การแนะนำ

ตลาดการเงินสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นโดยการรู้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายเกี่ยวข้องกันอย่างไร เทรดเดอร์และนักลงทุนใช้เครื่องมือเช่น Market Facilitation Index (MFI) เพื่อทําความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาด MFI ถูกสร้างขึ้นโดย Bill Williams และช่วยประเมินว่าการทํางานของตลาดทําได้ง่ายเพียงใด มันทําสิ่งนี้โดยดูว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งเปิดเผยข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด MFI สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและตัดสินใจว่าจะเข้าหรือออกจากการซื้อขายเมื่อใด บทความนี้สํารวจประวัติกระบวนการคํานวณและกลยุทธ์ที่ผู้ค้าใช้เพื่อทําความเข้าใจดัชนีการอํานวยความสะดวกในตลาด

คือดัชนีอำนาจตลาด (MFI) คืออะไร?

ดัชนีความสะดวกในการทำธุรกรรม (MFI) หรือที่รู้จักกันในนามดัชนีความสะดวกในการทำธุรกรรมของบิล วิลเลียมส์ (BW MFI) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในตลาดการเงินเพื่อวัดว่าการเคลื่อนไหวราคามีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพอย่างไร

MFI ช่วยให้นักซื้อขายและนักลงทุนเข้าใจว่าตลาดมีพฤติกรรมอย่างไรโดยการดูที่ความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาตรการซื้อขาย เป้าหมายคือการระบุเวลาที่ตลาดได้รับการสนับสนุนหรือถูกขัดขวางโดยผู้เข้าร่วม อย่างง่ายๆ คือ MFI ให้การประเมินว่าตลาดทำงานอย่างง่ายหรือยากอย่างไร มันเปิดเผยว่าตลาดกำลังประสบกับการเคลื่อนไหวราคาที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพหรือว่ามันกำลังพบอุปสรรคและความไม่สมบูรณ์

ประวัติของดัชนีการอFacilitation การตลาด (MFI)

ดัชนีความอำนวยความสะดวกของตลาด (MFI) เป็นผลงานของนักซื้อขายและผู้เขียนชื่อดัง บิล วิลเลียมส์ ผู้เสนอแนะให้ใช้ในหนังสือเรื่อง “การซื้อขายในอากาศยุบวก” ที่เขาเสนอแนะในปี 1995 บิล วิลเลียมส์มีความรู้ทางกายภาพการซื้อขายและการวิเคราะห์เทคนิคและโด่งดังด้วยวิธีการวิเคราะห์ตลาดทางการเงินของเขา

บิล วิลเลียมสังเกตว่าเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ โดยเขาต้องการสร้างตัวบ่งชี้ที่สามารถเปิดเผยถึงความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพของกิจกรรมในตลาดโดยพิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณ ดัชนีความสะดวกสบายในการซื้อขาย (MFI) เป็นคำตอบของเขาต่อปัญหานี้ มันมุ่งเน้นการให้ผู้ซื้อขายมีเครื่องมือที่สามารถระบุช่วงเวลาเมื่อตลาดได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่หรือถูกขัดข้องโดยผู้เข้าร่วม

MFI เป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของระบบการซื้อขายของบิล วิลเลียมส์ ซึ่งเขาเรียกว่า “Profitunity Trading System” ระบบของเขารวมตัวด้วยตัวชี้วัดและแนวคิดต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดและตัดสินใจในการซื้อขาย

สีแถบในดัชนีการซื้อขายทางตลาด (MFI)

ตัวชี้วัดความสะดวกในการตลาดใช้แถบสีต่าง ๆ เพื่อแสดงเงื่อนไขตลาดที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือแผนผังสีที่ใช้บ่อยสำหรับแถบ MFI:

แถบสีเขียว

แถบสีเขียวหมายถึง MFI ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงตลาดที่กำลังเคลื่อนไหวขึ้น นี่หมายถึงว่าผู้ซื้อกำลังมีอิทธิพลในตลาด และเนื่องในทิศทางบวก

