Индикатор Aroon - уникальный инструмент, созданный в 1995 году опытным техническим аналитиком и автором по имени Тушар Чанде. Aroon означает «ранее рассвета» на санскрите (древнем индоевропейском языке). Чанде дал индикатору уникальное название (Aroon), потому что его можно использовать для раннего обнаружения новых тенденций.

Хотя индикатор неполон, он был довольно эффективен. Индикатор Aroon может предсказать изменение направления рынка. Почти 30 лет после его создания трейдеры криптовалют все еще используют этот индикатор сегодня. Индикатор также может использоваться на фондовом и валютном рынках. В этой статье более подробно рассматривается индикатор и способы его использования.

Понимание индикатора Aroon

Индикатор Aroon - это инструмент технического анализа, используемый для оценки силы тренда и предвидения потенциальных разворотов. Он также помогает трейдерам предсказывать будущие движения цен, помогая принимать быстрые решения.

Технические осцилляторы анализа помогают трейдерам определить направление, импульс и силу тренда. Торговые платформы классифицируют индикатор Aroon как осциллятор, потому что это индикатор импульса, который помогает определить тренды.

Хотя индикатор Aroon менее популярен, чем другие индикаторы импульса, такие как RSIили стохастический осциллятор, он помогает трендовым рынкам и условиям рынка с ограниченным диапазоном.

Индикатор Aroon считается отстающим индикатором, потому что он имеет дело с временем относительно цены. Он измеряет, сколько времени прошло с момента, когда цена зафиксировала новый максимум или минимум. Тот факт, что индикатор отстает, делает его ценным, потому что если рынок непрерывно печатает новые максимумы или минимумы в определенное время (установленное трейдером), это сигнализирует о сильном тренде на рынке.

Понимание компонентов Aroon

Индикатор Aroon имеет две компоненты, называемые AroonUp и AroonDown. По умолчанию установка для периода на индикаторе составляет 25, и результаты значений индикатора выражаются в процентах от 0 до 100.

AroonUp измеряет силу восходящего тренда. Он измеряет, сколько времени прошло с момента, когда актив записал новый максимум. AroonDown измеряет силу нисходящего тренда. Он измеряет, сколько времени прошло с момента, когда актив записал новый минимум. На большинстве торговых платформ AroonUp обычно представлен оранжевой или красной линией, в то время как AroonDown представлен синей линией, как показано ниже;

Источник: Tradingview

Значение осциллятора Aroon рассчитывается путем вычитания AroonDown из AroonUp. Математически это представлено так: AroonUp - AroonDown. Формула для вычисления двух компонентов такова;

AroonUp = {(n _период - периоды с максимальным значением в пределах _n(period)/ _n _period} × 100

AroonDown = {(nпериод - периоды с момента наименьшего значения в пределах _n _периода) / n период} ×100. Где _n _относится к определенному периоду, выбранному трейдером, по умолчанию этот _n _период установлен на 25.

Таким образом, расчет по умолчанию для AroonUp будет: {(25 - периоды с момента 25-дневного максимума) / 25} × 100

AroonDown вычисляется следующим образом: {(25-периодов с момента 25-дневного минимума)/ 25} × 100.

Для лучшего понимания этого концепта предположим, что цена актива достигла нового максимумадва дней назад; значение индикатора AroonUp будет равно 92, рассчитано как {(25-2)/25} × 100. AroonDown будет иметь аналогичные расчеты, если рынок делает новые минимумы.

Эти два компонента работают вместе, чтобы предоставить представление о силе и направлении тренда. При сравнении между собой инвестор может определить, находится ли актив во внутреннем тренде, восходящем тренде или находится в диапазоне.

Предположим, что значение индикатора AroonUp близко к 100, а AroonDown близко к 0. Такое считывание может свидетельствовать о сильном восходящем тренде и наоборот. Когда трейдеры наблюдают отношения между этими двумя компонентами, они могут лучше оценить и оценить, является ли актив сильным трендом в определенном направлении, сбалансированным, находится в диапазоне или на грани разворота.

