1. การปรับแต่งพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะคืออะไร?

Smart Portfolio Adjustment เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ได้มาจากความคิดการลงทุนแบบเหรียญ มันเกี่ยวข้องกับการปรับตําแหน่งภายในพอร์ตโฟลิโอเพื่อให้สัดส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัลผันผวนภายในช่วงที่กําหนดโดยกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น เมื่อราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลใดสินทรัพย์หนึ่งพุ่งสูงขึ้นผลกําไรจะถูกแจกจ่ายไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ในพอร์ตโฟลิโอผ่านการปรับ ส่งผลให้มูลค่าโดยรวมของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้นค่อนข้างคงที่ เมื่อราคาลดลงมูลค่าที่ลดลงของพอร์ตโฟลิโออาจน้อยกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเฉพาะซึ่งในที่สุดก็นําไปสู่รายได้ที่ค่อนข้างคงที่

2. วิธีการปรับปรุงพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะทำการอาร์บิทราจ

การอาร์บิเทรจถูกบรรลุโดยการได้กำไรจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่เพิ่มมาช้ากว่า สิ่งนี้ทำให้พอร์ตโฟลิโอมีการสมดุลและใช้กำไรจากสินทรัพย์หนึ่งที่เพิ่มมูลค่าเพื่อลงทุนในอีกอย่าง สร้างกำไรจากกำไรและสุดท้ายได้รับรายได้เพิ่มเติม ภาพต่อไปนี้แสดงกระบวนการอาร์บิเทรจ:

BTC และ ETH เมื่อเปิดตำแหน่ง อัตราส่วนค่าของสองสินทรัพย์คือ 1:1 นั่นคือ แต่ละสินทรัพย์มี 50U

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการสร้างสมดุลพอร์ตมากกว่า 1 รูปแบบ พร้อมกับสัดส่วนที่แตกต่างกัน กรณีศึกษานี้เป็นเพียงเพื่อความสะดวกในการสาธิต จึงใช้การตั้งค่าที่เบื้องต้นที่สุดขั้นตอนสองสินทรัพย์

ต่อมา ราคาของ ETH ขึ้นไปถึง 80U ในขณะที่ BTC ขึ้นช้ากว่าเพียง 60U เมื่อนี้ มูลค่าของ ETH มากขึ้น 20U มากกว่า BTC โดยใช้การปรับพอร์ตโฟลิโออัจฉริยะเพื่อทำให้ทั้งสองกลับไปสู่มูลค่าเท่ากับกันที่ตั้งไว้แรกเท่านั้น ETH จะต้องแจกจ่ายครึ่งของกำไรให้กับ BTC

นั่นคือ ขาย 10U ของ ETH และซื้อ 10U ของ BTC จากนั้นมูลค่าของทั้งสองก็เป็น 70U กลับมาเป็นอัตราส่วนค่าเริ่มต้น 1:1 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ณ จุดนี้ มูลค่ารวมของผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็น 140U มากกว่าค่าเริ่มต้น 100U อีก 40U นี้คือกำไรจากการปรับพอร์ตโฟลิโออัจฉริยะ

3. ทำไมการปรับแต่งพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะขายสินทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าอย่างรวดเร็วและซื้อสินทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าช้า

การกระทำนี้เพื่อรักษาสมดุลในสินทรัพย์ นั่นเป็นเพราะราคาสัมพันธ์และอัตราส่วนราคาของสินทรัพย์เงินตราต่างๆ ในการปรับปรุงพอร์ตสมาร์ทเป็นระยะยาวที่มั่นคง หากสินทรัพย์หนึ่งเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับอีกตัวใด ซึ่งหมายความว่าการเติบโตของสินทรัพย์นี้ได้ถึงจุดสูงสุดแล้ว และถึงเวลาสำหรับสินทรัพย์ต่อไปที่จะเติบโต ผ่านการตามหาสินทรัพย์ในตำแหน่ง โดยใช้กำไรจากสินทรัพย์ที่แข็งแรงเพื่อสนับสนุนทางที่อ่อนแอ และในที่สุดทั้งสองจะเติบโตร่วมกัน คุณสามารถรับรองได้ว่าจะได้รับผลกำไรมากขึ้นและขาดทุนน้อยลง

4. ในสถานการณ์ใด Smart Rebalancing มีประโยชน์?

