ในฐานะนักเทรดหรือนักลงทุน การเข้าใจการวิเคราะห์เทคนิคเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีเหตุผล. ตัวชี้วัดดัชนีความแข็งแกร่งจริง (TSI) เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์เทคนิคซึ่งสามารถช่วยในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มของหลักทรัพย์และสามารถระบุการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้. บทความนี้อธิบายถึงวิธีการทำงานของตัวชี้วัด TSI เปรียบเสมือนข้อดีและข้อเสียของมัน และให้ตัวอย่างทางปฏิบัติถึงวิธีการใช้งานเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเทรด

ดัชนีความแข็งแรงที่แท้จริง (TSI) คืออะไร?

ดัชนีความแข็งแรงจริง (TSI) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมเทคนิคที่ใช้วัดความแข็งแรงของแนวโน้มของหลักทรัพย์ (และไม่ใช่เท่านั้น) มันขึ้นที่สมมติฐานว่าเมื่อเทรนด์ราคาเปลี่ยนทิศทางก่อนราคา ตัวบ่งชี้นี้ใช้ในการระบุสภาวะที่ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินและการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้ ดัชนี TSI ยังเป็นที่รู้จักในนามของตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ถูกปรับเรียบ ซึ่งหมายความว่ามันใช้ออกเฉพาะประการเอ็กซโพเนนเชียลที่สองเพื่อชดเชยข้อมูลราคา

ตัวบ่งชี้ TSI ถูกพัฒนาโดย William Blau ในตอนต้นของทศวรรษ 1990 จุดมุ่งหมายของ Blau คือการสร้างตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดมากกว่าตัวบ่งชี้ Momentum อื่น ๆ เขาได้ทำสำเร็จในเรื่องนี้โดยใช้ exponential moving average ที่เร็วและช้า และคำนวณความแตกต่างระหว่างพวกเขา

แหล่งที่มา: https://www.mql5.com/

TSI Indicator ทำงานอย่างไร?

ตัวชี้วัด TSI ใช้ exponential moving averages (EMAs) สองตัวเพื่อทำให้ข้อมูลราคาเรียบเนียน โดย EMA ตัวแรก คำนวณตามช่วงเวลาสั้น ๆ โดยทั่วไป 13 ช่วงเวลา และ EMA ตัวที่สองคำนวณตามช่วงเวลายาว ๆ โดยทั่วไป 25 ช่วงเวลา ความแตกต่างระหว่าง EMA สองตัวนี้จากนั้นถูกทำให้เรียบเนียนด้วย EMA อีกตัวตามช่วงเวลา 7 ช่วงเวลา

สูตร TSI คือ ดังนี้:

• EMA = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล
• Close = ราคาปิด
• Long = ระยะเวลา EMA ที่ยาวกว่า
• n = ระยะเวลาการบรรจุทำสมาธิ

วิธีใช้ตัวบ่งชี้ TSI ในการเทรดคืออะไร?

TSI Crossover

หนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการใช้ตัวบ่งชี้ TSI คือการมองหาการสับเซ็นเที่ยงตัวบ่งชี้ TSI และเส้นสัญญาณ เมื่อเส้น TSI ข้ามขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ จะถือว่าเป็นสัญญาณที่ซื้อและเมื่อมันข้ามล่างเส้นสัญญาณ จะถือว่าเป็นสัญญาณที่ขาย

แหล่งที่มา: https://thetsitrader.blogspot.com/

การแตกต่าง

วิธีอื่น ๆ ในการใช้ตัวชี้วัด TSI คือการมองหาการแตกต่างระหว่างการกระทำของราคาและเส้น TSI ขณะที่ราคากำลังทำสูงขึ้น แต่เส้น TSI กำลังทำต่ำขึ้น ถือว่าเป็นการแตกต่างที่ไม่ดี และนักเทรดอาจพิจารณาที่จะขาย ในทางกลับกัน เมื่อราคากำลังทำต่ำลง แต่เส้น TSI กำลังทำสูงขึ้น ถือว่าเป็นการแตกต่างที่ดี และนักเทรดอาจพิจารณาที่จะซื้อ

แหล่งที่มา: https://thetsitrader.blogspot.com/

การซื้อเกิน/ขายเกิน

นักเทรดยังสามารถใช้ตัวบ่งชี้ TSI เพื่อระบุเงื่อนไขการขายที่มีเหลือเหมือนและการขายที่มีหมายเลขมากเกินไป เมื่อเส้น TSI อยู่เหนือเกณฑ์บางระดับเช่น 70 ถือว่ามีการขายที่มีเหลือเกินไป และนักเทรดอาจพิจารณาการขาย ในทางกลับกัน เมื่อเส้น TSI ต่ำกว่าเกณฑ์บางระดับเช่น 30 ถือว่ามีการขายที่มีหมายเลขมากเกินไป และนักเทรดอาจพิจารณาการซื้อ

ต้นทาง: https://thetsitrader.blogspot.com/

การเฉียงรายวันเฉลี่ย

นักเทรดยังสามารถใช้ตัวบ่งชี้ TSI ร่วมกับเส้นเคลื่อนที่ เมื่อเส้น TSI ตัดกับเส้นเคลื่อนที่ขึ้นไป จะถือว่าเป็นสัญญาณซื้อ และเมื่อตัดกับเส้นเคลื่อนที่ลงไป จะถือว่าเป็นสัญญาณขาย

