Compreendendo as Médias Móveis: Uma Análise Profunda sobre Métodos de Uso

Recentemente, um seguidor perguntou sobre a compreensão das médias móveis MA. Hoje, vou fornecer uma visão geral.

Este artigo serve como uma introdução às médias móveis, guiando os leitores através de uma compreensão progressiva do que são as médias móveis e como utilizar o sistema MA na negociação. As médias móveis são um dos indicadores de análise mais comuns e fundamentais, refletindo as mudanças de custo médio ao longo de um período. O sistema de médias móveis, formado por múltiplas médias móveis, é frequentemente utilizado para avaliar as tendências do mercado e pode funcionar como suporte e resistência sob certas condições.

1. Definição de MA Média Móvel

A Média Móvel (MA) é baseada na teoria do "conceito de custo médio" do Dow Jones. Aplica o princípio da "média móvel" da estatística, conectando os preços médios dos produtos ao longo de um período em uma curva. Isso exibe flutuações históricas de preços e reflete tendências futuras do índice de preços, servindo como um método de análise técnica. É uma representação visual da Teoria de Dow.

2. Método de Cálculo das Médias Móveis

O método de cálculo do MA envolve o cálculo da média aritmética dos preços de fecho de um número consecutivo de dias. O número de dias é o parâmetro do MA. Na análise técnica, as médias móveis são ferramentas indicadoras essenciais. Elas usam o princípio da "média móvel" da estatística para calcular um valor de tendência a partir dos preços diários do mercado, servindo como uma ferramenta para a análise da tendência de preços.

Fórmula de cálculo: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n Onde C é o preço de fechamento, e n é o número de períodos da média móvel.

Por exemplo, o preço da média móvel de 5 dias para o Bitcoin é calculado da seguinte forma: MA 5 = (Preço de fechamento há 4 dias + há 3 dias + há 2 dias + ontem + hoje) / 5

As médias móveis podem ser classificadas em três tipos com base no comprimento do tempo: de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. As MAs de curto prazo normalmente utilizam 5 ou 10 dias, as MAs de médio prazo frequentemente utilizam 30 ou 60 dias, e as MAs de longo prazo costumam utilizar 100 ou 200 dias como períodos de cálculo.

3. Gráficos de Período da MA (Média Móvel)

Quando usado com gráficos de períodos, MA representa múltiplos valores. Por exemplo, em um gráfico horário, MA5 representa a média de 5 horas, enquanto MA10, MA30 e MA60 representam seus valores correspondentes.

Num gráfico de 4 horas, MA5 representa 5 vezes a média de 4 horas, com MA10, MA30 e MA60 correspondendo a 10, 30 e 60 vezes o valor de 4 horas, respetivamente.

No uso diário, as MAs são mais comumente aplicadas a períodos de gráficos diários. Assim, MA5, MA10, MA30, MA60 correspondem a médias de 5 dias, 10 dias, 30 dias e 60 dias, respetivamente.

Nota: Ao usar o indicador MA, você pode definir os valores após MA de acordo com sua preferência, como MA5, MA10, MA20, MA30, MA40, etc. Os mais comumente usados são tipicamente MA5, MA10, MA30 e MA60. A explicação a seguir se concentrará nesses quatro médias móveis.

4. Significado das Médias Móveis MA e as Oito Regras de Granville

1. Quando a linha média transita gradualmente de uma tendência de queda para uma tendência de alta, e o preço ultrapassa a linha média de baixo para cima, é um sinal de alta.

2. Se o preço cair abaixo da linha média mas rapidamente voltar a subir acima dela enquanto a linha média continua a subir, ainda é um sinal de alta.

3. Quando a tendência de preço está acima da linha média, uma queda de preço que não quebra a linha média e inverte rapidamente para cima também é um sinal de alta contínua.

4. Se o preço cair repentinamente, quebrando abaixo da linha média e afastando-se dela, há potencial para um rebound após a queda extrema, apresentando uma oportunidade de compra a curto prazo.

5. Quando a linha média faz a transição de alta para consolidação ou declínio, e o preço cai abaixo da linha média, é um sinal de baixa.

6. Se o preço ultrapassar a linha média, mas rapidamente cair abaixo dela enquanto a linha média continua a descer, ainda é um sinal de baixa.

7. Quando a tendência de preço está abaixo da linha média, uma subida de preço que não ultrapassa a linha média e rapidamente reverte para baixo é também um sinal de baixa contínua.

8. Se o preço de repente disparar, quebrando acima da linha média e afastando-se dela, há potencial para uma correção após o aumento, apresentando uma oportunidade de venda de curto prazo.

Para lembrar as regras de Granville, entender os conceitos de suporte e resistência é fundamental.

5. Características e Pontos Chave do MA

Como mencionado anteriormente, as médias móveis MA podem ser divididas em três tipos com base na duração: de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Se o preço de mercado estiver abaixo da média móvel de 200 dias, é considerado um mercado em baixa; caso contrário, é um mercado em alta.

