สัญญาณที่ใช้ในการวิเคราะห์เทคนิคที่ปรากฏบนแผนภูมิการซื้อขายสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเรียกว่าตัวบ่งชี้เทคนิค สัญญาณเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากราคา เลขานุการ และดอกเบี้ยเปิดตำแหน่งในราคาของสินทรัพย์ นักวิเคราะห์เทคนิคมักใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมกับตัวบ่งชี้เพื่อกำหนดจุดทำการซื้อขายที่มีกำไรและจุดออกตลาด

สร้างโดย J Welles Wilder, Parabolic SAR Indicator เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้หลักการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อคำแนะนำผู้ซื้อขายและนักลงทุนในการตัดสินใจ ในบทความนี้เราจะพูดถึงด้านในและด้านนอกของ Parabolic SAR Indicator และสำรวจการใช้งานของมันภายในตลาดเหรียญดิจิทัล

อินดิเคเตอร์ Parabolic SAR คืออะไร?

เรียกอีกชื่อว่าระบบหยุดและกลับหลัง, Parabolic SAR เป็นตัวบ่งชี้เทคนิคที่ทำงานเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวราคาของสินทรัพย์ Parabolic SAR Indicator มักถูกนำมาใช้ร่วมกับกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อตัดสินใจในจุดเข้าและออกจากราคาที่มีกำไรสำหรับสินทรัพย์

Welles Wilder, ผู้สร้างดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (RSI), ยังพัฒนาตัวบ่งชี้พาราโบลิกเอสอาร์ (Parabolic SAR Indicator) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่หลากหลายสำหรับการใช้ในตลาดการเงินต่าง ๆ รวมถึงตลาดเงินดิจิทัล บนแผนภูมิการซื้อขายสินทรัพย์ ตัวบ่งชี้พาราโบลิกเอสอาร์ (Parabolic SAR Indicator) ปรากฏเป็นชุดของจุดที่ชี้ไปที่สัญญาณทางด้านลบหรือด้านบวกในการเคลื่อนไหวราคาของทรัพย์ หลังจากนั้น ตัวบ่งชี้ไปเรื่องการแสดงทิศทางของแนวโน้มว่าไม่ได้แค่ระบุเทรน แต่ยังระบุจุดออกและจุดเข้าที่มีกำไรมากที่สุด

การทำงานของตัวบ่งชี้ Parabolic SAR คืออย่างไร?

Parabolic SAR แสดงบนแผนภูมิตลาดเป็นชุดจุดที่วิ่งด้านล่างหรือด้านบนของการเคลื่อนไหวราคาของสินทรัพย์ จุดเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกลไกสำหรับเน้นสัญญาณซื้อหรือขาย โดยพื้นฐานแล้วเมื่อจุด PSAR อยู่ด้านล่างของราคา แต่กำลังเคลื่อนไปขึ้น การเคลื่อนไหวราคานั้นจะถือว่าอยู่ในแนวโน้มขึ้น แต่เมื่อปัจจัยต่างๆ อยู่ในทิศทางกลับกัน ก็จะบอกว่ามีแนวโน้มลง

ในกลยุทธ์การซื้อขายแนวโน้มและการเปลี่ยนทิศทางซึ่งรวม PSAR ลงไป นักเทรดบ่อยๆ จะสามารถซื้อเมื่อจุดอยู่ด้านล่างของราคาและชี้ไปขึ้น นี่หมายถึงแนวโน้มที่ดี โดยที่เอียงของจุด PSAR มากขึ้น แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแรงมากขึ้น ในทางกลับกัน นักเทรดจะขายเมื่อจุดปรากฏขึ้นเหนือราคาและเคลื่อนลง สิ่งนี้เรียกว่าแนวโน้มตลาดตกต่ำ กฎเดียวกันที่ควบคุมเอียงในแนวเดินของตลาดขึ้นจะปรากฏที่นี่

ตัวบ่งชี้ Parabolic SAR เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เชื่อถือได้ที่สุดเมื่อนำมาใช้ในตลาดที่มีแนวโน้มที่รู้จักได้ง่าย ในตลาดแนวตั้ง (ที่ราคาเคลื่อนที่ขึ้นและลงบ่อยๆ) การกระทำที่แนะนำคือ รอจนกว่าตลาดจะขาดออกในทิศทางที่ชัดเจน ตัวบ่งชี้สามารถสร้างสัญญาณเท็จในตลาดแนวตั้งโดยการเคลื่อนที่ข้ามราคาบ่อย ๆ ลักษณะที่ไม่ตัดสินใจของตลาดทำให้เกิดสถานการณ์ขอบขวางมากมายและลดความเชื่อถือของ PSAR

