Apa itu trading algoritmik dan bagaimana cara kerjanya?

Aspek Utama

• Trading algoritmik menggunakan algoritma komputer untuk mengotomatiskan pembelian dan penjualan instrumen keuangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

• Di antara strategi yang digunakan dalam trading algoritmik termasuk Volume Weighted Average Price (VWAP), Time Weighted Average Price (TWAP) dan Percentage of Volume (POV).

• Meskipun meningkatkan efisiensi dan menghilangkan bias emosional dalam perdagangan, juga menghadapi tantangan seperti kompleksitas teknis dan risiko kegagalan sistem.

Pengantar

Emosi sering mengganggu pengambilan keputusan rasional saat beroperasi. Trading algoritmik menawarkan solusi dengan mengotomatiskan proses tersebut. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi definisi, cara kerja, keuntungan, dan keterbatasannya.

Apa itu trading algoritmik?

Perdagangan algoritmik menggunakan algoritma komputer untuk menghasilkan dan mengeksekusi perintah beli dan jual di pasar keuangan. Algoritma ini menganalisis data pasar dan beroperasi berdasarkan aturan spesifik yang ditetapkan oleh trader. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan perdagangan dan menghilangkan bias emosional yang dapat berdampak negatif pada hasil.

Bagaimana cara kerja trading algoritmik?

Ada berbagai cara untuk menerapkan perdagangan algoritma, tidak semuanya efisien atau sukses. Namun, sebagai ilustrasi, kami akan membahas beberapa contoh sederhana yang dapat berfungsi sebagai titik awal dan memberikan konsep dasar tentang cara kerjanya secara praktis.

Definisi strategi

Langkah pertama adalah menentukan strategi perdagangan. Ini dapat didasarkan pada berbagai faktor, seperti pergerakan harga atau pola teknis. Misalnya, strategi sederhana bisa jadi membeli ketika harga turun 5% dan menjual ketika naik 5%.

Pemrograman algoritma

Langkah selanjutnya adalah mengubah strategi ini menjadi algoritma komputer. Proses ini melibatkan pengkodean aturan dan kondisi dalam program yang mampu memantau pasar dan mengeksekusi operasi secara otomatis.

Python adalah bahasa pemrograman yang populer untuk tujuan ini karena kesederhanaannya dan ketersediaan pustaka yang kuat. Berikut adalah contoh ilustratif tentang bagaimana algoritma trading sederhana dapat diprogram dalam Python untuk memperdagangkan bitcoin:

Kode ini menggunakan pustaka yfinance untuk mengunduh data historis bitcoin (BTC-USD) dan pustaka pandas untuk memprosesnya. Strategi trading ditentukan dengan membuat sinyal beli dan jual berdasarkan pergerakan harga. Secara khusus, algoritma ini menghasilkan sinyal beli ketika harga turun 5% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya dan sinyal jual ketika naik 5%. Fungsi execute_strategy mengiterasi melalui data dan mencetak perintah beli atau jual sesuai dengan sinyal.

Uji Balik

Sebelum peluncuran, algoritma diuji kembali menggunakan data historis pasar untuk mengevaluasi kinerjanya di masa lalu. Ini membantu menyempurnakan strategi dan meningkatkan efektivitasnya.

Berikut adalah contoh cara melakukan backtesting strategi sebelumnya:

Kode ini mensimulasikan pembelian dan penjualan bitcoin berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh algoritma untuk melacak saldo dari waktu ke waktu. Fungsi backtest menginisialisasi saldo akun, mengiterasi melalui data untuk mengeksekusi perintah beli dan jual, dan mencetak saldo awal dan akhir. Fungsi ini membantu mengevaluasi kinerja masa lalu dari suatu strategi.

Eksekusi

Setelah diuji dengan baik, algoritma dapat terhubung ke platform perdagangan atau bursa untuk mengeksekusi operasi. Algoritma terus memantau pasar. Ketika mereka mengidentifikasi peluang yang memenuhi kriteria mereka, mereka secara otomatis melakukan operasi.

