Источник: asktraders.com

Введение

Канал Дончиана, разработанный в 1936 году фьючерсным трейдером Ричардом Дончианом, показывает как высокие, так и низкие значения активов за определенное время, используя свечные маркеры для определения точных временных интервалов. Свечи используются как графические индикаторы на рыночных графиках, чтобы отобразить самые высокие, самые низкие, открывающие и закрывающие значения актива.

Термин "свечи" происходит от их конической формы. Для дневной торговли часто используются каналы Дончиана, чтобы помочь трейдерам выделить тренды и периоды диапазона (разрыв между максимальной и минимальной ценой актива в определенный промежуток времени).

Кроме того, каналы Дончиана предоставляют возможность отслеживать третью линию, известную как средняя полоса, между ранее упомянутыми нижней и верхней линиями (верхняя и нижняя линии называются «линиями канала»). Измеряя агрегат.ио канальных линий вокруг нее, идентифицируется эта средняя полоса. Каналы Дончиана особенно полезны для дневных трейдеров, поскольку их можно использовать на любом типе финансового рынка и хорошо работают на всех временных шкалах. Аналитики исторически использовали каналы Дончиана, чтобы помочь им обнаруживать и извлекать прибыль из точек прорыва, которые сигнализируют о движении от предыдущего максимума или минимума к генерации немедленного более низкого или более высокого максимума.

Кроме того, канал Дончиана - это метод анализа графиков, используемый в качестве сигнала для торговли на фондовых рынках. Трейдеры в основном используют этот сигнал, чтобы выявить возможные прорывы и ретрейсы. Прорыв происходит, когда цена ценной бумаги поднимается выше уровня сопротивления (предыдущего максимума) или падает ниже уровня поддержки (предыдущего минимума). Ретрейсмент, с другой стороны, происходит, когда стоимость актива начинает возвращаться к своему предыдущему уровню после существенной флуктуации, например, когда акции снижаются на 25%, а затем растут на 22%.

Краткая история канала Дончиан

Каналы Дончиана были созданы выдающимся американским трейдером по сырьевым товарам и фьючерсам Ричардом Дончианом. Он был пионером в управлении фьючерсами, основав Futures Inc., первый фонд фьючерсов, в 1949 году. Он также помог разработать модель американского взаимного фонда.

Дончиан создал комплексный набор правил торговли по тренду во время работы аналитиком биржи, что принесло ему звание "отца торговли по тренду". На основе этих рекомендаций были разработаны многочисленные системы биржевой торговли, некоторые из которых используются и по сей день.

Как работает канал Дончиана?

Канал Дончиана использует три полосы: верхняя полоса отображает максимальную цену предыдущего периода, а нижняя полоса отображает самую низкую цену за тот же период. Среднее значение обеих цен затем изображается центральной линией.

Три полосы позволяют трейдерам занимать позицию на рынке, чтобы извлечь прибыль из ожидаемого скачка или снижения стоимости, предоставляя прогностические сигналы. Эти полосы показывают живую рыночную активность акций или финансового актива.

Бычий тренд, сигнализирующий о длинной позиции финансового актива или рынка в целом, может присутствовать, если рынок движется вверх. Точно так же, медвежий тренд указывает на то, что рыночный тренд направлен в сторону нижней полосы — это сигнализирует трейдерам о необходимости установления короткой позиции. Однако средняя линия может означать более низкую волатильность рынка, и стратегия удержания может быть использована в ожидании дополнительных сигналов.

Как рассчитать параметры канала Дончиана?

Источник: IG International — ig.com

Верхняя полоса, нижняя полоса и средняя линия среднего значения рассчитываются отдельно при расчете каналов Дончиана.

Расчет выглядит следующим образом:

• Верхняя полоса: Максимальная цена за предыдущие N периодов.
• Нижняя полоса: Минимальная цена за предыдущие N периодов.
• Средняя линия: верхняя полоса минус нижняя полоса, деленная на 2.

На основе наблюдаемого временного промежутка, который включает в себя минуты, часы, дни, недели или месяцы, и может иметь различную продолжительность. Этот период будет числом сессий, которые мониторятся (30 минут, 24 часа, 20 дней или 1 неделя). Стандартное торговое время для каналов Дончиана составляет 20 дней, что соответствует типичной длительности для торговли в месяце.

Торговые методы для канала Дончиана

На каналах Дончиана в основном существуют два метода: один учитывает потенциальный бычий тренд, а другой учитывает потенциальный медвежий тренд. Трейдеры различают эти две стратегии, используя среднюю линию. Типичная торговая техника, которая позволяет трейдеру постоянно отслеживать рынок и искать стратегии выхода, - это канал Дончиана.

Техника канала Дончиана - это индикатор волатильности цен; канал будет довольно узким, если изменения цен минимальны, что свидетельствует о низкой волатильности. Однако в периоды экстремальной волатильности, когда колебания цен значительны, канал будет довольно широким.

Бычий торговый метод

Источник: IG International — ig.com

Бычий тренд указывает на то, что цена актива пересекает среднюю линию, что является сигналом для трейдеров открывать длинную позицию. Чтобы увидеть, достигнет ли цена верхней полосы, трейдеры сохранят открытую длинную позицию.

