Apa itu ADX?

Indeks Pergerakan Arah Rata-rata (ADX) adalah alat populer dalam analisis teknis yang digunakan untuk mengukur kekuatan tren pasar. Diciptakan oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978, alat ini banyak digunakan di berbagai pasar keuangan, termasuk saham, futures, dan forex. ADX mengonversi pergerakan harga dari waktu ke waktu menjadi nilai numerik; skor tinggi menunjukkan tren yang kuat, sementara skor rendah menunjukkan tren yang lebih lemah. Biasanya, nilai ADX di atas 25 menunjukkan tren pasar yang signifikan, dan nilai di atas 50 menunjukkan tren yang kuat. Fluktuasi dalam nilai ADX juga membantu memberi sinyal perubahan potensial dalam arah pasar.

Menghitung ADX

• Pertama, hitung True Range (TR), yang merupakan perbedaan terbesar antara harga tertinggi dan terendah, harga tertinggi dan harga penutupan hari sebelumnya, serta harga terendah dan harga penutupan hari sebelumnya.
• Selanjutnya, hitung Pergerakan Arah (DM), yang dibagi menjadi pergerakan ke atas (+DM) dan pergerakan ke bawah (-DM). +DM adalah perbedaan antara high saat ini dan high sebelumnya jika positif; jika tidak, maka nol.
• -DM adalah selisih antara rendah sebelumnya dan saat ini jika positif; jika tidak, maka nol.
• Kemudian, hitung rata-rata pergerakan 14 hari dari TR (ATR), Indikator Arah Positif (+DI), dan Indikator Arah Negatif (-DI), yang merupakan +DM dan -DM dibagi oleh ATR dikalikan 100, masing-masing.
• Hitung Indeks Arah (DX) sebagai selisih mutlak antara +DI dan -DI dibagi oleh jumlah mutlak mereka dikalikan dengan 100.
• Akhirnya, ADX adalah rata-rata bergerak 14 hari dari DX.

Rumus perhitungan untuk ADX dapat dirangkum sebagai berikut:

ADX = rata-rata pergerakan 14 hari dari DX

Setelah meninjau tren pasar tahun lalu, jelas bahwa, seperti yang digambarkan di area yang ditandai “①” dalam kotak biru dalam grafik yang menyertainya, nilai ADX turun di bawah 25 setelah pasar turun. Namun, di wilayah “②”, beberapa hari berlalu setelah ADX turun di bawah 25 sebelum pasar mulai menurun. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun indikator ADX dapat mencerminkan kekuatan tren dan memberikan wawasan tentang titik pembalikan tren, masih menunjukkan tingkat keterlambatan tertentu.

Sumber: TradingView

Klik di siniuntuk informasi lebih lanjut

Apa itu ADXcloud?

Seperti yang ditunjukkan dalam diagram yang menyertainya, indikator ADX menunjukkan sedikit keterlambatan dalam mencerminkan perubahan pasar. Terutama, meskipun harga stabil pada saat itu, ADX masih mencatat di atas 25, menunjukkan tren naik yang solid. Hal ini mendorong penciptaan ADXcloud, versi yang ditingkatkan dari ADX, yang mengintegrasikan tiga parameter baru:

• Alpha1: Koefisien untuk pelembutan awal
• Alpha2: Koefisien untuk penyaringan sekunder
• Periode: Durasi siklus ADXcloud

Selain itu, ADXcloud menggabungkan indeks RSI dengan:

• adx_t: Durasi siklus ADX
• rsi_t: Durasi siklus RSI
• rsi_treshold: Ambang batas untuk memulai perdagangan dengan RSI
• rsi_close_t: Ambang batas untuk menutup perdagangan dengan RSI

Parameter tambahan ini lebih memadankan indeks dengan dinamika tren, memungkinkan ADXcloud untuk meramalkan pergeseran tren pasar dengan lebih efektif. Berikut adalah cara perhitungannya:

1. Perubahan Arah

Hitung peningkatan ('naik') sebagai harga tertinggi hari ini dikurangi harga tertinggi kemarin.

Hitung penurunan ('turun') sebagai harga terendah kemarin dikurangi harga terendah hari ini.