ต้นฉบับ:FxLeaders

การคำนวณตัวชี้วัด Parabolic SAR

ในแง่ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุด การคำนวณแบบด้วยมือของตัวชี้วัด Parabolic SAR มีความล้าสู่การใช้งานบ้าง คอนโซลการซื้อขายที่ข้ามตลาดการเงินในรูปแบบดิจิตอลมักมีคุณสมบัติที่คำนวณตัวชี้วัดเทคนิคอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตามสูตรสำหรับการคำนวณ SAR (จุดหยุดและกลับ) เป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจตัวชี้วัดทางเทคนิค

ข้อมูลตลาดที่มีอยู่เป็นสิ่งสำคัญในการคำนวณจุดหยุดและการเปลี่ยนทิศทางโดยใช้ Parabolic SAR บ่อยครั้งนักเทรดจะใช้ข้อมูลของวันก่อนหน้าเพื่อคำนวณจุด SAR สำหรับวันปัจจุบัน และต่อมา

ก่อนที่จะคำนวณ Parabolic SAR ของวันปัจจุบัน จำเป็นต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้:

• ค่า PSAR ก่อนหน้า: ค่า Parabolic SAR จากแนวโน้มก่อนหน้า
• จุดสุดสูงและต่ำสุดที่ตั้งไว้ในแนวโน้ม
• ปัจจัยเร่ง (AF): ปัจจัยเร่งเริ่มต้นที่ .02 และเพิ่มขึ้นทีละ .02 ทุกครั้งที่ราคาของสินทรัพย์มาถึงจุดสูงสุดใหม่ สูงสุด AF คือ .20 ไม่ว่าการเติบโตของตลาดจะยาวนานแค่ไหน

เมื่อราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จะถูกเรียกว่าเป็นแนวโน้มขึ้น และค่า EP ที่ใช้คือจุดสูงสุดของแนวโน้ม สูตรสำหรับการคำนวณ Parabolic SAR สำหรับแนวโน้มขึ้นคือ:

Prior PSAR + Prior AF * (Prior EP - Prior PSAR)

ในโครงแนวตก, EP แทนจุดต่ำสุดของแนวโน้ม และสูตรคือดังนี้:

PSAR ก่อนหน้า - AF ก่อนหน้า * (PSAR ก่อนหน้า - EP ก่อนหน้า)

ข้อดีและข้อเสียของตัวบ่งชี้ Parabolic SAR

ตั้งแต่การพัฒนาของตัวชี้วัด Parabolic SAR Indicator มีการใช้งานโดยนักเทรดทั่วไปในตลาดการเงินต่าง ๆ ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา PSAR ได้รับความนิยมเนื่องจากความสามารถในการระบุแนวโน้มราคาอย่างแม่นยำ ในแนวโน้มที่แข็งแรง PSAR ช่วยให้นักเทรดสามารถทราบเรื่องการเคลื่อนไหวของราคา และให้สัญญาณการออกเมื่อมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแนวราคา การศึกษาล่าสุดพบว่า Parabolic SAR ให้การผลตอบแทน 80% ในแนวโน้มขาขึ้นซึ่งยาวนานกว่าห้าปี ไม่ว่าจะใช้คนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรดขนาดใหญ่ PSAR เพิ่มโอกาสของนักลงทุนในการระบุจุดซื้อขายที่มีกำไร

ด้านล่าง PSAR มีชื่อเสียงว่าขาดความน่าเชื่อถือในตลาดที่รก (ที่มีการลดและเพิ่มราคาของสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว) ในที่ที่ตลาดขาดแนวโน้มชัดเจน ความแม่นยำของการลาดต่ำลงอย่างมีนัย โดยมักจะให้สัญญาณที่มึนเมาที่สามารถทำให้เกิดขาดทุน ในสถานการณ์แบบนั้น คำแนะนำทั่วไปคือ ที่แรกต้องระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้มด้วยตัวบ่งชี้อื่น ๆ เช่นเครื่องหมายเคลื่อนที่เฉลี่ย และเทรดเฉพาะในทิศทางของการเทรดที่เป็นที่สำคัญ ในกรณีที่ไม่มีแนวโน้มแบบนั้น นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเทรด

การนำ Parabolic SAR มาใช้ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล

ตลาดคริปโต บางครั้งไม่สามารถทำงานร่วมกับวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคทางประวัติศาสตร์ได้ ตลาดเป็นที่รู้จักกันด้วยความผันผวนและแนวโน้มที่ยาวนาน โดยจุดเด่นที่สำคัญของ PSAR คือความมีประสิทธิภาพเมื่อนำไปใช้กับตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแรง ดังนั้น PSAR และตลาดคริปโตก็ไปพร้อมกัน

