私は常に感情を排除することを約束する取引戦略に魅了されてきました。1980年代のタートル・トレーディングシステムに出会ったとき、私はすぐに魅了されました。この数十年前のアプローチは、実際に暗号通貨市場の無法地帯で機能するのでしょうか？私は自分自身で確かめる必要がありました。率直に言わせてもらうと、この戦略は一部の人が言うほどの聖杯ではありません。概念は紙の上では素晴らしく聞こえますが、実際にお金をかけたとき、現実はトラックにひかれたように私に衝撃を与えました。## タートルの起源ストーリー - マジックよりもマーケティング？リチャード・デニス、いわゆる取引の天才は、厳格なルールに従うことで誰でも利益を上げる取引を教えられると主張しました。彼は、1,600ドルを6年で3億5,000万ドルに変えたとされており、その数字は正直に言ってあまりにも良すぎるように思えます。デニスは取引経験ゼロの14人を選び、彼らを取引の天才に変えたと言われています。物語によれば、彼はシンガポールの農場を訪れ、そこで亀が「早く育てられている」のを見て、彼らを「亀」と呼んだと言われています。彼のシステムのマーケティングには便利ですね！元「亀」のラッセル・サンズは、彼らが5年間で合計1億7500万ドルを稼いだと主張しましたが、私はこれらの未確認の結果について懐疑的です。全体の実験は、巧妙に作られた物語のように感じられます。確かに、ジェリー・パーカーのような参加者は成功を収めましたが、どれだけの人が失敗したのでしょうか？これはどれだけ生存者バイアスなのでしょうか？金融業界はこれらの伝説的な物語を好みます - それは本やコースを販売しますが、平均的なトレーダーにはほとんど役に立ちません。## クリプトで通用しないルール私は暗号市場でカメシステムに従おうとしましたが、それは辛いものでした。基本的な前提はシンプルに聞こえます：ブレイクアウトを特定し、エントリーとエグジットのための機械的ルールに従い、トレーディングから感情を取り除くこと。しかし、彼らが十分に強調しないのは、ほとんどのブレイクアウトは偽りであるということです！暗号価格が従来の市場では決して起こらない方法で激しく動く中、私は何度もストップアウトされました。20日高値でのエントリーのような元のルールは、私が地元のピークを繰り返し買う結果になりました。修正された55日ブレイクアウトシステムでさえ、ボラティリティの高い暗号環境では目隠しをしてダーツを投げるように感じました。ボラティリティに基づくポジションサイズの設定は、常にポジションを調整する必要があり、パフォーマンスの追跡が悪夢のようでした。それに、ショートのルールについては言及しないでおきましょう - 暗号資産の主に強気な長期トレンドにおいては絶対的な災害です。## 私の最大の損失は盲目的なルール遵守から来ましたカメシステムは、すべてのシグナルを無差別に受け入れることを要求します。これは、伝統的で相関の少ない市場では機能するかもしれませんが、暗号市場では？純粋な狂気です。ビットコインがダンプすると、すべてがダンプします。ビットコインがポンプすると、すべてがそれに続きます。暗号資産間の相関関係は、カメトレーディングの多様化の側面をほぼ無価値にします。特に痛ましい取引は、20日間のブレイクアウトでロングポジションを持ったときに起こりましたが、市場がすぐに反転してストップロスに達するのを見守ることになりました。これが繰り返し起こり、私の口座は千の切り傷によって draining されました。## 暗号市場で実際に機能するもの純粋なカメアプローチで数多くの失敗を重ねた後、少なくとも出血を減らすいくつかの修正を見つけました:- 純粋なブレイクアウトよりも移動平均を使用する- 短い時間枠の実験 (30分から6時間のチャート)- 実際の市場構造に基づいてストップを配置し、恣意的な数字ではなく- 取引する暗号資産を非常に選択的に選ぶこと (流動性は非常に重要です)最大の教訓？1980年代のコモディティ市場からの機械的システムは、大幅な調整なしに暗号通貨に直接適用することはできません。市場は進化し、戦略もそれに伴って進化しなければなりません。## 厳しい現実チェックデニス自身は、1987年の株式市場の崩壊で自らのシステムにもかかわらず巨額の損失を出したと報じられています。これは、極端な市場状況における機械的な取引アプローチの限界を物語っています - これは暗号通貨が定期的に経験することです!取引プラットフォームは、勝っても負けても取引手数料を生成するため、これらの戦略を推進します。一方で、新しいトレーダーは存在しない完璧なシステムの夢を追い続けています。痛みを伴う経験から、市場構造、流動性、そしてファンダメンタルズを理解することが、何十年も前のルールに盲目的に従うよりもはるかに重要であることを学びました。タートルシステムは特定の市場条件において特定のトレーダーには機能したかもしれませんが、それは普遍的なものではありません。もしあなたがクリプトでタートルトレーディングを試みる決心をしているなら、大きなドローダウンとフラストレーションに備えてください。それよりも、リスク管理とシステマティックトレーディングの基本原則を取り入れ、その他のすべてを暗号通貨市場の独特の特徴に適応させることをお勧めします。結局、もし取引システムがあなたの資本を吸い尽くすなら、たった一つの大きなトレンドをつかむ前に、それがすべての価値を持つかもしれないのは何の役に立つのでしょうか？
