Pengantar

Trading adalah permainan untung-untungan. Tidak ada yang senang kehilangan uang yang susah payah didapat dalam proses trading. Oleh karena itu, Anda pasti akan memastikan bahwa strategi trading Anda akan menguntungkan sebelum menggunakannya dalam lingkungan real-time. Jadi, Anda memiliki strategi tetapi tidak yakin bagaimana kinerjanya. Backtesting akan membantu Anda memulai.

Backtesting sangat penting untuk strategi perdagangan yang menguntungkan. Ini membantu Anda menganalisis strategi Anda dan melihat seberapa baik performanya selama beberapa tahun terakhir. Ini tidak menggantikan pengalaman waktu nyata tetapi akan membantu Anda dalam perjalanan menjadi pedagang algo. Pada sesi-sesi mendatang, kita akan lebih mendalami backtesting dan mengapa ini penting.

Apa itu Backtesting?

Backtesting adalah proses evaluasi strategi perdagangan untuk melihat seberapa baik strategi tersebut akan berkinerja di masa lalu menggunakan data historis. Ini membantu para trader untuk menentukan keberlangsungan strategi perdagangan dengan menganalisis risiko dan profitabilitasnya. Strategi yang menghasilkan hasil positif selama backtesting kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama dalam waktu nyata. Oleh karena itu para trader akan memiliki keyakinan untuk menerapkan strategi tersebut dalam lingkungan perdagangan langsung.

Backtesting juga harus mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam proses perdagangan tidak peduli seberapa kecilnya. Biaya-biaya ini dapat bertambah dan secara signifikan memengaruhi profitabilitas suatu strategi. Untuk pengembangan strategi perdagangan yang layak, semua biaya perdagangan harus dipertimbangkan baik tesnya otomatis atau dilakukan secara manual. Backtesting memberikan gambaran tentang apa yang bisa diharapkan dalam perdagangan real-time dan kepercayaan untuk melanjutkan strategi perdagangan Anda.

Bagaimana Cara Kerja Uji Kembali?

Backtesting didasarkan pada teori bahwa apa yang berhasil di masa lalu mungkin akan berhasil di masa depan dan apa yang gagal di masa lalu mungkin masih akan gagal di masa depan. Backtesting memberitahu Anda apa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir tetapi tidak menjamin kinerja di masa depan. Namun, itu dapat mengungkapkan dengan tepat bagaimana sebuah strategi berkinerja selama bertahun-tahun. Ini mungkin menjadi indikasi yang baik tetapi itu tidak berarti akan terus berlanjut dalam urutan tersebut.

Kondisi pasar harus dipertimbangkan saat melakukan backtest. Strategi yang berhasil di musim bullish mungkin tidak berhasil di musim bearish. Oleh karena itu, perlu menggunakan data historis yang mencerminkan kondisi pasar saat ini. Selain itu, backtesting efektif untuk perdagangan yang mengikuti seperangkat aturan yang sama untuk pemilihan perdagangan, masuk, dan keluar.

Manfaat Uji Kembali

Backtesting digunakan oleh pemula maupun trader ahli untuk menguji strategi mereka. Backtest yang dilakukan dengan baik dan menghasilkan hasil positif kemungkinan akan menghasilkan keuntungan saat digunakan dalam perdagangan langsung dan yang menghasilkan hasil sub-optimal akan menjadi bencana jika tidak ditolak atau dimodifikasi. Backtesting adalah alat yang hebat untuk perdagangan yang menguntungkan. Backtesting juga dapat membantu untuk:

• Tingkatkan kinerja trading Anda sebagai seorang pemula dan bahkan sebagai seorang trader ahli.

• Evaluasi bagaimana strategi perdagangan Anda akan berkinerja di masa lalu.

• Optimalkan parameter sistem untuk meningkatkan kinerja.

• Tentukan rasio kemenangan-kehilangan Anda.

• Memahami kapan waktu terbaik untuk menerapkan suatu strategi perdagangan tertentu untuk kinerja yang lebih baik.

Backtesting vs. Forward Testing

Setelah menganalisis strategi perdagangan Anda menggunakan data historis, sangat penting untuk mengujinya terlebih dahulu di pasar live sebelum mengalokasikan dana riil. Hal ini dikenal sebagai paper trading atau forward performance testing. Paper trading mirip dengan live trading hanya saja tanpa risiko dana riil. Istilah paper trading digunakan karena semua entri perdagangan, keluaran, keuntungan, dan kerugian didokumentasikan tetapi tanpa keterlibatan dana riil.

Sementara backtesting menunjukkan kinerja masa lalu, perdagangan kertas membantu Anda mengoptimalkan dan merestrukturisasi jika perlu. Keduanya tidak dapat menggantikan perdagangan langsung tetapi mereka membantu Anda mempersiapkan diri untuk perjalanan sebenarnya. Secara ringkas, perdagangan kertas membantu Anda untuk:

• Meningkatkan hasil backtesting Anda.

• Lihat seberapa baik strategi Anda akan berkinerja jika diterapkan secara real-time.

• Bangun tingkat kepercayaan diri Anda sebelum tampil secara langsung.

Baik itu perdagangan kertas atau pengujian balik, hal tersebut harus dilakukan tanpa adanya bias atau membiarkan emosi terlibat. Dengan kata lain, tidak ada "memilih-memilih". Dua langkah ini sangat penting sebelum melakukan perdagangan langsung dan menginvestasikan uang Anda.

Kesimpulan

Backtesting memberi tahu Anda seberapa baik strategi perdagangan Anda berperforma dalam beberapa tahun terakhir, tetapi itu tidak menjamin kinerja masa depan. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan setiap trader yang sukses. Pemula begitu juga pakar dapat menggunakannya untuk meningkatkan kinerja mereka. Saat backtesting, kondisi pasar tidak boleh diabaikan karena suatu strategi perdagangan tertentu mungkin tidak menguntungkan sepenuhnya. Mengembangkan strategi perdagangan yang layak seharusnya melibatkan backtesting, perdagangan kertas, perdagangan langsung dengan jumlah modal kecil dan akhirnya perdagangan langsung dengan peningkatan jumlah modal. Sebelum menempatkan sejumlah uang yang lebih besar, Anda harus siap untuk segala kemungkinan.