Автоматизовані інструменти в екосистемі торгівлі Блокчейн: аналіз кліпс-ботів

З поширенням технологій Блокчейн екосистема торгівлі криптовалютами швидко розвивається. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїм перевагам децентралізації та прозорості стали важливими платформами для торгівлі цифровими активами. У міру поступового дорослішання ринку з'являються різні інструменти автоматизованої торгівлі. Максимально можливе вилучення вартості (MEV) Боти – це автоматизовані програми, які виконують стратегії та інші торгові стратегії в мережах Блокчейн, вилучаючи максимальну вартість шляхом перетасування, вставки або затримки транзакцій у Блокчейн. У цій статті буде детально проаналізовано визначення клацальних Ботів, їх принцип роботи, способи реалізації, фактори, що впливають, та напрямки оптимізації.

З розвитком технологій та зміною попиту на ринку, боти для трейдингу також еволюціонували у кілька типів, щоб відповідати різним торговим умовам і стратегіям. Ось кілька поширених типів ботів для трейдингу:

1. Бот для сендвічів

Ці Боти прослуховують великі замовлення в пулі торгів, щоб подати транзакцію з вищою платою за Gas до того, як ці замовлення офіційно будуть додані в Блокчейн, завершуючи транзакцію до користувача. Ця стратегія передбачає вставку транзакцій до та після цільової транзакції (попереднє та наступне виконання), щоб маніпулювати ціною та отримувати прибуток.

2. Бот для переміщення блоків

Цей тип кліпс-ботів зосереджується на використанні цінових відмінностей між DEX для отримання прибутку. Він купує активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продає їх за високою ціною на іншій біржі, отримуючи прибуток. Ця стратегія зазвичай вимагає, щоб боти могли швидко розпізнавати зміни цін між різними біржами та швидко виконувати угоди.

3. Нові токени випуску Боти

Цей Бот зосереджується на коливаннях цін під час випуску нових токенів. На початковому етапі виходу нових токенів на DEX ціни зазвичай нестабільні та сильно коливні. Бот схоплює токени відразу після їх запуску, швидко купуючи, а потім продаючи, коли ціна зростає, щоб отримати прибуток від різниці. Цей тип Бота потребує високої уваги до динаміки випуску нових проектів і здатності швидко робити замовлення.

4. Арбітражні боти ліквідності

Арбітражні боти для ліквідності виконують арбітраж, переміщуючи активи між різними ліквіднісними пулами. Вони шукають цінові різниці між різними пулами, виконуючи операції з надання та вилучення ліквідності для отримання прибутку. Це вимагає від ботів здатності ефективно управляти ліквідністю та швидко реагувати на зміни цін всередині пулів.

5. Боти для арбітражу на闪电贷

Боти для арбітражу з використанням闪电贷 використовують властивості闪电贷 для здійснення угод.闪电贷 дозволяє користувачам позичати великі суми грошей в одній угоді без застави. Боти можуть використовувати ці кошти для маніпуляції ринковими цінами за короткий проміжок часу для отримання прибутку. Наприклад, використовуючи闪电贷 для підвищення ціни в одному пулі, а потім отримуючи прибуток в іншому пулі.

6. Трикутний арбітражний Бот

Трикутний арбітраж передбачає торгівлю між трьома різними токенами, щоб скористатися різницями в обмінних курсах для отримання прибутку. Наприклад, шляхом торгівлі A/B, B/C, а потім знову C/A можна реалізувати прибуток. Цей тип Ботів потребує складних обчислень та швидкої здатності до виконання угод.

Ця стаття зосередиться на аналізі сандвіч-щипців Ботів.

Одне, Боти для сендвічів

Сендвіч-кліпса Боти — це автоматизований торговий інструмент, спеціально призначений для отримання прибутку через фронт-раннінг на децентралізованих біржах. Він швидко захоплює можливості на блокчейні, здійснюючи угоди до або після цільового замовлення, таким чином заробляючи на різниці цін. Основна суть Сендвіч-кліпса Боти полягає в тому, щоб з високою ефективністю та швидкістю захоплювати торгові можливості.