Pergerakan Positif (+DM) terjadi jika 'naik' lebih besar dari maksimum 'turun' atau nol; jika tidak, +DM adalah nol.

Pergerakan Arah Negatif (-DM) terjadi jika 'turun' lebih besar dari maksimum dari 'naik' atau nol; jika tidak, -DM adalah nol.

1. True Range (TR)

TR ditentukan sebagai maksimum dari yang berikut ini: perbedaan antara tertinggi dan terendah hari ini, perbedaan mutlak antara tertinggi hari ini dan penutupan kemarin, dan perbedaan mutlak antara terendah hari ini dan penutupan kemarin.

1. Arah Gerak

Bagaimana Menghitung Indeks Arah Pergerakan:

+DI(14)：+DM(14)/TR(14)100

-DI(14): -DM(14)/TR(14)100

Angka 14 mewakili parameter periode, yang memberi tahu kita rentang waktu untuk menganalisis pergerakan ini.

1. Diplust dan Diminust

Diplust adalah rumus yang menggabungkan indikator arah positif saat ini (+DIt), indikator arah positif sebelumnya (+DIt−1), dan nilai yang sudah diratakan sebelumnya (Diplust−1), semuanya disesuaikan dengan faktor pembobotan alpha1, yang dapat Anda pilih.

Diminust mirip dengan Diplust tetapi untuk indikator arah negatif. Ini mengombinasikan indikator arah negatif saat ini, sebelumnya, dan sebelumnya yang disempurnakan, disesuaikan dengan faktor pembobotan yang sama alpha1, yang dapat Anda atur sesuai dengan preferensi Anda.

Bagaimana Cara Menghaluskan Indikator Arah Gerakan:

Putaran pertama dari penyulingan:

Diplust = 2 × ( + DIt) + (alpha1 − 2) × ( + DIt−1) + (1 − alpha1) × Diplust−1

Diminust = 2 × ( − DIt) + (alpha1 − 2) × ( − DIt−1) + (1 − alpha1) × Diminust−1

Alpha1 adalah faktor pembobotan untuk fase penghalusan pertama, lebih memperbaiki indikator-indikator.

Putaran kedua pelunakan:

Alpha2 adalah faktor pembobotan untuk fase penyempurnaan kedua ini, yang lebih memperhalus indikator.

1. Bagaimana Menghitung ADXcloud

Kapan Harus Menggunakan ADXcloud?

Indikator ADXcloud dan DAX digunakan untuk menilai tren, sementara RSI (Relative Strength Index) adalah indikator momentum yang mengukur kecepatan dan besarnya fluktuasi harga. Biasanya, RSI di atas 70 menunjukkan kondisi jenuh beli, sementara di bawah 30 menunjukkan kondisi jenuh jual. Menggunakan ADXcloud bersamaan dengan RSI dapat meningkatkan peluang kesuksesan Anda. Strategi yang dianggap memiliki tingkat kesuksesan tinggi melibatkan kondisi tertentu untuk masuk dan keluar dari perdagangan:

Syarat Masuk:

• Untuk melakukan long (beli): Masuk ke perdagangan ketika ADXcloud lebih besar dari 0 dan RSI berada di atas 50.
• Untuk melakukan short sell: Masuk ke perdagangan ketika ADXcloud kurang dari 0 dan RSI berada di bawah 50.

Kondisi Keluar:

• Untuk menutup posisi beli: Keluar dari perdagangan ketika RSI melebihi 50 ditambah ambang batas penutupan RSI tertentu (rsi_close_t) atau ketika awan ADX bergeser dari positif ke negatif.
• Untuk menutup posisi jual: Keluar dari perdagangan ketika RSI turun di bawah 50 dikurangi ambang batas penutupan RSI tertentu (rsi_close_t) atau ketika awan ADX berpindah dari negatif ke positif.

Bagaimana Memulai Strategi ADXcloud di Gate.io

Gate.io memudahkan pengguna untuk melakukan implementasi strategi ADXcloud tanpa kode. Pada 12 April, terdapat 2.405 bot strategi ADXcloud yang sedang berjalan, dengan investasi mencapai $313.000 dan yield tahunan selama tujuh hari sebesar 26,60%. Ikuti panduan langkah demi langkah ini untuk memulai.