กำไรเพิ่มขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นที่เร่งรัด และความสูญเสียเพิ่มขึ้นพร้อมกับการลดลงที่เร่งรัด ขณะที่ทรัพย์สินทั้งหมดได้รับการประเมินค่าอย่างต่าง ๆ อาจมีการเพิ่มขึ้นที่มีขอบเขตต่าง ๆ แต่ทั้งหมดจะได้รับผลประโยชน์ในที่สุด (ดูตัวอย่างในส่วน 2)

หากสินทรัพย์หรือสินทรัพย์หลายรายการยังคงลดลงต่อไป การสร้างพอร์ตการสมดุลสมาร์ทอาจกลายเป็นฝันร้าย นั่นเป็นเพราะสินทรัพย์อื่นจะต้องชดเชยความสูญเสียของเหรียญที่ค่าเสื่ยงอย่างรุนแรงโดยใช้กำไรและบางทีอาจใช้ทุนหลักอีกด้วย ผลลัพธ์คือสินทรัพย์โดยรวมจะลดลงเท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้จำเป็นต้องระวังในการเลือกสกุลเงินที่จะซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น พอร์ตโฟลิโอลงทุนการสมดุลสมาร์ทมีสินทรัพย์ 2 ประเภท: BTC และ ETH ในขณะที่ตำแหน่งถูกเปิดมูลค่าอัตราส่วนของสองสินทรัพย์คือ 1:1 คือ 150 U แต่ละรายการ

ต่อมา ทั้งสองกลุ่มก็เสียเงิน โดย ETH เสียมากกว่าและตกลงที่ 110 U ในขณะที่ BTC เสียน้อยลง ตกลงที่ 130 U ณ จุดนี้ มูลค่าของ BTC สูงกว่า ETH อยู่ 20 U ในการสร้างความเท่าเทียมใหม่ ตามค่าเริ่มต้นผ่านการ Rebalancing ผ่านพอร์ตรวมสมาร์ท BTC ต้องใช้ 10 U เพื่อซื้อ ETH

ณจุดนี้ทั้งสองลดลงเหลือ 120 U ซึ่งเป็นผลขาดทุนรวม 60 U สำหรับพอร์ตการลงทุน

5. สกุลเงินดิจิทัลใดเหมาะสำหรับการ Rebalancing พอร์ตโฟลิโออัจฉริยะ?

สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่ายาวนานเหมาะสำหรับการปรับสมดุลอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้ว การเลือกผสมผสานของสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าใหญ่ หรือราคาที่สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่เสถียรในระยะยาวและมั่นใจว่าสูง อย่างเช่น BTC และ ETH เป็นสกุลเงินที่ผ่านการทดสอบในตลาดและสามารถอยู่รอดในระยะยาว หากคุณเลือกเหรียญที่ไม่มีการประเมินค่าหรือแม้แต่การประเมินค่าลดลง จะมีการขายเหรียญที่มีการประเมินค่าเพื่อสนับสนุนการซื้อเหรียญที่มีการประเมินค่าลดลงนี้ โดยสุดท้ายจะส่งผลให้เกิดขาดทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมด

แน่นอนว่าหากคุณต้องการตั้งค่าพอร์ตการลงทุนหลายรายการ จะแนะนำให้เลือกสกุลเงินดิจิทัลชนิดต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ตลาดในตำแหน่งที่ต่ำเป็นบางระดับ นั่นเพราะเหรียญที่มีความถี่เท่ากันจะรักษาอัตราเพลิงและความตกต่ำไว้เสมอไป พวกเขาจะขึ้นพร้อม ๆ กัน หรือหากพวกเขาลงพร้อม ๆ กัน ความสูญเสียที่สำคัญจะเกิดขึ้น

