ポートフォリオのパフォーマンス評価において、なぜシャープレシオがソルティノレシオより優れていると考えられるのか、考えたことはありますか？この違いは、多くのトレーダーが思うよりも重要です。シャープレシオはすべてのボラティリティを平等に罰則しますが、ソルティノは純粋に下振れリスクに焦点を当てています—同じ問題に対する根本的に異なる2つのアプローチです。実際の取引シナリオでシャープレシオの方がソルティノより優れていると説明できる場合は、以下にあなたの分析を投稿してください。ここでのトレーダーがこの古典的なクォンツのジレンマにどのようにアプローチしているのか、興味があります。