWAP nhưng không tính đến khối lượng, chỉ phân bổ lệnh đồng đều theo thời gian.

POV (Tỷ lệ Khối lượng) Thực hiện lệnh của bạn đại diện cho một % của tổng khối lượng thị trường. Ít tác động đến giá.

Lợi Thế Rõ Ràng: Không Cảm Xúc

Một thuật toán không bị FOMO hay hoảng loạn. Nó thực hiện theo quy tắc. Điểm. Điều này loại bỏ những quyết định bốc đồng phá hủy danh mục đầu tư.

Mặt Tối

• Cần kỹ năng kỹ thuật: Không phải dành cho mọi người. Bạn cần biết lập trình hoặc thuê ai đó.
• Có thể thất bại: Lỗi, ngắt kết nối internet, sự cố máy chủ. Một lỗi = tiền bị mất.
• Thị trường là không thể đoán trước: Backtesting hoàn hảo không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Thực Tế

Giao dịch algo rất mạnh mẽ, nhưng không phải là phép thuật. Chìa khóa là giám sát liên tục và điều chỉnh khi điều kiện thị trường thay đổi. Những người kiếm được tiền từ điều này là những người hiểu cả kỹ thuật lẫn tài chính.