Volatilitas pasar jarang setinggi ini di bawah permukaan:

Volatilitas yang direalisasikan selama 1 bulan dari rata-rata saham S&P 500 relatif terhadap volatilitas indeks meningkat hingga 24 poin, tertinggi dalam catatan.

Ini berarti saham individu mengalami fluktuasi harga yang jauh lebih besar daripada indeks S&P 500 itu sendiri.

Perbedaannya bahkan lebih tinggi daripada selama Krisis Keuangan 2008.

Sementara itu, S&P 500 diperdagangkan dalam kisaran penutupan 2 bulan sebesar 3,7%, kurang dari setengah median 20 tahun sebesar 8,6%, dan salah satu kisaran terketat dalam sejarah.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 dan 2008, kisarannya masing-masing sebesar 35,0% dan 38,0%.

Aktivitas institusional, termasuk penjualan dan shorting, lebih sesuai dengan indeks Volatilitas, $VIX, yang berada di 35 poin, jauh di atas bacaan saat ini sebesar 20.

Apakah volatilitas indeks akan melonjak?