[なぜあなたは常にストップハントされるのか、そしてそれを避ける方法]

想像してみて…

あなたはヘッジファンドを運営しており、ABC株を100万株購入したいと考えています。サポートが100ドルであることを知っており、ABCは現在110ドルで取引されています。

今、あなたがABC株を今すぐ購入すると、価格が上昇し、平均価格115ドルで約定する可能性が高いです — これは現在の価格より5ドル高いです。

それで、あなたは何をしますか？

あなたが$100がサポートエリアであることを知っているので、ABC株をロングしているトレーダーの下にストップロスのクラスターがある可能性があります(。

ですので、もし価格を下げてこれらのストップを発動させることができれば、売り注文が市場に殺到することになります。買い手は損失を抱えたポジションから退出するためです。

売り圧力が高まっているため、これらのトレーダーからABC株の100万株を購入することで、より良い平均価格を得ることができます。

言い換えれば、もし機関が最小限のスリッページで市場をロングしたい場合、彼らは近くのストップロスをトリガーするために売り注文を出す傾向があります。これにより、損失を切り捨てているトレーダーから購入することができ、より有利なエントリープライスを提供します。

チャートを見てみると、市場がサポートの安値を割ってから、その後に上昇することがよくあるのがわかります。

今、あなたはおそらく疑問に思っているでしょう:

「それをどう避ければいいの？」

シンプル。

サポートから一定の距離を置いてストップロスを設定し、ストップロスが簡単に食べられないようにバッファを持たせてください。

こちらの方法です…
- サポートの安値を特定する
- 現在の平均真実範囲 )ATR( の値を見つけて、サポートの安値から 1 ATR を引きます。

現在の市場のボラティリティを定義し、それをサポートの安値から引くという考えです。

このようにして、あなたは市場のボラティリティに基づいたストップロスのバッファを与えており、単なるランダムな数字ではありません)。

プロのヒント:
より厳しいストップロスを望む場合は、ATRの倍数を減らすことができます。たとえば、1の代わりに0.5 ATRを持つことです。