6. คู่มือการทำงานแบบตั้งค่าสมาร์ท Rebalancing

แถบนำทาง > การคัดลอกการซื้อขายปริมาณ > กลยุทธ์ปริมาณ > สร้างกลยุทธ์ใหม่ > ปรับสมดุลอัจฉริยะ > สร้างกลยุทธ์ > กำหนดพารามิเตอร์ > คลิกที่สร้าง

อธิบายพารามิเตอร์

เพิ่มสกุลเงิน:เพิ่มสกุลเงินที่คุณต้องการถือเพื่อการ Rebalancing อัจฉริยะ จะต้องเลือกสกุลเงินอย่างน้อย 2 สกุลเงินสำหรับการ Rebalancing อัจฉริยะ รองรับสูงสุด 10 คู่สกุลเงิน

การแบ่งที่เท่าเทียม:การคลิก 'การแบ่งเท่ากัน' จะกระจายส่วนแบ่งของสกุลเงินที่เลือกให้เท่าเทียมกัน ตามที่แสดงในตัวอย่าง (เตือน: ส่วนแบ่งสามารถปรับได้ด้วยตนเองตามความชอบสำหรับแต่ละสกุลเงิน แต่ส่วนแบ่งรวมควรเท่ากับ 100%)

การลงทุนทั้งหมด: การลงทุนรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับการลงทุนขั้นต่ำ และเกี่ยวข้องกับจำนวนสกุลเงินที่เลือกในพอร์ตโฟลิโอ

ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีอยู่:ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลและ USDT ในบัญชีสปอตเพื่อการลงทุน

ระยะเวลาการปรับน้ำหนักใหม่:ในช่วงเวลาที่กำหนด อัตราส่วนการถือครองของพอร์ตโฟลิโอจะเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของราคาสินทรัพย์ เมื่อถึงเวลาปรับสมดุล อัตราส่วนการถือครองของพอร์ตโฟลิโอจะปรับตัวโดยอัตโนมัติเพื่อปรับเป็นอัตราส่วนที่ตั้งไว้ตอนแรก

เลือกเกณฑ์การปรับน้ำหนักใหม่:เมื่อกำหนดค่าเกณฑ์การปรับสมดุล, การปรับสมดุลจะถูกเรียกใช้เมื่อถึงเวลาการปรับสมดุลที่ตั้งไว้, และอัตราส่วนการถือเงินตราเดี่ยวเปลี่ยนไปมากกว่าค่าเกณฑ์การปรับสมดุล, พร้อมทั้งตรงกับเงื่อนไขทั้งสองด้านด้านบนด้วย อัตราส่วนการถือจะถูกปรับให้เข้ากับอัตราส่วนที่ตั้งไว้ตอนแรก หากไม่ได้กำหนดค่าเกณฑ์การปรับสมดุล, เมื่อถึงเวลาการปรับสมดุลที่ตั้งไว้, อัตราส่วนการถือของพอร์ตการ์โฟลิโอจะถูกปรับให้เข้ากับอัตราส่วนที่ตั้งไว้ตอนแรก

7. ตัวอย่างการตั้งค่าระยะเวลาและค่าเกณฑ์การปรับสมดุลอัจฉริยะ

สมมติว่าพอร์ตการลงทุนปัจจุบันของคุณประกอบด้วยสินทรัพย์ 2 ประเภท: BTC และ ETH สัดส่วนสินทรัพย์เริ่มต้นของคุณถูกตั้งไว้ที่ 50% สำหรับแต่ละรายการ หากมูลค่ารวมของพอร์ตการลงทุนของคุณในเวลานี้คือ 1,000 USDT แล้วมูลค่าของ BTC และ ETH จะเป็น 500 USDT แต่ละรายการ