Berbagai platform menawarkan API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi) yang memungkinkan algoritma berinteraksi secara programatik dengan pasar. Berikut adalah contoh cara menempatkan order pasar menggunakan API Gate:

Kode ini menggunakan perpustakaan Gate_api untuk terhubung ke API Gate. Menginisialisasi klien dengan kunci API dan rahasia, kemudian menempatkan pesanan beli pasar untuk jumlah bitcoin tertentu (BTC) menggunakan USDT. Respons API akan dicetak, yang mencakup rincian pesanan.

Pemantauan

Setelah algoritma berfungsi, diperlukan pemantauan terus-menerus untuk memastikan bahwa ia beroperasi seperti yang diharapkan. Penyesuaian mungkin diperlukan berdasarkan perubahan dalam kondisi pasar atau metrik kinerja.

Pemantauan ini dapat mencakup mekanisme pencatatan yang mendokumentasikan tindakan algoritma dan metrik kinerja untuk ditinjau. Berikut adalah contoh cara menambahkan catatan ke algoritma:

Kode ini mengkonfigurasi mekanisme pencatatan menggunakan pustaka logging dari Python. Ini membuat sebuah file log bernama trading.log, dan mencatat aksi beli dan jual bersama dengan cap waktu dan harga saat aksi tersebut terjadi. Catatan ini membantu menjaga riwayat rinci dari semua operasi yang dijalankan oleh algoritma, memudahkan analisis kinerja dan diagnosis masalah yang mungkin terjadi.

Strategi perdagangan algoritmik

Berikut adalah contoh beberapa indikator yang mungkin berguna dalam strategi perdagangan algoritmik.

Harga Rata-rata Tertimbang Berdasarkan Volume (VWAP)

VWAP adalah indikator yang dapat digunakan dalam strategi trading yang bertujuan untuk mengeksekusi pesanan sedekat mungkin dengan harga rata-rata tertimbang oleh volume. Konsepnya adalah membagi total pesanan menjadi potongan kecil dan mengeksekusinya selama periode tertentu dengan tujuan untuk menyamakan harga rata-rata tertimbang oleh volume pasar.

Harga Rata-Rata Tertimbang Waktu (TWAP)

Strategi TWAP mirip dengan VWAP, tetapi fokus pada pelaksanaan transaksi secara merata selama periode tertentu, alih-alih membobotnya berdasarkan volume. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan dampak dari pesanan besar pada harga pasar dengan mendistribusikannya sepanjang waktu.

Persentase Volume (POV)

POV mencakup pelaksanaan operasi berdasarkan persentase yang telah ditentukan dari volume pasar. Misalnya, sebuah algoritme dapat mencoba melaksanakan operasi yang mewakili 10% dari total volume pasar selama periode tertentu. Strategi ini menyesuaikan tarif pelaksanaan sesuai dengan aktivitas pasar untuk meminimalkan dampaknya.

Keuntungan dari trading algoritmik

Efisiensi

Trading algoritmik dapat mengeksekusi pesanan dengan kecepatan tinggi, sering kali dalam milidetik, memungkinkan bahkan pergerakan kecil di pasar dimanfaatkan oleh para trader.

Perdagangan tanpa emosi

Algoritma bekerja berdasarkan aturan yang telah ditentukan dan tidak dipengaruhi oleh emosi seperti FOMO atau keserakahan. Mereka dapat mengurangi risiko keputusan impulsif yang dapat berdampak negatif pada hasil trading.

Batasan trading algoritmik

Kompleksitas teknis

Mengembangkan dan memelihara algoritma trading membutuhkan pengalaman teknis dalam pemrograman dan pasar keuangan. Ini bisa menjadi hambatan bagi banyak trader.

Kegagalan sistem

Sistem perdagangan algoritmik rentan terhadap masalah teknis, seperti kesalahan perangkat lunak, masalah konektivitas, dan kegagalan perangkat keras. Masalah ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik.

Kesimpulan

Trading algoritmik melibatkan penggunaan program komputer untuk secara otomatis mengeksekusi transaksi berdasarkan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan. Meskipun menawarkan berbagai keuntungan, seperti efisiensi yang lebih tinggi dan trading tanpa emosi, juga menghadapi tantangan seperti kompleksitas teknis dan risiko kegagalan sistem.