ที่มา:https://thetsitrader.blogspot.com/

เส้นแนวโน้ม TSI

นักเทรดยังสามารถวาดเส้นแนวโน้มบนตัวบ่งชี้ TSI เพื่อระบุสัญญาณการซื้อ / ขายที่เป็นไปได้ เมื่อเส้น TSI ขาดเหนี่ยวไปข้างบนเส้นแนวโน้ม จะถือว่าเป็นสัญญาณการซื้อ และเมื่อมันขาดเหนี่ยวลงอยู่ข้างล่างเส้นแนวโน้ม จะถือว่าเป็นสัญญาณการขาย

Source: https://thetsitrader.blogspot.com/

ข้อดีของการใช้ตัวบ่งชี้ TSI:

• ตัวชี้วัด TSI เป็นเครื่องมือที่หลากหลายที่สามารถนำมาใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายหลากหลายรูปแบบ ไม่ใช่เฉพาะในหุ้นเท่านั้น
• มันช่วยในการระบุเงื่อนไขที่ซื้อมากเกินไปและขาดทุนมากเกิน และการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้
• มันยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ทำให้ง่ายต่อการระบุโอกาสในการเทรดที่มีกำไร
• มันสามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำของสัญญาณการซื้อขาย

ข้อเสียของการใช้ตัวบ่งชี้ TSI:

• เหมือนกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั้งหมด ตัวบ่งชี้ TSI ไม่สมบูรณ์แบบและอาจให้สัญญาณเท็จได้
• มันเป็นตัวบ่งชัดที่ล่าช้า ซึ่งหมายความว่ามันอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการระบุการเปลี่ยนแนวโน้ม
• ตัวชี้วัด TSI สามารถได้รับผลกระทบจากเสียงตลาดและสามารถให้สัญญาณเท็จในตลาดที่เปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาและช่วงเวลาที่เหมาะสม

หนึ่งในคําถามที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้ค้าถามตัวเองคือตัวบ่งชี้ TSI สามารถใช้สําหรับการลงทุนระยะยาวได้หรือไม่ แม้ว่าตัวบ่งชี้ TSI จะมีประโยชน์ในการระบุโมเมนตัมในตลาด แต่ก็อาจไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดในการระบุแนวโน้มระยะยาว นักลงทุนระยะยาวอาจต้องการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ หรือการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อระบุหุ้นที่มีศักยภาพในระยะยาวที่แข็งแกร่ง กรอบเวลาเป็นพื้นฐาน

กรอบเวลาที่ดีที่สุดที่จะใช้ตัวบ่งชี้ TSI ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขายหรือลงทุนของคุณ นักเทรดระยะสั้นอาจชอบใช้กรอบเวลาที่สั้น เช่น แผนภูมิ 5 นาทีหรือ 15 นาที ในขณะที่นักลงทุนระยะยาวอาจชอบใช้กรอบเวลาที่ยาว เช่น แผนภูมิรายวันหรือรายสัปดาห์ สำคัญที่จะเลือกรอบเวลาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

ความแม่นยำของตัวบ่งชี้ TSI ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขของตลาดและการตั้งค่าที่เลือกสำหรับตัวบ่งชี้ อย่างทั้งหมดตัวบ่งชี้เทคนิค TSI ก็ไม่สมบูรณ์และอาจให้สัญญาณเท็จ สำคัญที่จะใช้ตัวบ่งชี้ TSI ร่วมกับตัวบ่งชี้เทคนิคอื่น ๆ และประเมินบริบทของตลาดโดยรวมก่อนตัดสินใจเทรด

นอกจากนี้ตัวชี้วัด TSI ยังสามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำของสัญญาณการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น บางนักเทรดอาจใช้ตัวชี้วัด TSI ร่วมกับตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) เพื่อระบุการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้ สำคัญที่จะเลือกตัวชี้วัดเทคนิคที่เสริมกันและให้มุมมองรวมของเงื่อนไขตลาด

ดัชนีความเข้มแข็งที่แท้จริง (TSI) กับดัชนีความเข้มแข็งของแนวโน้ม (TSI)

สุดท้ายแล้ว มันสำคัญที่จะแยกแยะระหว่างดัชนีความแข็งแรงจริง (TSI) และดัชนีความแข็งแรงของแนวโน้ม (TSI) ดัชนีความแข็งแรงของแนวโน้มใช้เอ็มเอเพียที่เคลื่อนที่เพียงหนึ่ง (EMA) โดยไม่มีการลื่นเรื่องทำให้มันอ่อนไวและเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว มันเหมาะที่สุดสำหรับการระบุความแข็งแรงของแนวโน้มปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแรงจริงมีความล้ำหน้ากว่าเพราะมันมีพื้นฐานบนเอ็มเอหลายตัว เนื่องจากการตั้งค่า triple-EMA ของมัน มันให้การวัดความแข็งแรงของแนวโน้มที่แม่นยำมากขึ้นและสามารถใช้สำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย crossover และ divergence

สรุป

True Strength Index (TSI) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ค้าและนักลงทุนตัดสินใจซื้อขายได้ดีขึ้นโดยการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มความปลอดภัยและระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น บทความนี้จะอธิบายว่าตัวบ่งชี้ TSI คืออะไรทํางานอย่างไรและวิธีใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายหรือการลงทุนของคุณ นอกจากนี้ยังสํารวจข้อดีและข้อเสียบางประการของการใช้ตัวบ่งชี้นี้และให้ตัวอย่างการใช้งานจริงในโลกแห่งความเป็นจริง แม้ว่าตัวบ่งชี้ TSI จะไม่สมบูรณ์แบบและสามารถให้สัญญาณที่ผิดพลาดได้ แต่ก็เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงความแม่นยําของสัญญาณการซื้อขาย