หากโหมดการปรับสมดุลของคุณเป็นไปตามเวลาโดยตั้งเวลาปรับสมดุลไว้ที่ 24 ชั่วโมงจากนั้นเมื่อระยะเวลาการปรับสมดุลถึง 24 ชั่วโมงหุ่นยนต์จัดการพอร์ตโฟลิโออัจฉริยะจะพิจารณาว่าอัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของแต่ละสินทรัพย์ของคุณสอดคล้องกับอัตราส่วนเริ่มต้นของคุณหรือไม่ หากสินทรัพย์ BTC ของคุณแข็งค่าขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง อัตราส่วนมูลค่าตําแหน่งจะกลายเป็น 52% เช่น 520 USDT และหากราคา ETH ลดลงอัตราส่วนตําแหน่งจะกลายเป็น 48% เช่น 480 USDT ดังนั้น BTC คือ 40 USDT มากกว่า ETH ณ จุดนี้กลยุทธ์การปรับสมดุลอัจฉริยะจะใช้กลยุทธ์การขายสูงและซื้อต่ํา: มันจะขาย BTC และซื้อ ETH เพื่อให้การจัดสรรพอร์ตโฟลิโอกลับสู่อัตราส่วนมูลค่า 1: 1 ที่กําหนดไว้ในตอนแรก นั่นคือจะใช้เวลาเพิ่มอีก 40 USDT จาก BTC และให้ 20 USDT ถึง ETH เพื่อให้ค่าสุดท้ายของ BTC และ ETH แต่ละอันกลายเป็น 500 USDT โดยไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้น

หากโหมดการทำสมดุลของคุณเป็นโหมดพื้นฐานที่ใช้เกณฑ์ โดยเช่นกำหนดเกณฑ์การทำสมดุลที่ 3% นี้หมายความว่าเมื่ออัตราส่วนการจัดสินทรัพย์ของพอร์ตโฟลิโอเปลี่ยนแปลงไป 3% ตำแหน่งจะถูกปรับอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อสัดส่วนของสินทรัพย์ BTC เพิ่มจาก 50% ไปเป็น 53% ในขณะใดก็ตาม หรือลดลงเหลือ 47% แล้วก็กลยุทธ์การทำสมดุลอัจฉริยะจะปฏิบัติการลดราคาสูง ซื้อราคาต่ำโดยอัตโนมัติ

การสมดุลโดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลา

กระบวนการ Rebalancing อัจฉริยะ: การตั้งค่าอัตราส่วนเริ่มต้น > การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งภายในช่วงเวลาที่กำหนด > ตำแหน่งหลังการ Rebalancing เมื่อถึงเวลาที่กำหนด > การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งภายในช่วงเวลาที่กำหนดหลังการ Rebalancing > ตำแหน่งหลังการ Rebalancing ครั้งถัดไปเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

การสมดุลโดยใช้เกณฑ์ค่าเข้าชม

กระบวนการปรับน้ำหนักอัจฉริยะ: ตั้งอัตราส่วนเริ่มต้น > ตำแหน่งถึงอุปทานที่ตั้งไว้ (เราสมมติว่าเป็น 3%) > ตำแหน่งจะถูกปรับอัตโนมัติเพื่อให้เป็นอัตราส่วนเริ่มต้น > ตำแหน่งถึงอุปทานที่ตั้งไว้ (อีกครั้ง เราสมมติว่าเป็น 3%) > ตำแหน่งจะถูกปรับกลับไปสู่อัตราส่วนเริ่มต้น

8. สรุป

โดยสรุป Smart Rebalancing เป็นกลยุทธ์คลาสสิกที่ใช้ในอุตสาหกรรมการลงทุนแบบดั้งเดิมมานานหลายทศวรรษยังคงมีความเหนือกว่าที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ในตลาดการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ําจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้อยลงเพิ่มผลกําไรสูงสุดในขณะที่ลดการสูญเสีย ผู้ใช้สามารถใช้ Smart rebalancing เพื่อรักษาสัดส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผันผวนภายในช่วงที่กําหนดโดยหลีกเลี่ยงการแกว่งตัวของรายได้จํานวนมากเนื่องจากสภาวะตลาด มันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้ค้าอนุรักษ์นิยมมีเหตุผลหรือผู้ที่ไม่มีเวลาวางแผนสินทรัพย์ดิจิทัลและประเมินแนวโน้มของตลาด

บทความที่คุณอาจสนใจ：

การตีความกลยุทธ์การสมดุลอัจฉริยะในโปรแกรมบอทกลยุทธ์

คู่มือการใช้กลยุทธ์ตัวบ่งชี้คอมโบ