Винахідник тунелю Вегасу

Тунель у Вегасі був винайдений більше 10 років тому форекс-трейдером на ім'я Баррі Хей на прізвисько «Вегас». Це стало результатом більш ніж 20-річних досліджень, які він провів після того, як неправильна угода в 1980 році призвела до того, що він втратив 17 000 доларів. Сповнений рішучості знайти відповідну для себе торгову систему, він врешті-решт оприлюднив свої висновки.

Спочатку Тунель Вегасу застосовувався до графіка свічок за одну годину торгівлі на ринку форекс. Пізніше Баррі Хейг покращив його та застосував його до більших часових рамок, таких як чотиригодинні та щоденні графіки, зробивши його однаково підходящим для фондового ринку та ринку криптовалют.

Концепція та використання тунелю Вегас

Основою Вегас-тунелю є Експоненційна ковзна середня (EMA), яка використовує статистичні методи для надання більшого вагомості недавнім даним в певному часовому проміжку, розраховуючи зважену середню ціну, яка використовується для визначення тенденції цінності або активу.

За словами Баррі Хейга, Тунель Вегасу складається з 144EMA, 169EMA та 12EMA. 144EMA та 169EMA утворюють "тунель", а 12EMA діє як "фільтр", щоб викинути шум та збільшити частоту успішності.

Коли ціна прориває верхню стрічку тунелю, а також 12EMA перетинає тунель на верхній стороні, це сигнал для покупки. Інвестори повинні шукати можливості для покупки, коли ціна ретестує або наближається до верхньої стрічки тунелю. Навпаки, коли ціна прориває нижню стрічку тунелю, а 12EMA також перетинає тунель на нижній стороні, трейдери повинні продавати, коли ціна відскочить до нижньої стрічки тунелю.

Як короткострокова ЕМА, 12EMA допомагає визначити, чи ціна переживає фальшивий вибіг або руйнування. Якщо 12EMA не перетнула тунель, все ще є можливість фальшивого вибігу або руйнування.

Приклад важливого випадку

Розгляньте щоденну тенденцію біткоїна на початку 2023 року. Біле коло показує, що незабаром після того, як ціна різко підскочила вище тунелю Вегасу, 12EMA піднявся вище тунелю, тоді як ціна біткоїна зазнала невеликого спаду. Теоретично, цей момент представляв собою оптимальну можливість для покупки.

Дві жовті круги вказують на те, що, хоча ціна на Bitcoin прорвалася через тунель Вегасу, фільтр 12EMA не опустився нижче тунелю. У результаті ціна пізніше відновила попит і знову піднялася вище тунелю Вегасу, що свідчить про хибний вибух. Тому продавати Bitcoin не було потрібно.

Якщо трейдер придбав Bitcoin, коли він коштував від $20,000 до $21,000 наприкінці січня, як це вказано білою кулею, і утримував його до початку серпня, коли ця стаття була написана, ціна становила б $29,000. Без будь-яких ознак того, що ціна і фільтр падають нижче тунелю, вони заробили б принаймні 40% прибутку.

Маломасштабний випадок

Оскільки часто займає кілька тижнів або навіть місяців, щоб зустріти хорошу тенденцію в більшому масштабі, середньо- та короткострокові трейдери можуть шукати торгівельні можливості в меншому масштабі (наприклад, одну годину). Наприклад, як показано на білому колі вище, ціна Ethereum стояла вище верхньої стрічки тунелю Вегаса наприкінці жовтня 2022 року, що свідчило про закінчення зниження. Це також була гарна нагода для покупки Ethereum за ціною близько 1340 USD на той момент.

Менш ніж за добу після того, як ви стояли над тунелем на 12EMA, ціна Ethereum відповідно зросла. Якби трейдери дотримувалися принципів, встановлених Вегасом, і чекали до жовтого кола, коли ціна Ethereum опустилася нижче тунелю і відскочила, тобто коли ціна становила 1480 USD, спотовий прибуток цієї угоди все одно становив би близько 10%. Прибуток від лонг за контрактом буде досить значним.

Лас-Вегас Подвійний Тунель

Крім одного тунелю, утвореного 144EMA та 169EMA, трейдери можуть додати ще один тунель, утворений 576EMA та 676EMA, створюючи «Vegas Double Tunnel», який допомагає визначити довгострокові тенденції.

На зображенні вище показана щоденна діаграма Bitcoin з квітня 2019 року по серпень 2020 року. Світло-блакитні і жовті лінії представляють тунель Vegas, сформований за 144EMA і 169EMA (відомий як "Тунель 1"), а червоні та помаранчеві лінії представляють тунель Vegas, сформований за 576EMA і 676EMA ("Тунель 2").

Подвійний Тунель Золотий Хрест Вегасу

Подібно до золотого та смертельного перетинів MACD, тунель Вегасу також може використовувати золоті або смертельні перетини для визначення тенденцій. Коли, як показано у білому колі на лівому боці зображення, коротший термін Тунель 1 перетинається вище, ніж довший термін Тунель 2, відбувається золотий перетин тунелю Вегасу.

У той час ринок відновлювався після повного року спаду бикового ринку в 2018 році, і так званий "міні-биковий ринок" почав з'являтися в початку 2019 року. Хоча Біткоін зазнав спаду після золотого креста Вегас-тунелю, золотий хрест також сигналізував, що протягом довгого часу після цього ринок вийде з ведмежого ринку і знову увійде до бикового ринку.

