Algoritmik Ticaret Nasıl Çalışır ve Neden Önemlidir

Algoritmik ticaret (algo trading) esasen bir makinenin senin manuel olarak yapacağın şeyleri yapmasına izin vermek, ama çok daha hızlı ve duygular olmadan. FOMO'nun seni zirvede satın almaya zorlamasından mı bıktın? İşte çözüm.

Gerçekten Algo Trading Nedir?

Kısacası: senin belirlediğin kurallara göre otomatik olarak alım satım yapan bilgisayar programlarıdır. Algoritma, pazarı 24/7 izler, fırsatları tanımlar ve emirleri milisaniyeler içinde gerçekleştirir. Sen uyurken, botun çalışıyor.

Bunu Uygulamak İçin 3 Adım

1. Stratejini tasarla

Öncelikle net bir kural belirlemeniz gerekiyor. Örneğin: “Fiyat %5 düştüğünde satın al, %5 yükseldiğinde sat”. Bu kadar basit ( veya istediğin kadar karmaşık ).

2. Algoritmayı kodlayın

O kuralı koda dönüştür. Python, öğrenmesi kolay olduğu ve veri analizi için güçlü kütüphanelere sahip olduğu için en popüler olanıdır. Algoritmanın ihtiyaçları şunlardır:

• Tarihsel verileri indir
• Satın alma/satma sinyalleri oluşturmak
• Otomatik olarak emirleri yürüt

3. Tarihsel verilerle test et (backtesting)

Gerçek para yatırmadan önce, stratejinizin geçmişte nasıl işleyeceğini simüle edin. Kazanır mıydınız? Kaybeder miydiniz? İşe yarayana kadar ayarlayın.

Profesyonellerin Kullandığı Stratejiler

VWAP (Ağırlıklı Hacim) Büyük bir siparişi küçük parçalara bölmek ve fiyatı aleyhine hareket ettirmemek için yavaşça gerçekleştirmek.

TWAP (Ağırlıklı Zaman ) VWAP'a benzer ama hacmi dikkate almadan, sadece emri zaman içinde eşit şekilde yaymak.

POV (Hacim Yüzdesi) Emrini piyasa toplam hacminin %'si olarak temsil ederek gerçekleştir. Fiyatta daha az etki.

Açık Avantaj: Duygusuz

Bir algoritma FOMO veya panik yaşamaz. Kurallara göre çalışır. Nokta. Bu, portföyleri mahveden dürtüsel kararları ortadan kaldırır.

Karanlık Taraf

• Teknik beceri gerektirir: Herkes için değil. Programlama bilmeniz veya birini işe almanız gerekiyor.
• Hata verebilir: Hatalar, internet kesintileri, sunucu çökmesi. Bir hata = kaybedilen para.
• Piyasa tahmin edilemez: Mükemmel geri test, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Gerçeklik

Algo trading güçlüdür, ama sihir değildir. Anahtar sürekli izleme ve piyasa koşulları değiştiğinde ayarlamadır. Bununla kazananlar, hem teknik hem de finansal bilgiyi anlayanlardır.