Introdução

Negociar é um jogo de lucro e perda. Ninguém fica feliz em perder seu dinheiro suado no processo de negociação. Portanto, certamente garantirá que sua estratégia de negociação seja lucrativa antes de aplicá-la em um ambiente em tempo real. Então você tem uma estratégia, mas não tem certeza de como ela se sairá. O backtesting ajudará você a começar.

O backtesting é crucial para qualquer estratégia de negociação lucrativa. Ajuda a analisar a sua estratégia e a ver como ela se saiu nos últimos anos. Não substitui a experiência em tempo real, mas irá ajudá-lo na sua jornada para se tornar um negociador de algoritmo. Nas próximas sessões, iremos aprofundar o backtesting e por que é importante.

O que é o Backtesting?

Backtesting é o processo de avaliar uma estratégia de negociação para ver como ela teria se saído no passado usando dados históricos. Ajuda os traders a determinar a viabilidade de uma estratégia de negociação, analisando seu risco e lucratividade. Uma estratégia que apresenta resultados positivos durante o backtesting provavelmente terá o mesmo desempenho em tempo real. Portanto, os traders terão a confiança para empregar a estratégia em um ambiente de negociação ao vivo.

O backtesting deve também incluir todos os custos incorridos no decorrer da negociação, por mais mínimos que sejam. Estes custos podem acumular-se e afetar significativamente a rentabilidade de uma estratégia. Para o desenvolvimento de uma estratégia de negociação viável, todos os custos de negociação devem ser contabilizados, quer o teste seja automatizado ou feito manualmente. O backtesting dá-lhe uma ideia do que esperar na negociação em tempo real e a confiança para avançar com a sua estratégia de negociação.

Como Funciona o Backtesting?

O backtesting é baseado na teoria de que o que funcionou no passado pode funcionar no futuro e o que falhou no passado pode continuar a falhar no futuro. O backtesting informa o que aconteceu nos últimos anos, mas não garante o desempenho futuro. No entanto, pode dizer exatamente como uma estratégia se saiu ao longo dos anos. Isso pode ser uma boa indicação, mas isso não significa que continuará nessa ordem.

A condição de mercado deve ser considerada ao realizar um backtest. Uma estratégia que funcionou na temporada de alta pode não funcionar na temporada de baixa. Portanto, a necessidade de usar dados históricos que reflitam a condição atual do mercado. Além disso, o backtesting é eficaz para negociações que seguem o mesmo conjunto de regras para seleção de negociações, entrada e saída.

Benefícios do Backtesting

A backtesting é utilizada tanto por iniciantes como por traders experientes para testar as suas estratégias. Um backtest bem conduzido que resulta em resultados positivos provavelmente resultará em lucros quando usado em trading ao vivo, enquanto um backtest que resulta em resultados subótimos será desastroso se não for rejeitado ou modificado. A backtesting é uma ótima ferramenta para trading lucrativo. A backtesting também pode ajudar a:

• Melhore o seu desempenho de negociação como um iniciante e mesmo como um trader especialista.

• Avalie como a sua estratégia de negociação teria atuado no passado.

• Otimizar os parâmetros do sistema para melhorar o desempenho.

• Determina a tua taxa de vitória-derrota.

• Compreender quando é melhor aplicar uma estratégia de negociação específica para obter melhor desempenho.

Teste retrospetivo vs. Teste avançado

Após analisar a sua estratégia de negociação usando dados históricos, é fundamental testá-la primeiro num mercado real antes de comprometer qualquer fundo real. Isto é conhecido como paper trading ou teste de desempenho futuro. O paper trading é semelhante à negociação real apenas no sentido de que não arrisca fundos reais. O termo paper trading é utilizado porque todas as entradas, saídas, lucros e perdas são documentados, mas nenhum fundo real está envolvido.

Embora o backtesting mostre o desempenho passado, a negociação simulada ajuda a otimizar e reformular, se necessário. Ambos não podem substituir a negociação ao vivo, mas ajudam bastante a prepará-lo para a jornada real. Em resumo, a negociação simulada ajuda a:

• Otimize os resultados dos seus testes retrospetivos.

• Veja como sua estratégia se sairá se for empregada em tempo real.

• Construa o seu nível de confiança antes de ir ao vivo.

Seja negociação em papel ou backtesting, deve ser realizada sem qualquer tendência ou emoção. Em outras palavras, sem "escolha seletiva". Estes dois passos são cruciais antes de negociar ao vivo e comprometer o seu dinheiro.

Conclusão

O backtesting diz-lhe o quão bem a sua estratégia de negociação se saiu nos últimos anos, mas não garante o desempenho futuro. É um passo crucial na jornada de qualquer trader bem-sucedido. Iniciantes, bem como especialistas, podem usá-lo para melhorar o seu desempenho. Ao fazer backtesting, as condições de mercado não devem ser deixadas de fora, uma vez que uma estratégia de negociação específica pode não ser lucrativa em todas as situações. Desenvolver uma estratégia de negociação viável deve envolver backtesting, negociação simulada, negociação ao vivo com pequenas quantias de capital e, finalmente, negociação ao vivo com quantias crescentes de capital. Antes de investir uma quantia maior de dinheiro, deve estar preparado para qualquer resultado.