Трейдеры, вероятно, закончат свои длинные позиции и инициируют короткие позиции, если цена достигнет верхней полосы, но не сможет ее преодолеть, предсказывая дальнейшее падение цены к серединной линии. Но если цена преодолеет верхнюю полосу, это указывает на продолжение бычьего тренда, и трейдеры могут удерживать длинные позиции.

Обычно трейдеры желают, чтобы цена закрывалась непрерывно выше верхней полосы в течение определенного временного интервала, чтобы защитить себя от торговли ложным прорывом. Стоп-сигналы, такие как гарантированный стоп-лосс, используются в торговом протоколе для избежания медвежьего ретрейсмента по этой стратегии.

Медвежий торговый метод

Источник: IG International — ig.com

Если цена актива падает ниже средней точки, трейдеры открывают короткие позиции. Если цена не достигает нижней полосы, трейдеры удерживают эту позицию. Обычно трейдеры закрывают свои короткие позиции и открывают длинные на актив, ожидая бычий тренд вдоль средней линии, если цена достигает нижней полосы, но не нарушает ее.

Однако трейдеры будут удерживать короткую позицию в ожидании продолжительного медвежьего тренда, если цена пробьет нижнюю полосу и продолжит падать ниже нижней полосы в течение определенного времени. Пока трейдеры удерживают короткие позиции, также используются стоп-контроли для управления рисками и избежания медвежьего тренда.

Примечание: трейдер имеет два варианта при торговле активами: длинные позиции и короткие позиции, они также известны как покупка и продажа соответственно.

Стратегии торговли каналом Дончиана

Следующие два важных метода торговли часто применяются трейдерами: метод торговли по прорыву и метод торговли по развороту.

Техники торговли на прорывах

С помощью этой техники краткосрочной и среднесрочной торговли трейдер инициирует определенный тренд как можно быстрее в надежде, что цена актива пересечет высокую или низкую полосу или выйдет за пределы текущего диапазона торговли через продолжительный бычий или медвежий тренд.

Техника торговли на разворотах

С таким подходом трейдер может приостановиться в ожидании разворота тренда от текущего тренда, прежде чем совершить короткую или длинную позицию, основанную на развороте тренда.

Как применить канал Дончиана на криптовалютном рынке?

Источник: Steemit

Из-за многочисленных свойств индикатор имеет широкий спектр применения. Трейдеры криптовалют должны изучить рынок и каждый аспект набора взаимодействий между быками и медведями. Таким образом, использование индикатора в процессе торговли будет представлять интерес для трейдеров. Для точного определения места входа и выхода из длинных или коротких позиций вот основные сценарии и тактические рекомендации для успешного применения канала Дончиана.

Волатильность рынка

Благодаря способности точно отражать волатильность ценовой канал Дончиана признается индикатором волатильности. Трейдеры могут быстро определить, стоит ли занимать позицию для торговли, выяснив уровень волатильности рынка. Кроме того, это помогает трейдерам адекватно реагировать на резкие изменения. Например, если волатильность невелика и значение находится в восходящем тренде (быки), то существует хорошая вероятность того, что восходящее движение продлится некоторое время.

Это отличный шанс для трейдеров занять длинную (покупательскую) позицию. Цена может стать более неопределенной при увеличении волатильности, но это представляет еще одну отличную возможность открыть позиции, хотя стратегия должна измениться.

Торговля на прорывах

Применение индикатора канала Дончиана с торговлей на прорыве является одним из наиболее распространенных способов его использования. Однако два наиболее распространенных вида прорывов - это торговые прорывы более высоких или более низких уровней канала или торговые прорывы среднего уровня канала в обоих направлениях. По сути, он используется криптовалютными трейдерами для поиска признаков начала длинных (покупка) или коротких (продажа) позиций.

Каждый раз, когда верхняя линия канала пересекает предыдущий максимум, указывая на потенциальную длинную позицию, или каждый раз, когда нижняя линия пересекает предыдущий минимум, указывая на потенциальную короткую позицию, можно увидеть сигналы. Просто говоря, сделки заключаются, когда цена пересекает верх или низ крайних точек канала. Это подразумевает, что тенденция скорее всего сохранится некоторое время. Это потому, что верхняя полоса служит уровнем сопротивления, а нижняя полоса служит уровнем поддержки.

Средняя линия

Средняя линия потенциально может давать разумные показания в дополнение к экстремумам канала. Например, криптовалюта движется с минимальными отклонениями в сторону верхней или нижней полосы, и она в основном торгуется по средней линии. В этом случае можно с уверенностью предположить, что текущего предсказуемого паттерна нет, и что стоимость претерпевает низкую волатильность, в этой ситуации канал будет сужаться. Тем не менее, разумно рассмотреть длинную позицию (покупку) и получить прибыль от восходящего роста, если рынок движется к верхней полосе. Трейдеры могут открывать короткие позиции, если движение идет в направлении нижней полосы.

