Ferramentas de automação no ecossistema de transações Blockchain: Análise de Bots de Pinça

Com a popularização da tecnologia Blockchain, o ecossistema de negociação de criptomoedas está se desenvolvendo rapidamente. As exchanges descentralizadas (DEX) tornaram-se plataformas importantes para a negociação de ativos digitais devido às suas vantagens de descentralização e transparência. À medida que o mercado amadurece, diversas ferramentas de negociação automatizadas surgem. Os Bots de Máximo Valor Extraído (MEV) são programas automatizados que executam estratégias e outras táticas de negociação na rede Blockchain, extraindo o máximo valor ao reorganizar, inserir ou atrasar transações na Blockchain. Este artigo irá analisar em profundidade a definição, princípios, modos de implementação, fatores determinantes e direções de otimização dos Bots de "clipping".

Com o desenvolvimento da tecnologia e as mudanças nas demandas do mercado, os Bots de Clipper também evoluíram para vários tipos, a fim de se adaptar a diferentes ambientes de negociação e necessidades de estratégia. Abaixo estão alguns tipos comuns de Bots de Clipper:

1. Sanduíche Bloco Bots

Este Bots ouve grandes ordens na pool de transações e submete transações antecipadamente com uma taxa de Gas mais alta antes que essas ordens sejam oficialmente colocadas na Blockchain, completando assim as transações antes dos usuários. Esta estratégia envolve a inserção de transações antes e depois da transação alvo (frente e atrás), para manipular o preço e lucrar com isso.

2. Clipper Bots do tipo搬砖

Este tipo de robô de arbitragem foca em lucrar com as diferenças de preço entre DEXs. Ele compra ativos a um preço baixo em uma bolsa e depois vende a um preço alto em outra bolsa, obtendo assim lucro. Esta estratégia geralmente exige que o robô consiga identificar rapidamente as variações de preço entre diferentes bolsas e execute as transações rapidamente.

3. Bots de lançamento de novos tokens

Este tipo de Bots foca na volatilidade de preços durante a emissão de novos tokens. No início da listagem de um novo token em uma DEX, os preços geralmente são instáveis e apresentam grandes flutuações. O Bot de clipe comprará rapidamente o token assim que estiver listado e venderá após o aumento de preço para obter lucro da diferença. Este tipo de Bot requer uma atenção elevada às dinâmicas de lançamento de novos projetos e a capacidade de fazer ordens rapidamente.

4. Bots de Arbitragem de Pool de Liquidez

Os Bots de arbitragem de pools de liquidez realizam arbitragem transferindo ativos entre diferentes pools de liquidez. Eles procuram diferenças de preço entre diferentes pools, realizando operações de fornecimento e retirada de liquidez para obter lucro. Isso requer que os Bots sejam capazes de gerenciar a liquidez de forma eficiente e responder rapidamente às mudanças de preço dentro dos pools.

5. Bots de arbitragem de empréstimos relâmpago

Os Bots de arbitragem de empréstimo relâmpago utilizam as características dos empréstimos relâmpago para realizar transações. O empréstimo relâmpago permite que os usuários tomem emprestado grandes quantias de dinheiro em uma única transação, sem a necessidade de colateral. Os Bots podem usar esses fundos para manipular os preços de mercado em um curto período de tempo para obter lucros de arbitragem. Por exemplo, usar o empréstimo relâmpago para aumentar o preço em um pool e, em seguida, lucrar em outro pool.

6. Bots de arbitragem triangular

A arbitragem triangular envolve a negociação entre três pares de tokens diferentes para aproveitar as diferenças nas taxas de câmbio e realizar lucros. Por exemplo, lucros podem ser obtidos ao negociar A/B, B/C e, em seguida, C/A em um ciclo. Este tipo de Bots requer cálculos complexos e uma capacidade de execução de transações rápida.

Este artigo irá focar na análise de Bots de clipe de sanduíche.

I. Robots de Clips de Sanduíche

O robô de sanduíche é uma ferramenta de negociação automatizada, projetada para lucrar através de negociação antecipada em exchanges descentralizadas. Ele captura rapidamente oportunidades de negociação em blockchain, realizando transações antes ou depois da ordem de negociação alvo, lucrando assim com a diferença de preço. O núcleo do robô de sanduíche reside na sua capacidade de ocupar a vantagem de negociação com alta eficiência e alta velocidade.

