Проектування та оцінка торгової системи

Торговельна система – це повний набір операційних правил, подібно до системи взаємодії людини та комп'ютера або механізму умовного рефлексу в біології. Вона містить низку чітких сигналів правил, таких як вхід, вихід, стоп-лосс та тейк-профіт.

Багато людей мають неправильне уявлення про торгові системи, вважаючи, що наявність або вдосконалення торгової системи може забезпечити стабільний прибуток. Однак у реальності не існує універсальної системи, яка завжди приносила б стабільний прибуток. Навіть якщо у вас є відмінна торговельна система, вам також потрібно мати потужну виконавчу здатність і знайти систему, яка підходить саме вам.

Торговельна система подібна до військової стратегії, вона перебуває на стратегічному рівні. Хоча не можна гарантувати перемогу в кожній битві, проте можна уникнути катастрофічних поразок і зберегти можливості на майбутнє. На цій основі також потрібно поєднувати конкретне оперативне мислення та стратегії, а також тактичні торговельні дії.

Оцінка основних показників торгової системи є "коефіцієнт прибутку до збитків", який визначається як середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. В ідеалі, коефіцієнт прибутку до збитків не повинен бути нижчим за 2. Коефіцієнт 3 вважається задовільним, 4 - хорошим, 5 - відмінним, а понад 5 - дуже рідкісним.

При проектуванні торгової системи спочатку потрібно чітко визначити інвестиційні цілі, очікувану дохідність та здатність до ризику. Повноцінна операційна система повинна містити такі сім елементів: оцінка циклів, операційне мислення, вибір монети, вибір часу, правила купівлі-продажу, управління капіталом та контроль ризиків.

1. Визначення циклів є надзвичайно важливим для дотримання тренду, оскільки воно може підвищити успішність різних стратегій та надати важливі вказівки для подальших дій.

2. Операційне мислення визначає стратегії в різних ринкових умовах, подібно до плану бою.

3. Вибір монет є особливо важливим під час бичачого ринку, особливо для великих капіталів. Якісні монети зазвичай мають помірний обіг, гарну ринкову репутацію та суттєві перспективи розвитку.

4. Час вибору та правила купівлі-продажу повинні коригуватися відповідно до різних ринкових умов та операційного мислення, але при цьому слід зберігати певну гнучкість.

5. Управління капіталом включає в себе розробку стратегій захисту прибутку та принципів використання кредитного плеча. Для новачків рекомендується обережно використовувати кредитне плече.

6. Контроль ризиків є останньою лінією оборони торгової системи і допомагає уникнути помилок, спричинених жадібністю або ілюзією удачі.

Складність торгової системи варіюється в залежності від людини, ключовим є знаходження ефективної системи, що підходить саме вам. Наприклад, вісім правил Гранвіля - це проста торгова система, основана на ковзаючих середніх, яка містить чотири правила для покупки та чотири правила для продажу. Проте навіть така універсальна система в реальному застосуванні потребує коригування відповідно до конкретних умов ринку.

Підвищення прибутковості бичачого ринку, починаючи з побудови торгової системи