O indicador VWAP e a sua aplicação na negociação de criptomoedas

Descubra como utilizar o indicador técnico VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume) para operar com sucesso. O VWAP não só destaca o preço médio de um ativo específico, mas também incorpora o volume de negociação para oferecer uma visão completa do sentimento do mercado e da direção dos preços.

Antes do surgimento da análise técnica e da Teoria de Dow, o trading de ações centrava-se mais na interpretação de dados económicos, no acompanhamento do desempenho empresarial e na análise das tendências de preços do mercado, em vez de depender de gráficos numéricos ou indicadores técnicos. Embora as práticas de trading atuais tenham evoluído, os fundamentos continuam a ser os mesmos.

Para realizar operações rentáveis, os traders precisam compreender o mercado e ser capazes de identificar facilmente as tendências. Hoje em dia, o uso de indicadores técnicos simplifica o processo de trading, uma vez que estes podem destacar pontos-chave de preços e volume, sinalizando oportunidades potenciais de lucro em operações individuais. O Preço Médio Ponderado pelo Volume (VWAP) é um desses indicadores.

História do indicador VWAP

Na década de 1980, Kyle Krehbiel introduziu o indicador VWAP no âmbito do trading, ajudando os operadores a utilizar os preços e volumes de negociação para determinar o valor de mercado de um ativo. Desde então, o indicador VWAP ganhou popularidade gradualmente, com variantes posteriores ( como o VWAP anclado ) fornecendo mais informações sobre a dinâmica do mercado.

O que é o indicador VWAP?

O VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume) é um indicador de análise técnica que fornece informações sobre a tendência de preços e o valor real das criptomoedas. O VWAP considera dois fatores principais: o volume acumulado e o preço típico acumulado.

Assim como outros indicadores de preço médio, o VWAP destaca principalmente o preço médio de um ativo específico, mas também incorpora o volume de negociação do ativo para apresentar uma visão completa do sentimento do mercado e da direção dos preços.

Como calcular o indicador VWAP

Como a maioria dos indicadores, o VWAP geralmente está integrado nos gráficos de trading computorizados. No entanto, se o gráfico não fornecer o método de cálculo para este indicador, compreender o seu método de cálculo pode ser muito útil.

O VWAP é normalmente calculado por dia de negociação, desde a abertura do mercado até o fechamento, e todos os valores calculados são baseados no gráfico de trading desse dia.

Para calcular o VWAP, são necessários três valores:

1. Preço típico acumulado: o preço médio do período de negociação. Some o preço alto, o preço baixo e o preço de fechamento e divida por 3 para obter este preço, cuja fórmula é: «(H+L+C)/3».

2. Volume: o volume total de negociações durante este período.

3. Volume acumulado: o volume total de negociações durante o dia de trading.

Com esses três valores, é possível calcular o VWAP, cuja fórmula é a seguinte:

Com a fórmula, pode calcular o VWAP seguindo estes passos:

1. Encontre o preço médio do ativo nos primeiros 15 minutos do dia e depois some o preço alto, o preço baixo e o preço de fechamento e divida por 3.

2. Multiplique o preço médio pelo volume de negociações do mesmo período e registre o resultado final em notas ou folhas de cálculo.

3. Utilize a fórmula mencionada para dividir a soma total de PV (preço multiplicado por volume) pelo volume de negociações durante o período, obtendo assim o preço médio ponderado (VWAP).

Nota: Para manter o VWAP ao longo do dia, é necessário continuar acumulando o valor PV de cada período em uma soma total e depois dividi-lo pelo volume total acumulado do período.

Se você usar uma tabela para rastrear cada valor acumulado de PV e o volume total de negociações, calcular o VWAP manualmente se tornará mais fácil.

Utilidade do indicador VWAP

Assim como outros indicadores técnicos, a linha VWAP é muito útil para identificar tendências de mercado específicas. Analisando a posição da linha VWAP em relação aos pontos de preços, os traders podem julgar se a tendência de preços do ativo é baixista ou altista.

Normalmente, quando o preço de um ativo está acima da linha VWAP, significa que o preço de negociação da moeda está acima do preço médio ponderado por volume, sugerindo uma tendência altista.

Quando a situação é oposta, ou seja, o preço cai abaixo da média, isso é um sinal de queda do ativo, indicando que o preço atual de venda do ativo está abaixo do seu nível médio.

A linha VWAP pode ajudar os traders a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado, ajudando-os a tomar decisões de trading mais informadas. Quando o preço está acima da linha VWAP, isso significa que o ativo pode estar em um estado de sobrecompra; inversamente, se o preço está abaixo da linha VWAP, isso indica que o ativo está em um estado de sobrevenda. Com esses sinais e condições de mercado, os traders podem realizar operações preditivas para evitar perdas futuras de tendências corretivas.

A linha VWAP também pode atuar como nível de suporte ou resistência. Analisando a trajetória da linha VWAP, os traders podem avaliar a força da tendência de preços existente e a possibilidade de reversão. Quando o preço se aproxima da linha VWAP de baixo para cima, isso é considerado um nível de suporte; inversamente, é considerado um nível de resistência.

Como operar utilizando o indicador VWAP?

