Qu'est-ce que ADX?

L'indice de mouvement directionnel moyen (ADX) est un outil populaire dans l'analyse technique utilisé pour évaluer la force des tendances du marché. Créé par J. Welles Wilder en 1978, il est largement utilisé dans divers marchés financiers, y compris les actions, les contrats à terme et le forex. L'ADX convertit les mouvements de prix au fil du temps en une valeur numérique ; un score élevé suggère une forte tendance, tandis qu'un score bas indique une tendance plus faible. En général, une valeur d'ADX supérieure à 25 suggère une tendance de marché notable, et des valeurs supérieures à 50 indiquent une tendance puissante. Les fluctuations des valeurs de l'ADX aident également à signaler les changements potentiels dans la direction du marché.

Calcul de l'ADX

• Tout d'abord, calculez la plage réelle (TR), qui est la plus grande des différences entre les prix les plus élevés et les plus bas, le prix le plus élevé et le prix de clôture de la veille, et le prix le plus bas et le prix de clôture de la veille.
• Ensuite, calculez le Mouvement Directionnel (DM), qui est divisé en mouvements ascendants (+DM) et descendants (-DM). +DM est la différence entre le sommet actuel et le sommet précédent s'il est positif; sinon, il est nul.
• -DM est la différence entre le plus bas précédent et actuel si positif ; sinon, c'est zéro.
• Ensuite, calculez la moyenne mobile sur 14 jours de TR (ATR), de l'Indicateur de Direction Positive (+DI) et de l'Indicateur de Direction Négative (-DI), qui sont respectivement +DM et -DM divisés par ATR multiplié par 100.
• Calculer l'indice directionnel (DX) comme la différence absolue entre +DI et -DI divisée par leur somme absolue multipliée par 100.
• Enfin, ADX est la moyenne mobile sur 14 jours de DX.

La formule de calcul pour ADX peut être résumée comme suit:

ADX = moyenne mobile sur 14 jours de DX

En examinant les tendances du marché de l'année dernière, il est évident que, comme le montre la zone marquée “①” dans le cadre bleu du graphique ci-joint, la valeur de l'ADX est passée en dessous de 25 à la suite d'un retournement du marché. Cependant, dans la région “②”, plusieurs jours se sont écoulés après que l'ADX soit tombé en dessous de 25 avant que le marché ne commence à décliner. Cela illustre que même si l'indicateur ADX peut refléter la force de la tendance et offrir un aperçu des points de retournement de tendance, il présente toujours un certain degré de retard.

Source: TradingView

Cliquez icipour plus de détails

Qu'est-ce que ADXcloud?

Comme le montre le diagramme ci-joint, l'indicateur ADX présente un certain retard dans la réflexion des changements du marché. Notamment, malgré des prix stables à ce moment-là, l'ADX a quand même enregistré une valeur supérieure à 25, suggérant une tendance haussière solide. Cela a incité à la création de l'ADXcloud, une version améliorée de l'ADX, qui intègre trois nouveaux paramètres :

• Alpha1: Coefficient pour lissage initial
• Alpha2 : Coefficient pour lissage secondaire
• Période: Durée du cycle ADXcloud

De plus, ADXcloud intègre l'indice RSI avec :

• adx_t: Durée du cycle ADX
• rsi_t: Durée du cycle RSI
• rsi_treshold: Seuil pour l'initiation des transactions avec RSI
• rsi_close_t: Seuil de clôture des transactions avec RSI

Ces paramètres supplémentaires permettent de mieux aligner l'indice avec la dynamique des tendances, permettant à ADXcloud de prévoir les changements de tendance sur le marché de manière plus efficace. Voici comment il est calculé :

1. Changements directionnels

Calculer l'augmentation ('up') comme le prix le plus élevé d'aujourd'hui moins le prix le plus élevé d'hier.

Calculer la diminution (‘down’) comme le prix le plus bas d'hier moins le prix le plus bas d'aujourd'hui.

