アルゴリズミックトレーディングの仕組みとその重要性

アルゴリズム取引 (algo trading) は基本的にあなたが手動で行うことを機械にさせることで、はるかに速く、感情なしで行います。FOMOに悩まされてピークで買い上げるのに疲れましたか？ここに解決策があります。

アルゴトレーディングとは何ですか？

簡単に言うと、あなたが設定したルールに従って自動的に売買を行うコンピュータープログラムです。アルゴリズムは24時間365日市場を監視し、機会を特定し、ミリ秒単位で注文を実行します。あなたが眠っている間、あなたのボットは働いています。

実装するための3つのステップ

1. あなたの戦略を設計する

まず、明確なルールが必要です。例えば：「価格が5%下がったら買い、5%上がったら売る」といった具合です。こんなにシンプル(またはあなたが望むだけ複雑)。

2. アルゴリズムをコーディングする

そのルールをコードに変換します。Pythonは学ぶのが簡単で、データ分析のための強力なライブラリがあるため、最も人気があります。アルゴリズムには次のものが必要です:

• 歴史的データをダウンロードする
• 売買の信号を生成する
• 自動的に注文を実行する

3. 歴史データ(バックテスト)

実際のお金を入れる前に、過去にあなたの戦略がどのように機能していたかをシミュレーションしてください。勝っていたでしょうか？負けていたでしょうか？機能するまで調整してください。

プロが使う戦略

VWAP (ボリューム加重) 大きな注文を小さな部分に分けて、価格を逆に動かさないようにゆっくり実行する。

TWAP (Tiempo Ponderado) VWAPに似ていますが、ボリュームを考慮せず、時間に均等に注文を分散させるだけです。

POV (ボリューム割合) 市場の総ボリュームの%を表す注文を実行します。価格への影響が少なくなります。

明らかな利点：感情なし

アルゴリズムはFOMOやパニックに苦しむことはありません。ルールに従って実行します。ポイント。これにより、ポートフォリオを破壊する衝動的な決定が排除されます。

ダークサイド

• 技術的スキルが必要: 誰にでも向いているわけではありません。プログラミングを知っているか、誰かを雇う必要があります。
• 失敗する可能性があります: バグ、インターネットの切断、サーバーのクラッシュ。エラー = お金の損失。
• 市場は予測不可能です: 完璧なバックテストは将来の結果を保証しません。

現実

アルゴトレーディングは強力ですが、魔法ではありません。鍵は常時監視と市場の状況が変わるときの調整です。これで利益を上げるのは、技術とファイナンスの両方を理解している人たちです。