暗号資産でのタートルトレーディングを試みました - これが私の過酷な体験です
私は常に感情を排除することを約束する取引戦略に魅了されてきました。1980年代のタートル・トレーディングシステムに出会ったとき、私はすぐに魅了されました。この数十年前のアプローチは、実際に暗号通貨市場の無法地帯で機能するのでしょうか？私は自分自身で確かめる必要がありました。
率直に言わせてもらうと、この戦略は一部の人が言うほどの聖杯ではありません。概念は紙の上では素晴らしく聞こえますが、実際にお金をかけたとき、現実はトラックにひかれたように私に衝撃を与えました。
タートルの起源ストーリー - マジックよりもマーケティング？
リチャード・デニス、いわゆる取引の天才は、厳格なルールに従うことで誰でも利益を上げる取引を教えられると主張しました。彼は、1,600ドルを6年で3億5,000万ドルに変えたとされており、その数字は正直に言ってあまりにも良すぎるように思えます。デニスは取引経験ゼロの14人を選び、彼らを取引の天才に変えたと言われています。
物語によれば、彼はシンガポールの農場を訪れ、そこで亀が「早く育てられている」のを見て、彼らを「亀」と呼んだと言われています。彼のシステムのマーケティングには便利ですね！元「亀」のラッセル・サンズは、彼らが5年間で合計1億7500万ドルを稼いだと主張しましたが、私はこれらの未確認の結果について懐疑的です。
全体の実験は、巧妙に作られた物語のように感じられます。確かに、ジェリー・パーカーのような参加者は成功を収めましたが、どれだけの人が失敗したのでしょうか？これはどれだけ生存者バイアスなのでしょうか？金融業界はこれらの伝説的な物語を好みます - それは本やコースを販売しますが、平均的なトレーダーにはほとんど役に立ちません。
クリプトで通用しないルール
私は暗号市場でカメシステムに従おうとしましたが、それは辛いものでした。基本的な前提はシンプルに聞こえます：ブレイクアウトを特定し、エントリーとエグジットのための機械的ルールに従い、トレーディングから感情を取り除くこと。しかし、彼らが十分に強調しないのは、ほとんどのブレイクアウトは偽りであるということです！
暗号価格が従来の市場では決して起こらない方法で激しく動く中、私は何度もストップアウトされました。20日高値でのエントリーのような元のルールは、私が地元のピークを繰り返し買う結果になりました。修正された55日ブレイクアウトシステムでさえ、ボラティリティの高い暗号環境では目隠しをしてダーツを投げるように感じました。
ボラティリティに基づくポジションサイズの設定は、常にポジションを調整する必要があり、パフォーマンスの追跡が悪夢のようでした。それに、ショートのルールについては言及しないでおきましょう - 暗号資産の主に強気な長期トレンドにおいては絶対的な災害です。
私の最大の損失は盲目的なルール遵守から来ました
カメシステムは、すべてのシグナルを無差別に受け入れることを要求します。これは、伝統的で相関の少ない市場では機能するかもしれませんが、暗号市場では？純粋な狂気です。ビットコインがダンプすると、すべてがダンプします。ビットコインがポンプすると、すべてがそれに続きます。暗号資産間の相関関係は、カメトレーディングの多様化の側面をほぼ無価値にします。
特に痛ましい取引は、20日間のブレイクアウトでロングポジションを持ったときに起こりましたが、市場がすぐに反転してストップロスに達するのを見守ることになりました。これが繰り返し起こり、私の口座は千の切り傷によって draining されました。
暗号市場で実際に機能するもの
純粋なカメアプローチで数多くの失敗を重ねた後、少なくとも出血を減らすいくつかの修正を見つけました:
最大の教訓？1980年代のコモディティ市場からの機械的システムは、大幅な調整なしに暗号通貨に直接適用することはできません。市場は進化し、戦略もそれに伴って進化しなければなりません。
厳しい現実チェック
デニス自身は、1987年の株式市場の崩壊で自らのシステムにもかかわらず巨額の損失を出したと報じられています。これは、極端な市場状況における機械的な取引アプローチの限界を物語っています - これは暗号通貨が定期的に経験することです!
取引プラットフォームは、勝っても負けても取引手数料を生成するため、これらの戦略を推進します。一方で、新しいトレーダーは存在しない完璧なシステムの夢を追い続けています。
痛みを伴う経験から、市場構造、流動性、そしてファンダメンタルズを理解することが、何十年も前のルールに盲目的に従うよりもはるかに重要であることを学びました。タートルシステムは特定の市場条件において特定のトレーダーには機能したかもしれませんが、それは普遍的なものではありません。
もしあなたがクリプトでタートルトレーディングを試みる決心をしているなら、大きなドローダウンとフラストレーションに備えてください。それよりも、リスク管理とシステマティックトレーディングの基本原則を取り入れ、その他のすべてを暗号通貨市場の独特の特徴に適応させることをお勧めします。
結局、もし取引システムがあなたの資本を吸い尽くすなら、たった一つの大きなトレンドをつかむ前に、それがすべての価値を持つかもしれないのは何の役に立つのでしょうか？