Интерпретация показателей Aroon

Значения Aroon варьируются от 0 до 100. Этот диапазон помогает инвесторам оценить силу тренда. Как объясняется, значение AroonUp указывает на силу восходящего тренда, в то время как значение AroonDown помогает инвестору определить, насколько сильным является нисходящий тренд.

Самые значительные уровни шкал индикатора Aroon - это показатели 0, 50 и 100. Показатели, близкие к 0 и 100, сигнализируют о сильном тренде, в то время как показатели около 50 указывают на консолидацию.

Чтобы получить максимальную отдачу от индикатора Aroon, Тушар Чанде рекомендует использовать настройки по умолчанию в 25 для более точного считывания. Исходя из установок по умолчанию в 25 периодов, следует понимать, что когда индикатор AroonUp показывает значение выше 50, цена устанавливает новые максимумы за последние 12,5 периода, и наоборот для индикатора AroonDown.

Как использовать индикатор Aroon в вашей торговой стратегии

Трейдеры могут интегрировать индикатор Aroon в свои торговые стратегии для анализа ценового движения актива. Некоторые из этих стратегий:

Индикатор Aroon для идентификации трендов

Когда AroonUp или AroonDown остаются выше 70 шкалы или ниже 30 шкалы, это сигнализирует о начавшемся бычьем или медвежьем тренде. На изображении ниже, значение по умолчанию для периода на Tradingview составляет 14 вместо 25. Для этой иллюстрации период установлен на рекомендуемые 25 периодов.

Источник: Tradingview

Диаграмма иллюстрирует, как индикатор Aroon сигнализирует о появлении бычьего тренда. AroonUp (представленный оранжевой линией) остается выше диапазона 70 в течение продолжительного времени, в то время как AroonDown (представленный синей линией) остается ниже диапазона 30. Этот сценарий указывает на сильный бычий тренд, и трейдеры могут искать возможности для покупки.

С другой стороны, если трейдер находится в короткой позиции и видит указание от индикатора Aroon на развивающийся бычий тренд, трейдер может мудро выбрать закрытие открытой позиции. Обратная ситуация наблюдается в случае медвежьего тренда.

Когда AroonUp остается выше шкалы 30-70, а AroonDown остается ниже шкалы 30-0, это сигнализирует о возможном начале нового восходящего тренда. Возможно, скорое появление нисходящего тренда, когда AroonDown остается выше шкалы 30-70, а AroonUp остается ниже шкалы 30-0. Когда AroonUp или AroonDown остаются на уровне 100, рынок находится в явном нисходящем или восходящем тренде.

Индикатор Aroon для определения моментов входа и выхода

Инвесторы могут определить и спланировать входы и выходы, поскольку компоненты Aroon двигаются вверх и вниз по диапазону. Поскольку индикаторы Aroon сигнализируют о силе бычьего или медвежьего намерения, то, как они взаимодействуют между собой на шкале, может помочь трейдерам управлять своими сделками.

Пересечения Aroon могут помочь трейдерам определить точки разворота. Если AroonUp пересекает линию AroonDown, это сигнализирует инвестору о необходимости сделать длинный ордер. Если AroonDown пересекает линию AroonUp, это сигнализирует трейдеру о необходимости сделать короткий ордер. Когда обе линии являются плоскими или параллельными, не пересекая друг друга, рынок либо находится в диапазоне, либо консолидируется. Сценарий для медвежьего тренда проиллюстрирован на графике ниже;

Источник: Tradingview

Трейдер, который столкнулся с таким сценарием, может искать возможности для продажи, поскольку медвежий тренд дополнительно подтверждается пересечениями Aroon. В то же время линия AroonDown непрерывно остается выше шкалы 30-70 и линии AroonUp.

Как и пересечения Аруна могут указывать на сигналы входа, инвесторы также могут использовать их для определения момента выхода, ожидая пересечения в противоположном направлении их сделок.

Например, предположим, что инвестор находится в короткой позиции, и AroonUp пересекает AroonDown. В этом случае инвестор может выйти из короткой торговой позиции, поскольку пересечение подразумевает, что рынок перешел к бычьему тренду, и может начаться потенциальный прорыв.