Le Mouvement Directionnel Positif (+DM) se produit si 'up' est supérieur au maximum de 'down' ou zéro; sinon, +DM est zéro.

Le mouvement directionnel négatif (-DM) se produit si la direction 'vers le bas' est supérieure au maximum de 'vers le haut' ou à zéro; sinon, -DM est zéro.

1. Véritable amplitude (TR)

TR est déterminé comme le maximum de ce qui suit : la différence entre le plus haut et le plus bas d'aujourd'hui, la différence absolue entre le plus haut d'aujourd'hui et la clôture d'hier, et la différence absolue entre le plus bas d'aujourd'hui et la clôture d'hier.

1. Direction du mouvement

Comment calculer les indices de direction des mouvements :

+DI(14)：+DM(14)/TR(14)100

-DI(14)：-DM(14)/TR(14)100

Le numéro 14 représente le paramètre de période, qui nous indique la période pour analyser ces mouvements.

1. Diplust et Diminust

Diplust est une formule qui combine l'indicateur de direction positive actuel (+DIt), l'indicateur de direction positive précédent (+DIt−1) et la valeur lissée précédente (Diplust−1), le tout ajusté par un facteur de pondération alpha1, que vous pouvez choisir.

Diminust est similaire à Diplust mais pour les indicateurs de direction négative. Il combine les indicateurs de direction négative actuels, précédents et précédemment lissés, ajustés par le même facteur de pondération alpha1, que vous pouvez régler selon vos préférences.

Comment lisser les indicateurs de direction de mouvement :

Le premier tour de lissage :

Diplust = 2 × ( + DIt) + (alpha1 − 2) × ( + DIt−1) + (1 − alpha1) × Diplust−1

Diminust = 2 × ( − DIt) + (alpha1 − 2) × ( − DIt−1) + (1 − alpha1) × Diminust−1

Alpha1 est le facteur de pondération pour la première phase de lissage, affinant ainsi les indicateurs.

Le deuxième tour de lissage:

Alpha2 est le facteur de pondération pour cette deuxième phase de lissage, affinant davantage les indicateurs.

1. Comment calculer ADXcloud

Quand devriez-vous utiliser ADXcloud?

Les indicateurs ADXcloud et DAX sont utilisés pour évaluer les tendances, tandis que le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur de momentum qui mesure la vitesse et l'ampleur des fluctuations de prix. En général, un RSI supérieur à 70 suggère une condition de surachat, tandis qu'un RSI inférieur à 30 indique un état de survente. L'utilisation de l'ADXcloud en tandem avec le RSI peut augmenter vos chances de succès. Une stratégie considérée comme ayant un taux de réussite élevé implique certaines conditions pour entrer et sortir des transactions:

Conditions d'entrée :

• Pour aller long (acheter) : Entrez dans un trade lorsque ADXcloud est supérieur à 0 et que le RSI est au-dessus de 50.
• Pour vendre à découvert : Entrez dans un trade lorsque ADXcloud est inférieur à 0 et que le RSI est inférieur à 50.

Conditions de sortie :

• Pour fermer une position longue : Sortez de la transaction lorsque le RSI dépasse 50 plus un seuil de clôture RSI spécifique (rsi_close_t) ou lorsque le nuage ADX passe de positif à négatif.
• Pour fermer une position courte: Quittez le trade lorsque le RSI tombe en dessous de 50 moins un seuil de clôture RSI spécifique (rsi_close_t) ou lorsque le nuage ADX passe de négatif à positif.

Comment commencer avec la stratégie ADXcloud sur Gate.io

Gate.io facilite et sans code le déploiement de la stratégie ADXcloud pour les utilisateurs. Au 12 avril, 2 405 robots de stratégie ADXcloud étaient en cours d'exécution, avec des investissements dépassant 313 000 $ et un rendement annualisé sur sept jours de 26,60 %. Suivez ce guide étape par étape pour commencer.