Dois, o princípio do robô de夹子 de sanduíche

A operação lucrativa do robô de clipe de sanduíche baseia-se nos seguintes princípios básicos:

1. Compra Antecipada: Antes que as ordens de compra de outros usuários sejam empacotadas em um bloco pelos mineradores, os bots compram o token-alvo a um preço mais baixo. Quando as ordens dos usuários são executadas e fazem o preço subir, os bots rapidamente vendem para obter a diferença de preço.

2. Venda posterior: Antes que outros usuários vendam os tokens, os robôs vendem primeiro a um preço mais alto. Quando as ordens de venda dos usuários fazem o preço cair, os robôs recompra a um preço mais baixo, realizando assim lucro.

O que se chama de "clipe" refere-se aos usuários de negociação que ganham com a diferença de preços. O sucesso dos Bots de clipe depende da precisão na captura do momento de negociação e da alta prioridade na execução das transações.

Três, abordagem de implementação

1. Ouvir as transações em tempo real:

   • Utilizar uma conexão WebSocket com o nó da Blockchain para ouvir em tempo real as transações a serem empacotadas.
   • Filtrar transações alvo, comparando os campos transaction.to ou transaction.from, para identificar transações relacionadas ao DEX alvo.

2. Filtragem e seleção:

   • Filtrar transações que não estão relacionadas com a estratégia e as transações do próprio endereço, para evitar ciclos infinitos causados por auto-transações.

3. Ajuste dinâmico do preço do Gas:

   • Defina um preço de Gas mais alto manualmente, para que os mineradores priorizem o processamento das transações dos Bots, a fim de serem executadas antes dos usuários comuns.

4. Decodificar dados de transação:

   • Usar interfaces de contratos inteligentes (como a Interface no ethers.js) para decodificar dados de transações, determinando os tokens e valores envolvidos na transação.
   • De acordo com as informações de decodificação, escolha o método de chamada de contrato adequado, como swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatro, pensamento de código

1. Criar um serviço ws de escuta:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar essas transações:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { se (transação && transação.to && transação.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transação.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar a direção da transação, definir manualmente o preço do Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificação de transações, chamar função:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinco, Fatores Decisivos

A eficácia e o sucesso do robô clip estão intimamente relacionados com vários fatores:

1. Velocidade de negociação:

   • A latência da rede e a velocidade de resposta dos nós afetarão diretamente o tempo de reação dos Bots. Usar serviços de nós de alto desempenho pode reduzir a latência, e alguns provedores de serviços também oferecem suporte a nós independentes.

2. Taxa de Gas:

   • Ao priorizar a captura de transações, o custo de Gas é um fator importante a considerar. Custos de Gas excessivamente altos podem consumir lucros, por isso é necessário encontrar um equilíbrio entre velocidade e custo.

3. Liquidez do mercado:

   • Alta liquidez ajuda a executar rapidamente grandes transações sem afetar significativamente o preço de mercado. A falta de liquidez pode levar a um aumento no desvio ou ao fracasso da transação.

4. Segurança do contrato:

   • A segurança do contrato alvo está diretamente relacionada ao risco das operações da estratégia. Os Bots devem ter a capacidade básica de verificar o código do contrato para evitar que as transações sejam exploradas por contratos maliciosos.

5. Ambiente de concorrência:

   • Podem existir várias Bots a competir por oportunidades de lucro no mercado. Quando a competição é intensa, a taxa de sucesso das transações e os lucros podem ser afetados.

Conclusão

Os Bots MEV oferecem uma solução eficiente para a arbitragem em exchanges descentralizadas. Através da análise em tempo real e da execução rápida, eles conseguem obter vantagens no mercado. No entanto, os Bots de squeeze também enfrentam desafios de alta concorrência e alto risco. Os investidores precisam considerar de forma abrangente a implementação técnica, o controle de riscos e as estratégias de mercado para se manterem competitivos em um mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, com os avanços tecnológicos e a expansão do ecossistema DeFi, os Bots de squeeze têm o potencial de desempenhar um papel em mais áreas, criando mais valor para os usuários.