Сигналы на основе шаблонов и математические расчеты, появляющиеся на торговом графике для использования в техническом анализе, известны как технические индикаторы. Эти сигналы производятся с использованием данных о цене, объеме и открытом интересе по цене актива. Технические аналитики часто используют теории технического анализа совместно с индикаторами для определения прибыльных точек входа и выхода из сделок.

Созданный Дж. Уэллсом Уайлдером индикатор Параболическая SAR - это технический индикатор, который использует принципы технического анализа для руководства трейдеров и инвесторов в принятии решений. В этой статье мы обсудим детали индикатора Параболическая SAR и исследуем его использование на криптовалютном рынке.

Что такое индикатор Параболическая САР?

Также известная как система стоп-переворот, Параболическая САР - это технический индикатор, который работает на предсказание движения цены актива. Индикатор Параболическая САР часто применяется вместе с торговой стратегией для принятия решений о прибыльных точках входа и выхода из сделок с активами.

Уэллс Уайлдер, создатель индекса относительной силы (RSI), также разработал индикатор Параболическая SAR в качестве универсального технического инструмента для использования на различных финансовых рынках, включая рынок криптовалют. На графике торговли активами индикатор Параболическая SAR появляется в виде серии точек, которые указывают на бычьи или медвежьи сигналы в ценовых движениях актива. Однако индикатор выходит за рамки идентификации трендов, чтобы указать наиболее прибыльные точки выхода и входа.

Как работает индикатор Параболическая САР?

Параболический SAR представлен на рыночной диаграмме в виде серии точек, которые движутся ниже или выше ценового действия актива. Точки служат механизмом для выделения сигналов на покупку или продажу. По сути, когда точки PSAR находятся ниже цены, но движутся вверх, говорят, что ценовое действие находится во восходящем тренде. Когда факторы находятся в обратном порядке, говорят, что есть нисходящий тренд.

В стратегии торговли трендом и разворотом, включающей PSAR, трейдеры часто покупают, когда точки находятся ниже цены и направлены вверх. Это относится к бычьему тренду, и чем круче наклон точек PSAR, тем сильнее тренд. Напротив, трейдеры продают, когда точки появляются выше цены и движутся вниз. Это известно как медвежий тренд. Та же самая правило, управляющее наклоном во время восходящего тренда, применяется и здесь.

Индикатор Parabolic SAR - надежный технический аналитический индикатор, который лучше всего применять на рынках с легко узнаваемыми тенденциями. На боковом рынке (где цена часто движется вверх и вниз) рекомендуется дождаться момента, когда рынок прорвется в определенном направлении. Индикатор может давать ложные сигналы во время бокового рынка, часто пересекая цену. Невыраженный характер рынка приводит к многим крайностям и уменьшает надежность PSAR.

Источник:FxLeaders

Расчет индикатора пароболической САР

В свете последних технологических достижений ручной расчет индикатора Параболической SAR стал несколько устаревшим. Торговые консоли на цифровых представлениях финансовых рынков часто имеют функцию автоматического расчета большинства технических индикаторов.

Однако формула для расчета SAR (точек остановки и разворота) крайне важна для понимания технического индикатора.

Существующие рыночные данные крайне важны для расчета точек Стоп и Реверс при использовании Параболического SAR. Часто трейдеры будут использовать данные предыдущего дня для расчета точек SAR на текущий день и так далее.

Перед расчетом параболической SAR текущего дня требуются следующие данные:

• Предыдущий PSAR: Значение Параболического SAR из предыдущего тренда.
• Предыдущая экстремальная точка (EP): Это относится к самым высоким и самым низким точкам, установленным в тренде.
• Фактор ускорения (AF): Фактор ускорения начинается с .02 и увеличивается на .02 каждый раз, когда цена актива достигает новой экстремальной точки. Максимальный AF составляет .20, независимо от того, сколько длится восходящий тренд.

Когда цены активов растут, это называется восходящим трендом, а используемое значение EP - это самая высокая точка тренда. Таким образом, формула расчета Параболического SAR для восходящего тренда следующая:

Предыдущий PSAR + Предыдущий AF * (Предыдущий EP - Предыдущий PSAR)

При нисходящем тренде EP представляет собой нижнюю точку тренда, и формула выглядит следующим образом:

Предыдущий PSAR - Предыдущий AF * (Предыдущий PSAR - Предыдущий EP)

Преимущества и недостатки индикатора Параболическая SAR

С момента своего создания индикатор Parabolic SAR использовался трейдерами на различных финансовых рынках. За годы PSAR был предпочтителен из-за его способности точно идентифицировать ценовую тенденцию. В сильном тренде PSAR помогает трейдеру быть в курсе ценовых движений, предоставляя сигналы выхода, когда есть вероятность разворота цены. Недавнее исследование показало, что Parabolic SAR гарантировал 80% дохода в бычьем тренде, продолжавшемся более пяти лет. Будь то использование в одиночку или в рамках более крупной торговой стратегии, PSAR значительно увеличивает шансы инвестора на выявление прибыльных точек покупки и продажи.