1. Accédez à Gate.io et sélectionnez "Trading Robots" dans le menu supérieur. Rendez-vous ensuite à "Robot Plaza", choisissez "Create Robot", puis accédez à la page "Contract CTA".

Source :Gate.io Strategybot

1. Faites défiler pour localiser l'option de stratégie ADXcloud, puis cliquez pour commencer à créer votre stratégie, ce qui vous mènera à une page de configuration comme indiqué ci-dessous.

Source: Gate.io Strategybot

Vous allez nommer et décrire votre bot de trading, définir un ratio de partage des bénéfices pour les autres qui suivent vos transactions. L'environnement de trading permet à la fois des transactions en USD et en cryptomonnaie, avec la possibilité de s'engager dans des contrats perpétuels sur une large gamme de cryptomonnaies.

Pour plus de clarté, les transactions basées sur le dollar américain impliquent des profits ou des pertes en stablecoins. Les transactions basées sur la cryptomonnaie signifient que vos profits ou pertes changent la quantité de la cryptomonnaie avec laquelle vous tradez. Par exemple, dans un contrat basé sur le Bitcoin, les pertes réduisent votre nombre de Bitcoins tandis que les gains l'augmentent.

Vous disposez également d'options pour définir votre multiplicateur de levier en fonction de votre tolérance au risque et pour spécifier le montant de votre investissement soit directement, soit en ajustant un curseur de pourcentage. De plus, vous pouvez configurer des limites de stop-loss et de take-profit pour arrêter automatiquement votre stratégie après avoir atteint un certain niveau de profit ou de perte.

En ce qui concerne les paramètres de stratégie du bot

Configuration des paramètres : Sous les paramètres de stop-loss et de take-profit se trouvent les configurations des paramètres de stratégie du robot, qui incluent deux exposants de lissage, la période ADX, la période RSI, le seuil d'ouverture RSI, le seuil de fermeture, ainsi que la période et le nombre de commandes passées.

Chaque index a certaines valeurs par défaut :

• Coefficient de lissage ADX 1 : Obligatoire, entier, plage d'entrée [1,99], par défaut 20
• Coefficient de lissage ADX 2 : Obligatoire, entier, plage d'entrée [1,99], par défaut 17
• Période ADX : Obligatoire, entier, plage d'entrée [3,50], par défaut 14
• Période RSI : Obligatoire, entier, plage d'entrée [3,50], par défaut 8
• Seuil d'ouverture RSI : Obligatoire, entier, plage d'entrée [1,25], par défaut 5
• Seuil de clôture RSI : Obligatoire, entier, plage d'entrée [1,40], par défaut 25 ; et la valeur du seuil de clôture RSI doit être supérieure à la valeur du seuil d'ouverture RSI
• Période : Paramètre MA (Moyenne mobile) standard. Obligatoire, les options incluent 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 8 heures, 1 jour, par défaut 1 heure
• Nombre de commandes passées: Optionnel, par défaut est vide

Source: Gate.io Strategybot

Conclusion

En résumé, ADXcloud représente une stratégie de trading conçue pour les contrats qui se concentre sur l'adaptation aux tendances du marché. Il améliore l'approche traditionnelle de l'ADX en offrant une meilleure volatilité et une sensibilité aux tendances, notamment pour les actifs de crypto-monnaie, ce qui permet d'obtenir un taux de réussite plus élevé. Lorsqu'il est utilisé avec l'indicateur RSI, qui évalue la force de la tendance, il augmente considérablement la précision des prévisions de tendance.

Au-delà d'ADXcloud, Gate.io propose une gamme de robots de trading utilisant diverses stratégies, y compris celles basées sur MACD, MACD-RSI, double moyennes mobiles et bandes de Bollinger. Vous êtes invités à découvrir plus de ces stratégies sur Gate.io.Robot Square.