1. Conceito Básico e Características do MA

A ideia fundamental do MA é eliminar o impacto das flutuações de preços aleatórias e buscar tendências de preços. Tem as seguintes características:

1. Acompanhamento de tendências: MA pode indicar e acompanhar as direções de tendências de preços.

2. Atraso: Devido à sua natureza de acompanhamento de tendências, o MA muitas vezes responde lentamente às reversões de tendência.

3. Estabilidade: os valores de MA são resistentes a mudanças significativas, a menos que haja movimentos diários de preço substanciais.

4. Amplificação da tendência: Quando os preços ultrapassam as médias móveis, há uma tendência de movimento contínuo na direção da ruptura.

5. Características de suporte e resistência: MA muitas vezes serve como níveis de suporte e resistência nos movimentos de preço.

Os parâmetros MA ajustam essencialmente essas características. Parâmetros maiores melhoram essas funcionalidades.

2. Limitações

Embora as médias móveis tenham muitas vantagens, também apresentam limitações notáveis. Elas não conseguem responder prontamente a mudanças repentinas no mercado e podem exibir tendências enganosas. Para superar essas desvantagens, é crucial combinar a análise de médias móveis com outros métodos técnicos, como a análise de velas e a análise de linhas de tendência.

6. Padrões Comuns de Média Móvel e Suas Implicações (Usando Gráficos Diários como Exemplos)

1. Formação de Cruz Dourada

Nos estágios iniciais de uma tendência de alta, quando uma média móvel de curto prazo ultrapassa uma média móvel de médio ou longo prazo, forma-se uma cruz dourada.

Isto indica potenciais aumentos de preço: Quando a média móvel de curto prazo MA5 (linha branca) cruza acima da média móvel de curto prazo MA10 (linha amarela), é chamado de cruzamento dourado. Da mesma forma, quando a média móvel de curto prazo MA10 (linha amarela) cruza acima da média móvel de médio prazo MA30/MA60 (linha roxa/azul), também é denominado cruzamento dourado.

2. Formação do Cruz da Morte

Quando uma média móvel de curto prazo cai abaixo de uma média móvel de médio ou longo prazo, forma-se uma cruz da morte.

Isto sugere potenciais quedas de preço: Quando a média móvel de curto prazo MA5 (linha branca) cruza abaixo da média móvel de curto prazo MA10 (linha amarela), é chamado de cruzamento da morte. Da mesma forma, quando a média móvel de curto prazo MA10 (linha amarela) cruza abaixo da média móvel de médio prazo MA30/MA60 (linha roxa/azul), também é denominado cruzamento da morte.

3. Alinhamento Altista

Num uptrend estável, quando as médias móveis de 5 dias, 10 dias, 30 dias e 60 dias estão alinhadas de cima para baixo e movendo-se para cima à direita, é chamado de alinhamento bullish.

Isto indica potenciais aumentos significativos de preço: De cima para baixo, a MA5 de curto prazo (linha branca), a MA10 de curto prazo (linha amarela), a MA30 de médio prazo (linha roxa), e a MA60 de médio prazo (linha azul) alinhadas para cima formam uma estrutura de alinhamento bullish. Isto representa uma tendência de preço ascendente.

4. Alinhamento Baixista

Em uma tendência de baixa, quando as médias móveis de 5 dias, 10 dias, 30 dias e 60 dias estão alinhadas de baixo para cima e se movendo para baixo à direita, é chamada de alinhamento de baixa.

Isto sugere potenciais quedas de preço significativas: De baixo para cima, a média móvel de curto prazo MA5 (linha branca), a média móvel de curto prazo MA10 (linha amarela), a média móvel de médio prazo MA30 (linha roxa), e a média móvel de médio prazo MA60 (linha azul) alinhadas para baixo formam uma estrutura de alinhamento bearish. Isto representa uma tendência de preço em queda.

5. Em uma tendência de alta, quando os preços estão acima das médias móveis em um alinhamento de alta, essas médias podem ser vistas como níveis de suporte para os touros. Quando os preços recuam para as médias móveis, cada média fornece suporte, incentivando a compra que impulsiona os preços para cima novamente.

6. Em uma tendência de baixa, quando os preços estão abaixo das médias móveis em um alinhamento bearish, essas médias podem ser vistas como níveis de resistência para os bears. Quando os preços rebatem para as médias móveis, eles encontram resistência, desencadeando vendas que empurram ainda mais os preços para baixo.

7. Quando as médias móveis transitam de ascendentes para descendentes ( formando um pico ) ou de descendentes para ascendentes ( formando um vale ), estes são pontos de viragem que podem indicar uma reversão de tendência.

Isto conclui a nossa introdução ao sistema de médias móveis. O estudo das médias móveis MA teve origem no mercado de ações, onde as teorias e aplicações relacionadas maturaram gradualmente. Embora o mercado de criptomoedas difira do mercado de ações, os princípios da análise técnica são universalmente aplicáveis. Vários conhecimentos teóricos podem ser aplicados à análise de investimento em criptomoedas. Este artigo combina a experiência de análise diária para fornecer uma visão abrangente, visando beneficiar aqueles que estão comprometidos com a participação a longo prazo no mercado de criptomoedas.

Se achar isto útil, considere seguir para obter informações de mercado mais atualizadas e tutoriais para aprendizado e referência.