1. Що таке розумна налаштування портфелю?

Коригування розумного портфеля - це торговельна стратегія, що походить від мислення інвестора на основі монет. Вона передбачає коригування позицій у межах портфеля для того, щоб дозволити пропорції цифрових активів коливатися у певному діапазоні та повертати їх до початкового налаштування. Коли ціна певного цифрового активу стрімко зростає, прибуток розподіляється на інші цифрові активи в портфелі через коригування. У результаті загальна вартість портфеля може зростати відносно стабільно. Коли ціни падають, зниження вартості портфеля може бути меншим, ніж у певного цифрового активу, що в кінці кінців може призвести до відносно стабільного прибутку.

2. Як Спритнутий портфельні налаштування досягає арбітражу?

Арбітраж досягається шляхом отримання прибутку від активів, які стрімко зростають, щоб інвестувати в ті, які зростають повільніше. Це перебалансує портфель і використовує прибуток з одного активу, який зріс у вартості, для інвестування в інший, створюючи прибуток від прибутку і в кінцевому підсумку отримуючи додатковий дохід. Наведена нижче діаграма демонструє процес арбітражу:

BTC та ETH. Під час відкриття позиції відношення вартості двох активів становить 1:1, тобто кожен з них - 50U.

Примітка: Користувачі можуть встановити кілька комбінацій активів в розумному портфелі, кожна з різними співвідношеннями. Цей випадок лише для зручності демонстрації, тому ми використали найбільш базове налаштування з двох активів.

В подальшому ціна ETH зростає до 80U, тоді як BTC зростає повільніше, лише до 60U. На цьому етапі вартість ETH на 20U більша, ніж у BTC. Для повернення їх до раніше встановлених рівних значень за допомогою Smart Portfolio Adjustment ETH потрібно розподілити половину свого прибутку на BTC.

Тобто продати 10U ETH та купити 10U BTC. В подальшому вартість обох стає 70U, знову повертаючись до початкового відношення вартості 1:1. Однак на цей момент загальна кількість акцій користувача становить 140U, що на 40U більше, ніж початкові 100U. Ці 40U - це прибуток від Smart Portfolio Adjustment.

3. Чому Smart Portfolio Adjustment продаж швидко зростаючі активи і купує повільно зростаючі?

Це робиться для підтримки балансу в активах. Це тому, що відносні ціни та цінові співвідношення різних валютних активів у Смарт-портфелі налаштувань є довгостроково стабільними. Якщо один актив зростає занадто швидко в порівнянні з іншим, це свідчить про те, що зріст цього активу досягає свого піку, і настав час для наступного активу зростати. Шляхом преслідування активів у позиції, використання прибутків від сильного активу для субсидіювання відносно слабкого, підтримка слабкого сильним, і в кінцевому підсумку зростання разом, ви можете забезпечити більше прибутків і менше втрат.

4. При яких обставинах корисно використовувати Smart Rebalancing?

Прибутки зростають з прискореними підйомами, а збитки зростають з прискореними падіннями. Коли всі активи оцінюються в різній мірі, вони можуть мати різні розміри зростання, але в кінцевому підсумку всі вони скористаються. (Див. приклад у розділі 2)

Якщо один актив або кілька активів продовжують падати, формування розумного портфеля балансування може бути кошмаром. Це тому, що інші активи постійно повинні компенсувати втрати монет зі значним знеціненням, використовуючи свої прибутки навіть свій основний капітал. В результаті загальні активи будуть лише зменшуватися. Тому користувачам потрібно бути обережними під час вибору валют для торгівлі.

Наприклад, у розумному збалансованому інвестиційному портфелі є 2 типи активів: BTC та ETH. Коли позиція відкривається, відношення вартості двох активів становить 1:1, тобто 150 U кожен.

Пізніше обидва зазнали втрат, причому ETH зазнав більших втрат і впав до 110 U, тоді як втрати BTC були меншими і впали до 130 U. На цей момент вартість BTC була на 20 U вищою, ніж вартість ETH. Щоб відновити початкову рівність вартості через збалансування розумного портфеля, BTC потрібно витратити 10 U на покупку ETH.

На цей момент обидва впали до 120 U, що призвело до загальної втрати 60 U для портфеля активів.

5. Які криптовалюти підходять для розумного перебалансування портфеля?

Криптовалюти з довгостроковою вартістю підходять для розумного ребалансування. Як правило, краще вибирати комбінації криптовалют, які мають велику ринкову вартість або ціни на які можуть підтримувати довгостроковий стабільний зв'язок і відносну визначеність, такі як BTC і ETH. Це валюти, які витримали ринкові випробування і можуть вижити в довгостроковій перспективі. Якщо ви виберете монету, яка не дорожчає або навіть знецінюється, то всі монети, що подорожчають, будуть розпродані, щоб субсидувати покупку цієї знецінюваної монети, що в кінцевому підсумку призведе до втрати всього портфеля активів.

Звичайно, якщо вам потрібно налаштувати кілька портфелів активів, зазвичай радять вибирати різні типи криптовалют для поетапного входу на низьких позиціях. Це тому, що монети одного частоти будуть підтримувати стійке темп підйому та падіння. Вони або піднімаються разом або, коли вони падають разом, буде понесено значні втрати.