แหล่งที่มา: learn.tradimo.com

แถบเครื่องชี้สีน้ำตาล

นี่แทน MFI ที่ตก ซึ่งแสดงถึงการลดลงของเสถียรภาพหรือกิจกรรมของตลาด แปลว่า การขายอาจจะได้รับการควบคุม และมีโอกาสในการเกิดการเปลี่ยนแนวราคาหรือการคงที่

แหล่งที่มา: learn.tradimo.com

แถบสถานะสีฟ้า (ปลอม)

แถบสีฟ้าสะท้อนเมื่อค่าตัวบ่งชี้เหลือเศษอยู่รอบกลางหรือใกล้เคียงที่ศูนย์ นี้ชี้ว่าขาดแรงพุ่งชนะหรือการขายแรง แนะนำถึงช่วงเวลาที่เป็นไปได้ของการรวมรวมหรือการตัดสินใจในตลาด

แหล่งที่มา: learn.tradimo.com

แถบชี้สีชมพู (Squat)

แถบสีนี้บ่งบอกถึงการลดลงของเนื้อเทียบ ในขณะที่ปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยทั่วไปจะเหมือนกับการเลี้ยวกลับแบบ U ระดับนี้แทนที่จะเป็นสนามรบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่มีการต่อสู้กันซึ่งในที่สุดจะกำหนดเส้นทางอนาคตของตลาด แถบสีชมพูแสดงถึงการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้

ที่มา: learn.tradimo.com

วิธีคำนวณดัชนีความสะดวกสบายของตลาด

การคำนวณ MFI ประกอบด้วยสี่ส่วนหลัก

• ปริมาณการเคลื่อนไหวของทิก: ปริมาณเทรดแสดงถึงจำนวนการเทรดที่เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาที่เฉพาะเฉลี่ย โดยเปิดเผยระดับกิจกรรมของตลาด
• Price Movement: MFI พิจารณาว่าราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบเวลาก่อนหน้า มันวัดขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงราคา
• ตัวบ่งชี้ทิศทาง: MFI ตรวจสอบว่าการเคลื่อนไหวราคาปัจจุบันสอดคล้องกับทิศทางของช่วงเวลาก่อนหน้าหรือเป็นตรงข้าม ตัวชี้วัดนี้ช่วยในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณ
• ดัชนีการส่งเสริม:MFI รวมปริมาณการเทรดติ๊ก การเคลื่อนไหวราคา และตัวบ่งชี้ทิศทางเพื่อคำนวณดัชนีความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการตลาด ดัชนีนี้วัดว่าผู้เข้าร่วมตลาดเทรดในทิศทางไหนอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนต่อไปคือการคำนวณ MFI:

• กำหนดปริมาณการเคลื่อนไหวของตลาดสำหรับช่วงเวลาปัจจุบัน
• คูณปริมาณ tick ในช่วงเวลาปัจจุบันด้วยการเคลื่อนไหวราคา หากราคาขึ้น ผลลัพธ์จะดี; หากลดลง ผลลัพธ์จะเป็นลบ
• คูณผลลัพธ์ด้วยตัวชี้วัดทิศทาง หากการเคลื่อนไหวของราคาสอดคล้องกับช่วงเวลาก่อนหน้านั้น ผลลัพธ์ยังคงเป็นไปตามเดิม หากเป็นอย่างอื่น ผลลัพธ์จะเพิ่มขึ้นด้วย -1
• ผลลัพธ์ที่ได้คือดัชนีความสะดวกสบายในการตลาด ซึ่ง反映了市场参与者影响价格的能力。较高的MFI表明市场活跃且高效，而较低的MFI表明缺乏兴趣或低效。

สำหรับตัวอย่างเช่น ให้เราคำนวณ MFI สำหรับระยะเวลาการซื้อขายที่แน่นอน โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้:

• ปริมาณการซื้อขาย: 1,000 ครั้ง
• เคลื่อนไหวราคา: ราคาเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้
• ตัวบ่งชี้ทิศทาง: การเคลื่อนไหวราคาอยู่ในทิศทางเดียวกับช่วงเวลาก่อนหน้า

เพื่อคำนวณ MFI:

ก่อนอื่น กำหนดปริมาณการเทรดต่อรอบสำหรับช่วงเวลาปัจจุบัน ซึ่งเป็น 1,000 ครั้ง

คูณปริมาณทิกเกิดโดยการเคลื่อนไหวราคา โดยที่ราคาเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์เป็นบวก: 1,000 x (+1) = 1,000

คูณผลลัพธ์ด้วยตัวชี้วัดทิศทาง โดยเราสามารถเห็นว่าการเคลื่อนไหวราคาเป็นไปในทิศทางเดียวกับช่วงเวลาก่อนหน้า ผลลัพธ์ยังคงเหมือนเดิม: 1,000

ค่าสุดท้ายที่ได้ 1,000, คือดัชนีการอ facilitation ตลาดสำหรับช่วงเวลาการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงนี้ มันบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของผู้เข้าร่วมตลาดในการเคลื่อนไหวราคาในช่วงเวลานี้

กลยุทธ์ดัชนีความสะดวกสบายของตลาด

แหล่งที่มา: forextester.com

เพิ่ม MFI พร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น

เมื่อ MFI ขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น หมายความว่ามีผู้เข้าร่วมตลาดมากขึ้น และชี้ชัดว่าแนวโน้มปัจจุบันจะมีโอกาสที่จะดำเนินต่อไป นักเทรดสามารถมองหาโอกาสในการเข้าซื้อขายในทิศทางเดียวกับแนวโน้มเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความดันที่ซื้อหรือขายแข็งแรง

MFI ที่ลดลงพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น

สถานการณ์นี้แสดงถึงการต่อสู้ระหว่างนักซื้อที่มีทิศทางขึ้นและนักขายที่มีทิศตก โดยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น อาจจะนำไปสู่การพัดขึ้นของตลาด เทรดเดอร์ควรสังเกตราคาอย่างใกล้ชิด และค้นหาโอกาสในการเข้าเทรดในทิศทางของการพัดขึ้น เนื่องจากมันบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในอารมณ์ของตลาด

เพิ่ม MFI ด้วยปริมาณที่ลดลง

เมื่อ MFI เพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณการซื้อขายลดลง อาจแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวราคาที่เท็จจริงหรืออ่อนแอ นักเทรดควรระวังในกรณีเช่นนี้และยืนยันด้วยตัวบ่งชี้อื่น ๆ หรือรูปแบบราคาก่อนที่จะทำการเทรด สิ่งนี้ช่วยในการหลีกเลี่ยงสัญญาณเท็จหรือเสียงรบกวนในตลาด

MFI ลดลงพร้อมกับปริมาณลดลง

เมื่อทั้ง MFI และปริมาณการซื้อขายลดลง มันบ่งชี้ถึงขาดความร่วมมือในตลาด นักเทรดควรระวังและงดเข้าร่วมการเทรดในช่วงเวลาเหล่านี้เนื่องจากมันบ่งชี้ถึงความไม่แน่ใจในทิศทางของตลาด

สรุป

Market Facilitation Index (MFI) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ค้าและนักลงทุนเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงินแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพเพียงใด MFI ใช้องค์ประกอบต่างๆเช่นปริมาณเห็บการเคลื่อนไหวของราคาและตัวบ่งชี้ทิศทางเพื่อวัดอิทธิพลของผู้เข้าร่วมตลาดต่อราคาและเสนอสัญญาณที่มีค่าสําหรับกลยุทธ์การซื้อขาย ผู้ค้าสามารถใช้ MFI เพื่อระบุแนวโน้มการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาดทําให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและผลการซื้อขายที่ดีขึ้น