O que é ADX?

O Índice de Movimento Direcional Médio (ADX) é uma ferramenta popular na análise técnica usada para avaliar a força das tendências de mercado. Criado por J. Welles Wilder em 1978, é amplamente utilizado em vários mercados financeiros, incluindo ações, futuros e forex. O ADX converte movimentos de preços ao longo do tempo em um valor numérico; uma pontuação alta sugere uma forte tendência, enquanto uma pontuação baixa indica uma tendência mais fraca. Tipicamente, um valor ADX acima de 25 sugere uma tendência de mercado notável e valores acima de 50 indicam uma tendência poderosa. As flutuações nos valores do ADX também ajudam a sinalizar possíveis mudanças na direção do mercado.

Calculando ADX

• Primeiro, calcule o Intervalo Real (TR), que é o maior das diferenças entre os preços mais altos e mais baixos, o preço mais alto e o preço de fechamento do dia anterior, e o preço mais baixo e o preço de fechamento do dia anterior.
• A seguir, calcule o Movimento Direcional (DM), que é dividido em movimentos ascendentes (+DM) e descendentes (-DM). +DM é a diferença entre a máxima atual e a máxima anterior se for positiva; caso contrário, é zero.
• -DM é a diferença entre a baixa anterior e atual, se for positiva; caso contrário, é zero.
• Em seguida, calcule a média móvel de 14 dias de TR (ATR), o Indicador Direcional Positivo (+DI) e o Indicador Direcional Negativo (-DI), que são +DM e -DM divididos por ATR multiplicado por 100, respectivamente.
• Calcule o Índice Direcional (DX) como a diferença absoluta entre +DI e -DI dividida pela soma absoluta deles multiplicada por 100.
• Finalmente, ADX é a média móvel de 14 dias do DX.

A fórmula de cálculo para ADX pode ser resumida da seguinte forma:

ADX = média móvel de 14 dias do DX

Ao analisar as tendências de mercado do último ano, é evidente que, conforme mostrado na área marcada como “①” dentro da caixa azul no gráfico anexo, o valor ADX diminuiu para abaixo de 25 após uma queda no mercado. No entanto, na região “②”, vários dias se passaram após o ADX cair abaixo de 25 antes que o mercado começasse a declinar. Isso ilustra que, embora o indicador ADX possa refletir a força da tendência e oferecer insights sobre pontos de reversão de tendência, ainda apresenta um certo grau de defasagem.

Fonte: TradingView

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O que é ADXcloud?

Conforme mostrado no diagrama acompanhante, o indicador ADX apresenta algum atraso em refletir mudanças no mercado. Notavelmente, apesar dos preços estáveis naquela época, o ADX ainda registrou acima de 25, sugerindo uma tendência sólida de alta. Isso levou à criação do ADXcloud, uma versão aprimorada do ADX, que integra três novos parâmetros:

• Alpha1: Coeficiente para suavização inicial
• Alpha2: Coeficiente para suavização secundária
• Período: Duração do ciclo ADXcloud

Além disso, a ADXcloud incorpora o índice RSI com:

• adx_t: Duração do ciclo ADX
• rsi_t: Duração do ciclo RSI
• rsi_treshold: Limiar para iniciar negociações com RSI
• rsi_close_t: Limiar para fechar negociações com RSI

Esses parâmetros adicionais alinham melhor o índice com a dinâmica da tendência, permitindo que o ADXcloud preveja mudanças nas tendências de mercado de forma mais eficaz. Veja como é calculado:

1. Mudanças de direção

Calcule o aumento ('para cima') como o preço mais alto de hoje menos o preço mais alto de ontem.

Calcular a diminuição ('down') como o preço mais baixo de ontem menos o preço mais baixo de hoje.

Movimento Direcional Positivo (+DM) ocorre se ‘para cima’ for maior que o máximo de ‘para baixo’ ou zero; caso contrário, +DM é zero.

O Movimento Direcional Negativo (-DM) ocorre se 'para baixo' for maior do que o máximo de 'para cima' ou zero; caso contrário, -DM é zero.

1. Variação Verdadeira (VV)

TR é determinado como o máximo do seguinte: a diferença entre a alta e a baixa de hoje, a diferença absoluta entre a alta de hoje e o fechamento de ontem, e a diferença absoluta entre a baixa de hoje e o fechamento de ontem.

1. Direção do Movimento

Como Calcular os Índices de Direção do Movimento:

+DI(14): +DM(14)/TR(14)100

-DI(14)：-DM(14)/TR(14)100

O número 14 representa o parâmetro do período, que nos diz o período de tempo para analisar esses movimentos.

1. Diplust e Diminust

Diplust é uma fórmula que combina o indicador de direção positiva atual (+DIt), o indicador de direção positiva anterior (+DIt−1) e o valor suavizado anterior (Diplust−1), todos ajustados por um fator de ponderação alpha1, que você pode escolher.

Diminust é semelhante ao Diplust, mas para os indicadores de direção negativa. Combina os indicadores de direção negativa atuais, anteriores e previamente suavizados, ajustados pelo mesmo fator de ponderação alpha1, que você pode ajustar de acordo com sua preferência.

Como Suavizar os Indicadores de Direção de Movimento:

A primeira rodada de suavização:

Diplust = 2 × ( + DIt) + (alpha1 − 2) × ( + DIt−1) + (1 − alpha1) × Diplust−1

Diminust = 2 × ( − DIt) + (alpha1 − 2) × ( − DIt−1) + (1 − alpha1) × Diminust−1

Alpha1 é o fator de ponderação para a primeira fase de suavização, refinando ainda mais os indicadores.