อย่างไรก็ตาม คำแนะนำที่สำคัญที่สุดสำหรับการใช้ PSAR ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการซื้อขายเหรียญดิจิตอลคือ การรวม PSAR เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายที่ใหญ่ขึ้น กลยุทธ์การซื้อขายสามารถสร้างขึ้นโดยการผสมผสานตัวชี้วัดทางเทคนิค 2 ตัว หรือมาใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค

การผสมผสานเอเวอเรจเดต้าและพีเอสเออาร์

เฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เก่าแก่และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตัวบ่งชี้ทำงานโดยส่วนใหญ่เพื่อระบุทิศทางของตลาดและระบุการเปลี่ยนแปลงราคาในลำดับที่สอง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำงานอย่างเดียวกับ Parabolic SAR ทำให้ตัวบ่งชี้สองตัวนี้เหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายอย่างเป็นที่เยี่ยมเกือบทุกประการ

ตามการศึกษาล่าสุด การรวมตัวบ่งชี้ทั้งสองผลิตระดับความมั่นใจ 95%. อยู่คนเดียว MA ไม่สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการแข่งขัน

เป็นผลมาจากนั้น นักเทรดเดอร์ได้เริ่มรวมตัวกันโดยใช้ตัวบ่งชี้ทั้งสองเพื่อรวมเลเยอร์เพิ่มเติมขึ้น การ PSAR ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานในตลาดแนวโน้มให้สัญญาณที่แม่นยำต่ำกว่าเฉลี่ยในตลาดแนวตั้ง ทางที่ชัดเจนคือการเสนอ MA โดยที่ PSAR สัญญาณการซื้อได้รับการยืนยันโดยเส้น MA (ด้านล่างของการกระทำราคา) และสัญญาณการขายได้รับการยืนยันเมื่อเส้น MA เพิ่มขึ้นเหนือการกระทำราคา

การซื้อขายตามราคากับเส้นแนวโน้มและตัวบ่งชี้ Parabolic SAR

ในระดับพื้นฐานเทคนิคการซื้อขายทั้งหมดต้องการให้ผู้ค้าพิจารณาข้อมูลราคาที่มีอยู่ในตลาด การซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ดําเนินการโดยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เทคนิคนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลโดยการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดและในอดีตก่อน กลยุทธ์นี้มีรากฐานมาจากหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคและขึ้นอยู่กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่นรูปแบบแท่งเทียนและเส้นแนวโน้ม เส้นแนวโน้มเส้นที่แตกต่างกันวาดบนกราฟตลาดเพื่อกําหนดทิศทางราคาของสินทรัพย์ พวกเขาจะถูกดึงผ่านจุดสูงสุดหรือต่ําสุดเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของราคาที่แพร่หลาย

ในบางกรณีการวาดเส้นแนวโน้มเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากการสังเกตพบว่า Low ที่สูงขึ้นอาจจะมีความยากลำบากบ้าง จุด SAR ของ Parabolic SAR ถูกนำเข้ามาในช่วงเวลานี้ จุด PSAR จะตามการกระทำของราคา โดยบางครั้งจะตกต่ำกว่าหรือสูงกว่ากราฟแท่งเทียน สายแนวโน้มสามารถสร้างขึ้นได้โดยการเชื่อมต่อจุด SAR ที่เป็นเชิงเส้นที่ตกต่ำกว่าการกระทำของราคา

สรุป

โดยพิจารณาจากต้นกำเนิดในปี ค.ศ. 1970 Parabolic SAR ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยวันนี้ สามารถนำมาใช้กับตัวเลือกการลงทุนหลายอย่างในปัจจุบัน เช่น ตลาดฟอเร็กซ์ สินค้า หุ้น และตลาดเงินดิจิตอล

อย่างไรก็ตามเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดไม่สามารถรับประกันความแม่นยำอย่างสมบูรณ์ ก่อนใช้ Parabolic SAR หรือกลยุทธ์อื่น ๆ นักลงทุนควรทำให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจตลาดการเงินและการวิเคราะห์เทคนิค พวกเขายังควรมีกลยุทธ์การซื้อขายและการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

แหล่งข้อมูล

https://learn.bybit.com/indicators/parabolic-sar-indicator/

https://www.fxleaders.com/learn-crypto/strategies/parabolic-sar/

https://phemex.com/academy/parabolic-sar

https://academy.binance.com/th/articles/a-brief-guide-to-the-parabolic-sar-indicator

https://www.investopedia.com/trading/introduction-to-parabolic-sar/#:~:text=The%20parabolic%20SAR%20is%20a,relative%20strength%20index%20(RSI))

https://www.investopedia.com/ask/answers/06/parabolicsar.asp

https://www.thebalancemoney.com/parabolic-sar-trading-1031198

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/equities/parabolic-sar/