6. Інструкція з операційного керування Smart Rebalancing

Панель навігації > Квантитативна копіювальна торгівля > Квантитативна стратегія > Створити нову стратегію > Розумне перебалансування > Створити стратегію > Налаштувати параметри > Клацніть Створити

Пояснення параметрів

Додати валюту:Додайте валюти, які ви хочете утримувати для розумного перебалансування. Для розумного перебалансування необхідно вибрати принаймні дві валюти, що підтримують до 10 валютних комбінацій.

Рівний розподіл:Натискання «Рівний розподіл» рівномірно розподілить обрані валюти, як показано на прикладі (Люб'язне нагадування: Відношення утримання можна вручну налаштувати відповідно до ваших уподобань для кожної валюти, але загальне відношення утримання повинно дорівнювати 100%).

Загальна інвестиція: Загальна інвестиція повинна бути більшою або дорівнювати мінімальній інвестиції, і пов'язана з кількістю вибраних валют в портфелі.

Використовуйте наявні цифрові активи:Використовуйте цифрові активи та USDT на своєму рахунку у розділі спот для інвестування.

Період перебалансування:Протягом встановленого періоду часу відсоток утримання портфеля зміниться з волатильністю цін на активи. Коли настав час перебалансування, відсоток утримання портфеля автоматично адаптується до початково встановленого відношення.

Виберіть поріг перебалансування:При встановленні порогу перебалансування перебалансування спрацьовує, коли досягнуто встановлений час перебалансування, і відсоток утримання однієї валюти змінюється більше, ніж поріг перебалансування, в той же час відповідаючи вищезазначеним двом умовам. Відсоток утримання налаштовується на вихідний встановлений відсоток. Якщо поріг перебалансування не встановлено, коли настав встановлений час перебалансування, відсоток утримання портфеля буде налаштований на вихідний встановлений відсоток.

7. Приклади налаштування інтервалу та порогу розумного балансування

Припустимо, що ваш поточний інвестиційний портфель містить 2 типи активів: BTC та ETH. Ваш початковий відсоток активів встановлено на рівні 50% для кожного активу. Якщо загальна вартість вашого інвестиційного портфеля на даний момент становить 1 000 USDT, то вартість BTC та ETH буде по 500 USDT кожен.

Якщо ваш режим перебалансування ґрунтується на часі, з часом перебалансування встановленим на 24 години, то коли період перебалансування досягає 24 годин, робот Smart portfolio management визначатиме, чи співмірно поточне відношення вартості кожного з ваших активів з вашим початковим відношенням. Якщо ваші активи BTC зростають протягом 24 годин, відношення вартості позиції стає 52%, тобто 520 USDT; і якщо ціна ETH падає, його відношення позиції стає 48%, тобто 480 USDT, тоді BTC на 40 USDT більше, ніж ETH. У цей момент стратегія розумного перебалансування реалізує стратегію продажу вище, купівлі нижче: вона продастиме BTC і купить ETH, щоб розподіл портфеля повернувся до початкового відношення вартості 1:1. Іншими словами, вона візьме додаткові 40 USDT від BTC і дастиме 20 USDT ETH, щоб кінцеві значення BTC та ETH стали по 500 USDT кожен, без збитків.

Якщо ваш режим балансування ґрунтується на пороговому значенні, наприклад, встановлюючи порогове значення балансування на рівні 3%, це означає, що коли відсоткове співвідношення розподілу активів портфеля змінюється на 3%, позиція буде автоматично коригуватися. Таким чином, коли пропорція активів BTC зростає з 50% до 53% у будь-який момент часу або падає до 47%, то стратегія інтелектуального балансування автоматично реалізуватиме стратегію продажу високої і низької купівлі.

Перебалансування на основі періоду часу

Процес розумного перебалансування: Початкове встановлення співвідношення > Зміни позицій протягом встановленого періоду часу > Позиція після перебалансування по закінченню періоду часу > Зміни позицій протягом встановленого періоду часу після перебалансування > Позиція після наступного перебалансування по закінченню періоду часу

Перебалансування на основі порогового значення

Смарт-перебалансування процесу: Встановити початкове співвідношення > Позиція досягає встановленого порогу (давайте припустимо, що це 3%) > Позиція автоматично коригується до початкового встановленого співвідношення > Позиція досягає встановленого порогу (знову, давайте припустимо, що це 3%) > Позиція автоматично коригується до початкового встановленого співвідношення.

8. Висновок

У підсумку, Smart Rebalancing, як класична стратегія, яку використовують у традиційній інвестиційній галузі десятиліттями, все ще має незамінну перевагу на сьогоднішньому ринку інвестицій у криптовалюту. Як стратегія з низьким ризиком, вона менше піддається впливу коливань цін, максимізуючи прибуток і мінімізуючи збитки. Користувачі можуть використовувати Smart Rebalancing, щоб утримувати відсоток своїх цифрових активів у певних межах, ефективно уникаючи великих коливань прибутку через ринкові умови. Це відмінний вибір для консервативних, раціональних трейдерів або тих, хто не має часу планувати свої цифрові активи та оцінювати ринкові тенденції.

Статті, які можуть вас зацікавити:

Тлумачення стратегії розумного перебалансування в стратегічному боті

Посібник зі стратегії індикатора Combo