Mesmo com indicadores técnicos confiáveis como o VWAP, não há garantia de uma estratégia de trading universalmente bem-sucedida. O mercado de criptomoedas tem características únicas, frequentemente apresentando volatilidade de preços, o que requer estratégias de trading exclusivas que geralmente combinam indicadores técnicos e estratégias de trading robustas. Aqui estão algumas das melhores estratégias de trading que combinam o indicador VWAP com outras ferramentas:

Linhas e canais do VWAP

O indicador VWAP inclui linhas superior e inferior, que podem ser usadas para identificar sinais de compra e venda. Quando o preço rebota dentro do canal ( entre as linhas superior e inferior), ocorre um sinal de compra. Se o preço quebra a linha superior, geralmente é considerado um estado de sobrecompra; inversamente, se o preço cai abaixo da linha inferior, é considerado um estado de sobrecarga.

Os traders podem depender das linhas e canais do indicador VWAP para identificar oportunidades potencialmente lucrativas e tomar decisões informadas sobre quando comprar ou vender ordens.

Estratégia de trading de ruptura

Em uma estratégia de trading, uma ruptura refere-se a um ativo que supera um nível de suporte ou resistência, acompanhado de um aumento no volume de negociações. Esta estratégia aproveita as mudanças iniciais nas tendências do mercado, ajudando os traders a capturar as primeiras tendências de preços e realizar operações rentáveis.

Como mencionado anteriormente, o indicador VWAP pode atuar como um nível de resistência; quando a linha VWAP ultrapassa o preço, isso pode indicar uma tendência de alta no preço do ativo. Portanto, os traders que utilizam uma estratégia de ruptura podem usar a linha VWAP como um nível de suporte ou resistência para determinar pontos adequados de compra ou venda em resposta às mudanças do mercado.

Retrocesso e trading de reversão

A negociação de retrocesso identifica situações temporais de reversão de preços analisando gráficos de preços de ativos e entrando no mercado durante uma breve tendência de correção de preços. Os traders que utilizam a negociação de retrocesso podem usar o indicador VWAP para identificar correções temporais nas tendências de preços, permitindo operações em momentos apropriados.

Deve-se usar o indicador VWAP juntamente com outros indicadores técnicos?

Embora o indicador VWAP seja útil para compreender a tendência do mercado e o preço médio, não se recomenda depender exclusivamente dele como toda a estratégia de trading. O indicador VWAP pode mostrar mudanças no preço de um ativo em relação à sua média, mas não considera a força da tendência de preços, a volatilidade do ativo ou o sentimento e momentum do mercado. Portanto, combinar o VWAP com outros indicadores técnicos pode oferecer estratégias mais vantajosas.

Diferentes indicadores oferecem perspectivas únicas; alguns rastreiam momentum, enquanto outros avaliam reversões de tendência ou volatilidade de preços. Os seguintes três indicadores podem complementar o VWAP e melhorar a sua eficácia nas operações de criptomoedas:

Índice de Força Relativa (RSI)

O RSI mede o momentum do movimento de preços, ajudando a identificar se uma criptomoeda está sobrecomprada ou sobrevendida. Quando utilizado em conjunto com o VWAP, o RSI pode ajudar os traders a confirmar a condição do mercado. Por exemplo, se o preço do ativo está acima da linha VWAP, mostrando uma tendência de alta, mas o RSI mostra níveis de sobrecompra, isso indica que o preço pode corrigir-se ou ajustar-se. Esta combinação de indicadores permite aos traders verificar a tendência enquanto observam sinais potenciais de reversão.

Indicador Técnico de Convergência/Divergência de Média Móvel (MACD)

O MACD é um indicador de seguimento de tendência popular que pode revelar mudanças de momentum. Quando usado juntamente com o VWAP, o MACD ajuda a confirmar a força da tendência. Se o preço estiver acima do VWAP e o MACD mostrar um cruzamento altista (ou seja, a linha MACD cruza a linha de sinal), isso indica um aumento no momentum da tendência altista. Por outro lado, se o preço estiver abaixo do VWAP e o MACD mostrar um cruzamento baixista, isso sugere que a tendência baixista pode continuar. O MACD pode indicar mudanças de momentum, tornando-o uma ferramenta auxiliar eficaz para o VWAP, ajudando os traders a capturar oportunidades de compra e venda.

Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger medem a volatilidade do mercado e identificam oportunidades potenciais de ruptura ou correção. Quando usadas juntamente com o VWAP, ajudam a confirmar se a tendência de preços é sustentável ou temporária. Se o preço rompe o VWAP e supera a banda superior, isso indica um sinal de ruptura potencial. Por outro lado, se o preço está dentro da faixa das bandas, mas perto da linha VWAP, isso pode indicar que o mercado está estável ou pode ocorrer uma correção. O uso combinado do VWAP e das Bandas de Bollinger permite que os traders avaliem simultaneamente os níveis de preços e a volatilidade do mercado, melhorando suas previsões sobre reversões de tendências.

Conclusão

O indicador de Preço Médio Ponderado (VWAP) é muito útil, pois pode fornecer aos traders informações sobre a tendência do mercado e o preço médio. Ao compreender o método de cálculo do VWAP e interpretá-lo, os traders podem tomar decisões mais informadas sobre a compra e venda de criptomoedas. Embora a ferramenta VWAP seja poderosa, recomenda-se usá-la juntamente com outros indicadores, pois isso pode proporcionar uma visão mais completa do mercado e tornar a estratégia de trading mais eficaz.