Два, принцип роботи бота для сендвічів

Прибуткова операція трикутного сандвіч-робота базується на наступних основних принципах:

1. Передній пробіг: коли інші користувачі подають замовлення на покупку, але ще не були упаковані до Блоків майнерами, Боти купують цільовий токен за нижчою ціною. Коли замовлення користувачів виконуються і ціна зростає, Боти швидко продають, щоб отримати прибуток.

2. Зворотна продаж: Перед тим, як інші користувачі продадуть токени, Боти спочатку продають за вищою ціною. Коли продажі користувачів знижують ціну, Боти знову купують за нижчою ціною, таким чином отримуючи прибуток.

Так званий кліп, це користувачі угод, які заробляють на різниці цін. Успіх ботів кліпів залежить від точного визначення моментів для угод та високого пріоритету виконання угод.

Три, реалізація ідеї

1. Реальний моніторинг угод:

   • Використання WebSocket для підключення до Блокчейн-нод, для реального моніторингу транзакцій, що очікують на упаковку.
   • Фільтруйте цільові угоди, порівнюючи поля transaction.to або transaction.from, щоб ідентифікувати угоди, пов'язані з цільовим DEX.

2. Фільтрація та відбір:

   • Фільтрувати угоди, які не стосуються стратегії, а також угоди з власної адреси, щоб запобігти мертвій петлі, спричиненій самостійною торгівлею.

3. Динамічна корекція ціни Gas:

   • Ручна настройка вищої ціни Gas, щоб майнери першочергово обробляли交易 Ботів, щоб виконати їх раніше за звичайних користувачів.

4. Декодування даних транзакції:

   • Використовуйте інтерфейс смарт-контрактів (таких як Interface у ethers.js) для декодування даних транзакцій, щоб визначити токени та суми, що беруть участь у транзакції.
   • Виберіть відповідний метод виклику контракту відповідно до інформації декодування, наприклад, swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.

Чотири, кодова концепція

1. Створіть веб-сервіс ws для прослуховування:

Javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новий ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { ЗМІСТ СПРАВИ })

2. Відфільтруйте ці транзакції:

Javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) { ЗМІСТ СПРАВИ } })

3. Визначте напрямок交易, вручну встановіть Gas price:

Javascript функція calculate_gas_price(дія, сума) { якщо (дія === "купити") { return amount.add01928374657483920110000000( // 0.1 Gwei } else { return amount.sub01928374657483920110000000) // 0.1 Gwei } }

4. Декодування методу транзакції, виклик функції:

Javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

П'ять, фактори рішення

Ефективність і успіх кліпс-роботів тісно пов'язані з різними факторами:

1. Швидкість транзакцій:

   • Затримка мережі та швидкість відповіді вузлів безпосередньо впливають на час реакції Боти. Використання високопродуктивних вузлових сервісів може зменшити затримку, деякі постачальники послуг також пропонують підтримку незалежних вузлів.

2. Газові витрати:

   • При захопленні пріоритету交易, плата за Gas є важливим фактором. Занадто висока плата за Gas з'їдає прибуток, тому потрібно знайти баланс між швидкістю та витратами.

3. Ліквідність ринку:

   • Висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без суттєвого впливу на ціну на ринку. Нестача ліквідності може призвести до збільшення сліпих ставок або невдачі угод.

4. Безпека контракту:

   • Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком стратегічних операцій. Боти повинні мати базову здатність до перевірки коду контракту, щоб уникнути використання угод зловмисними контрактами.

5. Конкуренційне середовище:

   • На ринку може існувати кілька боти, які одночасно змагаються за можливості отримання прибутку. У разі сильної конкуренції ймовірність успішних угод і прибуток можуть бути під впливом.

Висновок

MEV Боти є ефективним рішенням для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню, вони можуть отримати перевагу на ринку. Проте, Боти-щипці також стикаються з високою конкуренцією та високими ризиками. Інвесторам необхідно всебічно врахувати технічну реалізацію, контроль ризиків та ринкові стратегії, щоб зберегти конкурентоспроможність на постійно змінюваному ринку криптовалют. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi, Боти-щипці матимуть можливість реалізувати свій потенціал у більшій кількості сфер, створюючи більше цінності для користувачів.