A segunda rodada de suavização:

Alpha2 é o fator de ponderação para esta segunda fase de suavização, refinando ainda mais os indicadores.

1. Como Calcular ADXcloud

Quando Deve Usar ADXcloud?

Os indicadores ADXcloud e DAX são empregados para avaliar tendências, enquanto o RSI (Índice de Força Relativa) é um indicador de momentum que mede a velocidade e a magnitude das flutuações de preços. Tipicamente, um RSI acima de 70 sugere uma condição de sobrecompra, enquanto abaixo de 30 indica um estado de sobrevenda. Utilizar o ADXcloud em conjunto com o RSI pode aumentar suas chances de sucesso. Uma estratégia considerada ter uma alta taxa de sucesso envolve certas condições para entrar e sair de negociações:

Condições de entrada:

• Ir longo (comprar): Entre em uma negociação quando a nuvem ADX estiver acima de 0 e o RSI estiver acima de 50.
• Para fazer uma venda a descoberto: entre em uma negociação quando a ADXcloud for inferior a 0 e o RSI estiver abaixo de 50.

Condições de Saída:

• Para fechar uma posição longa: Saia da negociação quando o RSI exceder 50 mais um limite de fechamento específico do RSI (rsi_close_t) ou quando a nuvem ADX mudar de positiva para negativa.
• Para fechar uma posição curta: Saia da negociação quando o RSI cair abaixo de 50 menos um limite de fechamento RSI específico (rsi_close_t) ou quando a nuvem ADX mudar de negativa para positiva.

Como começar com a estratégia de nuvem ADX na Gate.io

Gate.io torna fácil e livre de código para os usuários implementarem a estratégia ADXcloud. Até 12 de abril, 2.405 bots de estratégia ADXcloud estavam em execução, com investimentos superiores a $313.000 e um rendimento anualizado de sete dias de 26,60%. Siga este guia passo a passo para começar.

1. Acesse o Gate.io e selecione a opção 'Robôs de Negociação' no menu superior. Prossiga para 'Robot Plaza', escolha 'Criar Robô' e, em seguida, acesse a página 'Contrato CTA'.

Origem: Gate.io Strategybot

1. Role para localizar a opção de estratégia ADXcloud e clique para começar a criar sua estratégia, levando você a uma página de configuração conforme mostrado abaixo.

Origem: Bot de estratégia Gate.io

Você estará nomeando e descrevendo seu robô de negociação, configurando uma proporção de compartilhamento de lucros para outros que seguem suas negociações. O ambiente de negociação permite transações tanto em USD quanto em criptomoedas, com a opção de se envolver em contratos perpétuos em uma ampla variedade de criptomoedas.

Para maior clareza, transações baseadas em USD envolvem lucros ou perdas em stablecoins. Transações baseadas em criptomoedas significam que seus lucros ou perdas alteram a quantidade da criptomoeda com a qual você está negociando. Por exemplo, em um contrato baseado em Bitcoin, as perdas reduzem sua contagem de Bitcoin, enquanto os ganhos a aumentam.

Também são fornecidas opções para definir o multiplicador de alavancagem de acordo com sua tolerância ao risco e especificar o valor do seu investimento diretamente ou ajustando um controle deslizante de porcentagem. Além disso, você pode configurar limites de stop-loss e take-profit para interromper automaticamente sua estratégia após alcançar um certo nível de lucro ou perda.

Sobre as configurações de estratégia do bot

Configuração de parâmetros: Sob as configurações de parâmetros de stop-loss e take-profit estão as configurações de parâmetros de estratégia do robô, que incluem dois expoentes de suavização, período ADX, período RSI, limiar de abertura do RSI e limiar de fechamento, bem como o período e o número de pedidos feitos.

Cada índice possui certos valores padrão:

• Coeficiente de suavização ADX 1: Obrigatório, inteiro, intervalo de entrada [1,99], padrão 20
• ADX coeficiente de suavização 2: Obrigatório, inteiro, intervalo de entrada [1,99], padrão 17
• Período ADX: Obrigatório, inteiro, intervalo de entrada [3,50], padrão 14
• Período RSI: Obrigatório, inteiro, intervalo de entrada [3,50], padrão 8
• Limiar de abertura do RSI: Obrigatório, inteiro, intervalo de entrada [1,25], padrão 5
• Limiar de fechamento do RSI: Obrigatório, inteiro, intervalo de entrada [1,40], padrão 25; e o valor do limiar de fechamento do RSI deve ser maior que o valor do limiar de abertura do RSI
• Período: Parâmetro padrão da MA (Média Móvel). Obrigatório, as opções incluem 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 8 horas, 1 dia, padrão 1 hora
• Número de pedidos realizados: Opcional, o padrão é em branco

Fonte: Bot de Estratégia Gate.io

Conclusão

Em resumo, ADXcloud representa uma estratégia de negociação projetada para contratos que se concentra em se adaptar às tendências de mercado. Ele aprimora a abordagem tradicional do ADX, oferecendo melhor volatilidade e sensibilidade à tendência, especialmente para ativos de criptomoeda, alcançando assim uma taxa de sucesso maior. Quando usado com o indicador RSI, que avalia a força da tendência, aumenta significativamente a precisão das previsões de tendência.

Além do ADXcloud, a Gate.io apresenta uma variedade de robôs de negociação que utilizam várias estratégias, incluindo aquelas baseadas em MACD, MACD-RSI, médias móveis duplas e Bandas de Bollinger. Você está convidado a explorar mais dessas estratégias na Gate.io.Robô Quadrado.