С другой стороны, PSAR известен своим недостатком доверия на хаотичном рынке (где цены активов быстро скачут вверх и вниз). Когда на рынке отсутствует явный тренд, точность прогнозирования тренда значительно снижается, часто давая вводящие в заблуждение сигналы, которые могут привести к потерям. В такой ситуации обычно рекомендуется сначала определить силу тренда с помощью другого индикатора, такого как скользящее среднее, и торговать только в направлении доминирующей торговли. Когда нет явного тренда, инвесторам советуется воздерживаться от сделок.

Применение Параболической SAR в криптовалютной торговле

Криптовалютные рынки иногда несовместимы с традиционными методами технического анализа. Рынки известны своей волатильностью и длительными тенденциями. Поскольку главным преимуществом PSAR является его эффективность при применении к рынкам с сильной тенденцией, PSAR и криптовалютные рынки идут бок о бок.

Тем не менее, наиболее распространенным рекомендацией по применению PSAR в техническом анализе для криптовалютной торговли является включение его в состав более крупной торговой стратегии. Торговая стратегия может быть сформирована путем комбинирования двух или более технических индикаторов или использования инструментов технического анализа.

Комбинирование скользящего среднего и PSAR

Скользящая средняя - один из старейших и наиболее эффективных индикаторов технического анализа. Индикатор работает в первую очередь для определения направления рынка и во вторую очередь для определения разворотов цен. Скользящая средняя работает аналогично параболической САР, что делает эти два индикатора практически идеальным вариантом для торговой стратегии.

Согласно недавнему исследованию, комбинирование обоих показателей произведен уровень доверия 95%. Сам по себе MA не смог добиться конкурирующего результата.

В результате трейдеры начали комбинировать оба индикатора, чтобы добавить дополнительный уровень уверенности. PSAR, которому лучше всего работать на трендовых рынках, выдает сигналы с ниже средней точностью на боковых рынках. Очевидным решением является введение MA, таким образом, что сигналы на покупку PSAR подтверждаются линией MA (под ценовым движением), а сигналы на продажу подтверждаются, когда линия MA поднимается выше ценового движения.

Торговля по цене с трендовыми линиями и индикатором Параболическая САР

На очень базовом уровне все торговые техники требуют, чтобы трейдеры учитывали доступные на рынке ценовые данные. Торговля по цене действия - это стратегия торговли, которая осуществляется путем анализа ценового движения актива за некоторое время. Эта техника позволяет трейдеру принимать обоснованные решения, изучив сначала недавние и прошлые ценовые движения. Стратегия основана на принципах технического анализа и зависит от технических инструментов анализа, таких как паттерны свечей и линии тренда. Линии тренда - это отдельные линии, нарисованные на графике рынка, чтобы определить направление цены актива. Они проводятся через наивысшие максимумы или наименьшие минимумы, чтобы показать преобладающее ценовое движение.

В некоторых случаях построение линии тренда представляет определенные трудности, так как обнаружение более высоких минимумов может быть довольно сложным. Именно здесь на помощь приходят точки SAR Параболического SAR. Точки PSAR следуют за динамикой цен, иногда опускаясь ниже или поднимаясь выше свечных графиков. Линию тренда можно построить, соединив прогрессивные точки SAR, опускающиеся ниже динамики цен.

Заключение

Учитывая его происхождение в 1970-х годах, Parabolic SAR по-прежнему широко используется сегодня. Его можно применять к многим современным вариантам инвестирования, включая рынки Форекс, товаров, акций и криптовалюты.

Однако ни один инструмент аналитики рынка не может гарантировать полную точность. Прежде чем использовать Параболическую SAR или любую другую стратегию, инвесторы должны убедиться, что они понимают финансовые рынки и технический анализ. Они также должны иметь надлежащие стратегии торговли и управления рисками, чтобы смягчить риски, которые невозможно избежать.

Источники данных

https://learn.bybit.com/indicators/parabolic-sar-indicator/

https://www.fxleaders.com/learn-crypto/strategies/parabolic-sar/

https://phemex.com/academy/parabolic-sar

https://academy.binance.com/en/articles/a-brief-guide-to-the-parabolic-sar-indicator

https://www.investopedia.com/trading/introduction-to-parabolic-sar/#:~:text=Параболический SAR — это технический индикатор, который используется для определения потенциальной инверсии цены актива. Он также может использоваться вместе с другими инструментами, такими как индекс относительной силы (RSI).)

https://www.investopedia.com/ask/answers/06/parabolicsar.asp

https://www.thebalancemoney.com/parabolic-sar-trading-1031198

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/equities/parabolic-sar/