1. Buka Gate.io dan pilih “Trading Robots” dari menu atas. Lanjutkan ke “Robot Plaza,” pilih “Buat Robot,” dan kemudian akses halaman “Kontrak CTA.”

Sumber: Gate.io Strategybot

1. Gulir untuk menemukan opsi strategi ADXcloud, dan klik untuk mulai membuat strategi Anda, membawa Anda ke halaman pengaturan seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Sumber:Gate.io Strategybot

Anda akan menamai dan mendeskripsikan bot trading Anda, menyiapkan rasio pembagian keuntungan untuk orang lain yang mengikuti perdagangan Anda. Lingkungan perdagangan memungkinkan transaksi berbasis USD dan cryptocurrency, dengan opsi untuk terlibat dalam kontrak perpetual di berbagai cryptocurrency.

Untuk lebih jelasnya, transaksi berbasis USD melibatkan keuntungan atau kerugian dalam stablecoin. Transaksi berbasis cryptocurrency berarti keuntungan atau kerugian Anda mengubah jumlah cryptocurrency yang Anda perdagangkan. Sebagai contoh, dalam kontrak berbasis Bitcoin, kerugian akan mengurangi jumlah Bitcoin Anda sedangkan keuntungan akan meningkatkannya.

Anda juga diberikan opsi untuk menetapkan pengganda leverage sesuai dengan toleransi risiko Anda dan untuk menentukan jumlah investasi Anda baik secara langsung maupun dengan mengatur penggeser persentase. Selain itu, Anda dapat mengkonfigurasi batas stop-loss dan take-profit untuk secara otomatis menghentikan strategi Anda setelah mencapai tingkat keuntungan atau kerugian tertentu.

Tentang pengaturan strategi bot

Konfigurasi Parameter: Di bawah pengaturan parameter stop-loss dan take-profit adalah konfigurasi parameter strategi robot, yang mencakup dua eksponen pelunakan, periode ADX, periode RSI, ambang batas pembukaan RSI, dan penutupan, serta periode dan jumlah pesanan yang ditempatkan.

Setiap indeks memiliki nilai default tertentu:

• Koefisien pelunakan ADX 1: Diperlukan, bilangan bulat, rentang input [1,99], default 20
• Koefisien perataan ADX 2: Diperlukan, bilangan bulat, rentang input [1,99], default 17
• Periode ADX: Diperlukan, bilangan bulat, rentang input [3,50], default 14
• Periode RSI: Diperlukan, bilangan bulat, rentang input [3,50], default 8
• Ambang pembukaan RSI: Diperlukan, bilangan bulat, rentang input [1,25], default 5
• Ambang penutupan RSI: Diperlukan, bilangan bulat, rentang input [1,40], default 25; dan nilai ambang penutupan RSI harus lebih besar dari nilai ambang pembukaan RSI
• Periode: Parameter MA Standar (Moving Average). Wajib, opsi termasuk 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, 8 jam, 1 hari, default 1 jam
• Jumlah pesanan yang ditempatkan: Opsional, default kosong

Sumber: Gate.io Strategybot

Kesimpulan

Secara ringkas, ADXcloud mewakili strategi perdagangan yang dirancang untuk kontrak yang berfokus pada beradaptasi dengan tren pasar. Ini meningkatkan pendekatan ADX tradisional dengan menawarkan volatilitas dan sensitivitas tren yang lebih baik, khususnya untuk aset kripto, sehingga mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Ketika digunakan dengan indikator RSI, yang mengevaluasi kekuatan tren, ini secara mencolok meningkatkan akurasi prediksi tren.

Selain ADXcloud, Gate.io menampilkan sejumlah bot perdagangan yang menggunakan berbagai strategi, termasuk yang didasarkan pada MACD, MACD-RSI, rata-rata bergerak ganda, dan Bollinger Bands. Anda diundang untuk menjelajahi lebih banyak strategi ini di Gate.io’sRobot Square.