2024年6月26日、アメリカ連邦準備制度理事会（以下、FRBと略す）は、2024年のアメリカの30以上の大手銀行のストレステスト結果を発表しました。銀行のストレステスト結果によれば、大手銀行は「深刻な不利な状況」において、去年よりも大きな損失を被ることになりますが、深刻な経済の後退を乗り越え、最低自己資本要件を維持する能力を完全に持っています。さらに、FRBは初めての探索的分析の要約結果も公表しましたが、これは銀行の資本要件には影響を与えません。

今年のストレステストは、大手銀行が十分な資本を持ち、高いストレスに耐え、最低資本比率を達成することを示しています。今年のストレステストは昨年と同様の厳しさですが、銀行の貸借対照表のリスクが大きく、費用も高いため、より高い損失が生じました。私たちのテストの目的は、銀行が高いストレス状況での損失を吸収するために十分な資本を持っていることを確保するのに役立つことです。このテストはそれを示しています。
米連邦準備制度のストレステストは、大手銀行が経済が低迷する状況でも経済を支え続けることができるように保証するためのツールです。このテストでは、昨年末までの銀行データを使用し、大手銀行が想定された経済の不況や金融市場のショックに対応するための資本水準、損失、収入、支出を評価して、大手銀行の財務的な弾力性を評価しています。米連邦準備制度のストレステストの詳細は、「米連邦準備制度のストレステスト概要」を参照してください。
ストレステストの個別の結果は、銀行の資本要件に関する情報を提供し（つまり、連邦準備制度はストレステストの結果を参考にして、個々の銀行に適切な資本要件を課すことがあります）、銀行が深刻な経済後退や金融市場の衝撃を乗り越えることができるようにします
仮想の景気後退期間中、テストに合格した31銀行は、仮定された損失額6850億ドルを吸収した後でも、最低の一般株式第1層（CET1）資本要件を上回っています。深刻な不利なストレスシナリオでは、CET1総資本比率は12.7％から9.9％に2.8ポイント低下する見込みです。昨年の低下幅（2.5％）よりも大きくなりますが、最近のストレステスト範囲内です。
今年の仮説的なシナリオは去年のシナリオとほぼ同じです。深刻な世界的な経済後退、商業不動産価格の40％の下落、オフィスビルの空室率の急増、住宅価格の36％の下落を含んでいます。失業率は約6.5ポイント上昇し、ピーク時に10％に達し、経済生産もそれに応じて減少します。2024年のストレステストのシナリオパラメータについては、「2024年度のストレステストシナリオ（付属のストレスパラメータテーブル付き）」を参照してください。
2024の圧力シナリオのパラメータは昨年と非常に似ています。したがって、CET1の低下をもたらすのはシナリオのパラメータの変化ではなく、ロング結果です。
その代わりに、2024年のCET1を低下させる3つの主要要因は、銀行の貸借対照表の変化に関連しています。それらは次のとおりです：
1、銀行のクレジットカード残高が大幅に増加し、滞納率の上昇により、予想されるクレジットカードの損失が増加することになる。大手銀行はかなりのクレジットカード事業を持っているため、ここでの変化はストレス・テストにかなりの影響を与える可能性がある
2、銀行の企業信用ポートフォリオリスクが増加し、一部は個々の銀行が融資格付けを引き下げた（つまり、信用が低下した）ため、企業の損失予想が増加しました。次の図に示すように、高い信用格付けの融資割合が減少し、低い格付けの融資割合が上昇し、プレッシャーシナリオではデフォルト率が高くなります
3、最近、非利息費用の増加と非利息収入の減少により、期待される純収入の減少が相殺損失を引き起こしました
2024年の監視圧力テストの補完ツールとして、連邦準備制度理事会（FRB）はリスクの探索的分析（Exploratory Analysis of Risks）も行っており、すべてのテスト対象銀行の2つの資金調達圧力分析と、最大かつ最も複雑な銀行の2つの取引台帳圧力分析を含んでいます。探索的分析の結果は、FRBの大手銀行の資本要件に影響を与えません。FRBは銀行システムの探索的分析において、以下の4つの要素を考慮しています：
1. 全球的な温和な景気後退、インフレ圧力の増加、金利の上昇の状況下で、資金圧力により大手銀行の大量預金が急速に再定価されました;
2. 世界的な深刻な経済的低迷、高いインフレ、持続的なインフレ、及び金利の上昇という同じ資金圧力下で;
3. 市場のショックは、世界経済活動の減少の予想により、金融市場が突然不均衡になる特徴があります;
4. 市場衝撃は、金融市場が突然的にずれた特徴があり、米国や他の国々の深刻な不況への期待に起因しています。
探索的な分析とストレステストは異なり、それはより広範な銀行システムの他の仮説的なリスクを探索します。
これらの資金調達圧力には、預金の迅速な再評価とより深刻でない不況が含まれます。各圧力要素において、大手銀行の資本比率はそれぞれ最低資本要件を上回り、2.7ポイントと1.1ポイント低下します。2つの資金調達圧力テストにおけるCET1比率とPPNRの変化
2つの取引ブックのプレッシャーの下で、5つの大型ヘッジファンドを含む異なる市場条件下での破綻により、最大かつ最も複雑な銀行は700億ドルから850億ドルの損失が予想されています。これらの銀行はヘッジファンドに重要な曝露がありますが、異なるタイプの取引ブックの衝撃に耐えることができます。