Знайомтесь з Drawdown та різновидами його типів у торгівлі на Forex

Чому важливо розуміти Drawdown

У світі торгівлі Forex втрати грошей є неминучими. Навіть професійні трейдери постійно стикаються з цим. Справжня проблема полягає в тому, що якщо ви не знаєте, як керувати цими втратами, це може призвести до серйозних фінансових труднощів. Тому ця стаття має на меті пояснити, що таке drawdown, наскільки він важливий для торгівлі та які поради допоможуть вам ефективно з ним справлятися.

Визначення та значення Drawdown

Drawdown — це зниження суми грошей на вашому торговому рахунку від його максимальної до мінімальної точки. Щоб краще зрозуміти, уявіть, що ви починаєте з 10 000 грн. Після кількох збиткових угод ваші гроші зменшуються до 8 000 грн, а потім знову зростають. У цьому випадку drawdown становить 2 000 грн.

Ці збитки можуть різнитися за розміром і тривалістю. Чим більший drawdown, тим вищий ризик. Навпаки, якщо ви зможете зберігати drawdown невеликим, це свідчить про гарне управління ризиками.

Важливість моніторингу Drawdown

Існує кілька причин, чому важливо слідкувати за drawdown для трейдерів:

Оцінка ефективності стратегії: Аналізуючи drawdown вашого рахунку, ви можете зрозуміти, наскільки ваша стратегія ефективна.

Вимірювання рівня ризику: Високий drawdown свідчить про те, що ви піддаєтеся значним ризикам.

Допомога у прийнятті рішень: Знаючи тенденції drawdown, ви можете коригувати рівень торгівлі або змінювати стратегію.

Захист капіталу: Гарне управління drawdown допомагає уникнути великих втрат і забезпечує довгострокову стабільність капіталу.

Види Drawdown на ринку Forex, які потрібно знати

Equity Drawdown: Моніторинг у реальному часі

Перший тип — Equity Drawdown, що вимірює зниження балансу у реальному часі разом із коливаннями відкритих позицій, включаючи реальні та потенційні збитки.

Якщо у вас є рахунок 10 000 грн і відкриті позиції зменшують баланс до 9 000 грн, то equity drawdown становитиме 1 000 грн. Це значення буде коливатися залежно від змін ринкових цін.

Важливість Equity Drawdown полягає в тому, що він показує рівень ризику у реальному часі. Трейдери, які уважно слідкують за Equity Drawdown, можуть швидко реагувати, коли ризик зростає.

Historical Drawdown: Уроки з минулого

Historical Drawdown — це аналіз найбільших збитків у історії вашого рахунку. Ця інформація показує, яка ситуація була найгіршою.

Наприклад, якщо ваш рахунок коливався від 15 000 грн до мінімуму 10 000 грн, то ваш historical drawdown становить 5 000 грн.

Ця інформація дуже цінна, оскільки допомагає вдосконалити стратегію, уникаючи моделей торгівлі, що призводили до великих збитків у минулому.

Relative Drawdown: У відсотках

Relative Drawdown показує збитки у відсотках від максимально досягнутого балансу, що робить їх більш наочними.

Якщо ваш рахунок зростав з 10 000 грн до 20 000 грн, а потім знизився до 15 000 грн, обчислення буде таким:

Relative Drawdown = (20 000 - 15 000) ÷ 20 000 × 100 = 25%

Це означає, що ви втратили 25% від максимально досягнутого балансу.

Ця формула дуже корисна для порівняння ефективності різних рахунків з різним розміром капіталу.

( Absolute Drawdown: Вимір від початкової точки

Absolute Drawdown — це втрати з моменту внесення початкового депозиту, а не від максимальної точки.

Якщо ви внесли 10 000 грн і баланс знизився до 8 000 грн, то absolute drawdown становить 2 000 грн.

Цей показник допомагає визначити цільовий рівень відновлення. Якщо absolute drawdown невеликий, відновлення буде легше.

) Floating Drawdown: Нереалізовані збитки

Floating Drawdown — це потенційні збитки, що ще не реалізовані, оскільки відкриті позиції ще не закриті. Це значення змінюється залежно від руху цін.

Наприклад, якщо у вас є рахунок 10 000 грн і відкриті позиції зменшують баланс до 9 000 грн, то floating drawdown становитиме 1 000 грн.

Якщо ринок повернеться і позиція почне приносити прибуток, floating drawdown зменшиться або зникне. Якщо ж ринок рухатиметься у протилежному напрямку, він може збільшитися.

Порівняння різних типів Drawdown

Як керувати Drawdown у торгівлі Forex

( 1. Встановіть ліміт Drawdown

Перший крок — визначити допустимий рівень drawdown. Наприклад, можна вирішити: “Я припиню торгувати, якщо втрати досягнуть 10% від балансу”.

Коли збитки наближаються до цього рівня, слід припинити торгівлю і переоцінити стратегію. Це допомагає уникнути додаткових втрат.

) 2. Використовуйте Stop Loss ефективно

Stop Loss — це рівень цін, при досягненні якого позиція закривається автоматично, щоб обмежити збитки. Правильне застосування Stop Loss дозволяє зменшити втрати до того, як вони стануть критичними.

( 3. Визначте відсоток ризику на одну торгівлю

Не ризикуйте занадто багато в кожній угоді. Хороша практика — обмежити ризик 2% від балансу рахунку на одну торгівлю.

Це дозволяє зменшити втрати у разі невдачі і зберегти капітал.

) 4. Встановіть співвідношення ризику до потенційного прибутку

Перед входом у торгівлю прогнозуйте: “Я ризикую X, щоб отримати 2X”. Наприклад, ризик 100 грн, очікуваний прибуток — 200 грн.

Це співвідношення допомагає збільшити ймовірність зростання рахунку в довгостроковій перспективі.

5. Регулярно знімайте прибуток

Якщо ваш рахунок приносить прибуток, частково знімайте його. Це зберігає реальні гроші і зменшує втрати, якщо ринок несприятливий.

6. Уникайте торгівлі заради відновлення

Це поширена помилка новачків. Після збитку вони намагаються швидко відновитися, торгуючи імпульсивно.

Зазвичай це призводить до ще більших втрат. Після збитку краще зробити паузу і проаналізувати помилки.

Висновок: Чому drawdown — важливий аспект

Drawdown — — це важливий інструмент для розуміння і контролю ризиків. Знання про drawdown допомагає приймати більш обґрунтовані рішення і зменшувати ймовірність великих втрат.

Грамотне управління drawdown дозволяє:

• Зменшити великі збитки, що можуть зупинити вашу торгівлю
• Зберегти капітал і тримати його довше для нових можливостей
• Зміцнити впевненість, знаючи, що ризики під контролем
• Постійно отримувати прибуток завдяки правильному управлінню ризиками

Перед реальним використанням на реальних коштах рекомендується протестувати стратегію на демо-рахунку. Це допоможе краще зрозуміти себе і свою стратегію.