Индикатор Aroon в сочетании с другими инструментами

Индикатор Aroon отстает, потому что тенденция уже установлена, прежде чем индикатор сможет уведомить инвестора. Чтобы избежать или уменьшить возможность ложных сигналов, инвесторы могут комбинировать сигналы от индикатора Aroon с другими техническими индикаторами, такими как скользящие средние или RSI.

Совпадение нескольких индикаторов может увеличить достоверность торговых сигналов и повысить уверенность трейдера в совершении сделки. Если два или более технических индикатора или стратегии указывают на ту же торговую направленность, это лучше, чем использование только сигнала от индикатора Aroon.

Как использовать индикатор Aroon для выявления новых тенденций криптовалют

После того как инвестор выберет интересующую криптовалюту, индикатор Aroon может эффективно определить предпочтительное время для покупки выбранного токена с использованием ранее разработанных стратегий.

Для иллюстрации, предположим, инвестор заинтересован в торговле MANA/USDT на рынке спот. Инвестор может сравнить AroonUp и AroonDown на нескольких временных рамках, чтобы определить, стоит ли покупать или продавать и когда лучшее время для этого.

Источник: Tradingview

На приведенной выше диаграмме изображен сценарий, когда инвестор комбинирует индикатор Aroon с другими торговыми стратегиями, такими как уровни поддержки и сопротивления, для принятия торговых решений. MANA/USDT пробил значительный уровень поддержки на ежедневном графике и провел его ретестирование, образуя сопротивление. Индикатор Aroon подтверждает медвежий тренд, когда линия AroonDown пересекает линию AroonUp и остается выше 70 шкалы. Затем инвестор может совершить короткую сделку, следя за индикатором Aroon на предмет потенциальных разворотов для выхода из короткой позиции.

Советы по эффективному использованию индикатора Aroon

Трейдеры могут максимизировать выгоду от использования индикатора Aroon;

Адаптация к различным временным интервалам

Выберите подходящие временные интервалы в соответствии с вашими торговыми целями. Если вы намерены осуществить сделку по стратегии "swing", лучше использовать индикатор Aroon на более крупном временном интервале, чем на более маленьком.

Индикатор Aroon определяет тенденцию на основе временного интервала, на котором он используется. Актив, находящийся в сильном бычьем тренде на 15-минутном графике, может быть ретрейсментом на дневном интервале.

Регулярно контролируйте и корректируйте

Регулярно оценивайте выбранные настройки индикатора Aroon, чтобы убедиться в их актуальности для используемого вами временного интервала и оценки тренда.

Комбинировать с управлением рисками

Всегда включайте хорошие практики управления рисками наряду с стратегиями на основе Aroon. Используйте соответствующий размер позиции и избегайте чрезмерного плеча.

Плюсы использования индикатора Aroon

• Это полезно как на трендовых, так и на консолидационных фазах рынка.
• Трейдеры могут максимизировать прибыль, удерживая сделки, потому что индикатор выделяет момент, когда развивается длинный тренд.
• Это просто интерпретировать и читать, и легко настраивается под предпочтения трейдера.

Недостатки использования индикатора Aroon

• Поскольку индикатор отстает, трейдеры могут упустить возможности для совершения сделок в самом начале тренда.
• В неустойчивых и диапазонных рынках индикатор может генерировать ложные сигналы из-за быстрого изменения ценовых движений.
• Индикатор измеряет время, прошедшее, когда актив сделал новый максимум или минимум. Цена могла измениться за это время, и индикатор все равно должен отражать это, что может привести к ошибкам в торговых решениях.

Заключение

Индикатор Aroon - полезный инструмент для трейдеров. Он предоставляет информацию о рыночных тенденциях, когда они сильные или могут измениться. Важно помнить, что индикатор действует как руководство, а не как непогрешимый сигнальный указатель.

Как для новичков, так и для опытных трейдеров, индикатор Aroon может быть полезен. Вы можете использовать индикатор с различными временными интервалами и всегда управлять рисками. Комбинируйте сигналы с другими техническими индикаторами и инструментами для лучших результатов.