Пример техники Дончиан-канала

Источник: asktraders.com

Любой торговый актив, такой как криптовалюты, может быть выполнен с использованием техники канала Дончиана. Этот метод включает в себя некоторые ясные рекомендации по торговле, которые должны заинтересовать начинающих. Для наглядности метод будет проиллюстрирован на примере бычьего потенциального случая. Тем не менее, он по-прежнему актуален на медвежьих рынках. Рекомендации следующие:

• Создайте диаграмму и добавьте индикатор канала Дончиана. Индикатор должен быть первоначально размещен на графике, желательно тип свечи.
• Будьте внимательны к скольжению цены к верхней линии. Второй этап - следить за тем, чтобы цена стабильно двигалась к верхней линии канала в течение некоторого времени. Цена не должна падать ниже середины в течение этого времени (средняя линия). Таким образом, цена должна следовать по верхней стороне канала Дончиана. Это показывает, что бычий тренд сильный, поскольку цена криптовалюты растет.
• Следующим лучшим шагом будет следить за обратным движением, при котором цена сдвигается к середине. Когда цена пересекает нижнюю полосу или пробивает уровень середины, трейдеру безопасно начать длинную позицию. Если цена отступает к средней линии, рекомендуется, чтобы трейдеры начали длинную позицию, а затем приняли второе торговое решение, когда цена упадет еще ниже к нижней позиции. Нет необходимости во втором ордере на покупку, если цена сразу восстанавливается после пробоя уровня середины. Однако это лучшее время для применения мощной стратегии управления рисками в этом подходе.
• Размещение сигнала стоп-лосса, который должен быть размещен ниже нижнего диапазона индикатора канала Дончиана, является важным мероприятием по управлению рисками. Если цена движется против сделки, стоп-ордер остановит любые дальнейшие потери.

Общие ошибки, которые следует избегать при торговле с помощью канала Дончиана

Источник: tradingwithrayner.com

Попытка использовать канал Дончиана для определения уровней перекупленности и перепроданности является одной из самых больших ошибок, которые совершают дневные трейдеры. По мнению этих трейдеров, если цена приближается к верхней полосе, рынок сделок перекуплен и в скором времени неизбежно начнет снижаться. Когда цена достигает верхней полосы, некоторые трейдеры даже могут начать открывать короткие позиции. Однако рост может продолжаться дольше, оставляя безрассудного трейдера без достаточного количества денег для удержания позиции.

Для получения более точной информации относительно вероятных уровней перекупленности или перепроданности рынка можно вместо этого использовать индикаторы импульса, такие как относительный индекс силы или стохастический осциллятор. В противном случае трейдер, вероятно, обвинит канал Дончиана в предоставлении неверной информации.

Преимущества канала Дончиана

• Дончианский канал зарекомендовал себя как высокоэффективный торговый индикатор со временем в терминах его способности выявлять волатильность рынка и генерировать рыночную стоимость, сочетающую пики и минимумы определенного временного интервала.
• Каналы Дончиана сжимаются, отображая ограниченный диапазон и минимальный потенциал для прибыли для дневных трейдеров, когда стоимость активов стабильна.
• Чтения канала Дончиана расширяются, когда цены на рынке изменяются, и это обычно является тем видом сценария, который способствует торговым прибылям как в бычьем, так и в медвежьем направлениях.
• Трейдеры могут использовать каналы Дончиана, чтобы решить, открывать ли длинные или короткие позиции на основе общего направления рынка.

Недостатки Дончианского канала

• Важно понимать, что рынки обычно следуют за фундаментальными финансовыми циклами, которые влияют на всю мировую экономику, в данном случае, Дончианский канал имеет мало или совсем нет контроля.
• На самом деле точные временные интервалы, выбранные для построения Дончианского канала на торговой платформе технического анализа, могут быть неточным отражением реальных экономических условий, существующих на рынке.
• Существует более высокая вероятность того, что Дончианский канал может выдавать ошибочные торговые сигналы, которые могут потенциально ограничить прибыль и ухудшить результаты торговли в краткосрочной перспективе.

Заключение

Индикатор канала Дончиан обычно используется для выявления возможных искажений тренда на рынке. Когда отдельные ценовые колебания достаточно драматичны, чтобы сигнализировать, что актив стал либо перекупленным, либо перепроданным, каналы Дончиан обычно имеют наибольший процент успешных сделок. Они могут стать чрезвычайно полезными в этом случае, когда трейдеры ищут недавние движения тренда, когда они все еще находятся в начальной стадии.

Кроме того, торговые техники, использующие бычьи Дончианские каналы, позволяют трейдерам покупать по мере снижения рыночных цен до нижней линии и начинают разворачиваться вверх. С другой стороны, торговля медвежьими Дончианскими каналами сосредотачивается на занимании коротких позиций, когда рыночные цены достигают верхнего барьера перед переходом вниз.

Однако в качестве подтверждающего инструмента для трейдеров, желающих использовать канал Дончиана в активной торговой стратегии, следует включить еще один индикатор технического анализа, так как это часто увеличивает вероятность успешных сделок в течение времени.