Ціна біткоїна в подальшому знизилася, але протягом усього часу після золотого хреста в 2019 році Тунель 1 ніколи не перетнув Тунель 2, щоб утворити смертельний хрест. Тому, коли ціна біткоїна впала до верхньої та нижньої меж Тунелю 2 протягом цього часу, це була хороша нагода для довгострокової покупки.

Хоча подія «Чорний лебідь», викликана пандемією COVID-19 у березні 2020 року, призвела до різкого падіння ціни біткойна приблизно до 3800 USD, що призвело до короткого перетину смерті між двома тунелями у квітні, ціна біткойна швидко відскочила вище двох тунелів, і тунель Вегаса знову перетнувся. У ретроспективі це була чудова можливість для покупки, яка з'являється лише раз на кілька років. Зрештою, з того часу ціна біткойна жодного разу не опускалася нижче Тунелю 1 і вітала новий бичачий ринок у наступні роки (див. зображення нижче).

Варто згадати, що в день написання цієї статті у 2023 році дві тунельні лінії Вегаса денного графіка Bitcoin майже утворювали золотий хрест. Востаннє денний графік біткоїна мав золотий хрест три роки тому, відразу після відскоку після значного падіння, спричиненого пандемією. Якщо не брати до уваги цю подію "чорного лебедя", то попередній золотий хрест стався чотири роки тому на піку незначного бичачого ринку. Для довгострокових інвесторів вдалий час для розробки стратегії – це коли ціна повторно тестує тунель після формування золотого хреста, але не пробивається.

Вегас Дуал Тунель Дет Крос

Так само, коли в тунелі Вегаса відбувається смертельний перехрестя, це свідчить про те, що підтверджено довгостроковий тренд. Наведена вище діаграма показує щоденну свічку Bitcoin під час піку бичого ринку 2021 року та ведмежого ринку 2022 року.

На червоному колі у показаній діаграмі можна побачити, що після того, як у червні 2022 року утворився смертельний хрест Вегас-тунелю, ціни на весь другий півріччя 2022 року були стримані двома тунелями, утворюючи ведмежий тренд, аж до січня 2023 року, позначеного жовтим колом, коли вдалося повернутися вище Вегас-тунелю.

Однак, коли сталася червона смертельна хрестовина коло, ціна на біткоін вже впала з піку у $69,000 до діапазону від $18,000 до $29,000. Однак, якщо трейдери купили біткоін приблизно за $8,000 під час золотої хрестовини двох тунелів у Вегасі, яка відбулася після пандемії, вони все ще могли б заробити принаймні вдвічі або втричі свої інвестиції на той момент.

Однак теоретично, коли ціна біткойна опускається нижче першого тунелю Вегаса (білого кола), а 12-денна EMA також опускається нижче тунелю, на рівні $43 000 або $50 000, власники біткойнів повинні продати свої біткойни. Таким чином, навіть якщо вони не продали на піку, це все одно буде значним доходом.

Переваги та недоліки тунелю Вегас

Тунель Вегаса дуже корисний для визначення тенденцій. З більших часових рамок, таких як щоденні та чотиригодинні графіки, після того як тунель Вегаса утворює золотий перехрест або смертельний перехрест, це часто вказує на те, що тенденція в наступному подовженому періоді не буде легко змінюватися, або вгору (золотий перехрест), або вниз (смертельний перехрест). У разі золотого перехреста купівля місця або відкриття контракту на покупку з невеликим ретрейсментом до тунелю, і встановлення стоп-лосу, дозволить стабільно утримувати позиції без необхідності постійного моніторингу ринку.

Оскільки це індикатор, що складається з ковзних середніх, він також має недолік у вигляді запізнення. На великих таймфреймах, коли відбувається золотий або смертельний хрест, це вказує на те, що ринок, можливо, був активним протягом деякого часу, і прибуток від входу в цей час буде меншим, ніж вхід з самого початку. Тому це правобічний індикатор для визначення угод, але встановлювати стоп-лоси відносно безпечніше і простіше.

Висновок

Незалежно від того, чи ви довгостроковий інвестор, який прагне купити активи на місці, чи трейдер, який прагне отримати короткостроковий прибуток, ви можете використовувати Тунель Вегасу для визначення тенденцій та знаходження відповідних точок входу.

Однак, для довгострокових інвесторів щоденні тенденції є рідкісними і можуть навіть не зустрітися навіть раз на рік на вищому рівні. Тому інвестори повинні регулярно контролювати ринок і зберігати терпіння. Крім того, перш ніж з'явиться ринкова тенденція або після того, як відбудеться золотий перетин або смертельний перетин, ринок може відчути часті коливання перед появою основної тенденції. Тому довгострокові інвестори повинні входити на ринок частинами.

Торгівля для короткострокових інвесторів може бути цікавою через менші часові рамки (наприклад, за годину). Однак пам'ятайте, що на менших рівнях більше змінних, тому найкраще поєднувати інші шаблони та індикатори. Якщо є додаткові докази, які підтверджують вашу точку зору, ви можете бути впевненіше в прибутку від угоди.