Indikator VWAP dan penerapannya dalam trading koin

Temukan cara menggunakan indikator teknis VWAP (Harga Rata-Rata Tertimbang Berdasarkan Volume) untuk berdagang dengan sukses. VWAP tidak hanya menyoroti harga rata-rata dari aset tertentu, tetapi juga menggabungkan volume perdagangan untuk memberikan gambaran lengkap tentang sentimen pasar dan arah harga.

Sebelum munculnya analisis teknis dan Teori Dow, perdagangan saham lebih terfokus pada interpretasi data ekonomi, pemantauan kinerja perusahaan, dan analisis tren harga pasar, daripada bergantung pada grafik numerik atau indikator teknis. Meskipun praktik perdagangan saat ini telah berkembang, fondasinya tetap sama.

Untuk melakukan transaksi yang menguntungkan, para trader perlu memahami pasar dan mampu mengidentifikasi tren dengan mudah. Saat ini, penggunaan indikator teknis menyederhanakan proses trading, karena ini dapat menyoroti poin kunci dari harga dan volume, menunjukkan peluang potensi keuntungan dalam transaksi individu. Harga Rata-Rata Tertimbang berdasarkan Volume (VWAP) adalah salah satu indikator ini.

Sejarah indikator VWAP

Pada tahun 1980-an, Kyle Krehbiel memperkenalkan indikator VWAP dalam bidang perdagangan, membantu para trader menggunakan harga dan volume perdagangan untuk menentukan nilai pasar suatu aset. Sejak saat itu, indikator VWAP telah secara bertahap mendapatkan popularitas, dengan variasi berikutnya (seperti VWAP yang terikat) memberikan lebih banyak informasi tentang dinamika pasar.

Apa itu indikator VWAP?

VWAP (Harga Rata-Rata Tertimbang oleh Volume) adalah indikator analisis teknis yang memberikan informasi tentang tren harga dan nilai nyata dari cryptocurrency. VWAP mempertimbangkan dua faktor utama: volume terkumpul dan harga tipikal terkumpul.

Sama seperti indikator harga rata-rata lainnya, VWAP terutama menyoroti harga rata-rata dari aset tertentu, tetapi juga menggabungkan volume perdagangan aset tersebut untuk memberikan gambaran lengkap tentang sentimen pasar dan arah harga.

Cara menghitung indikator VWAP

Seperti kebanyakan indikator, VWAP biasanya terintegrasi dalam grafik perdagangan terkomputerisasi. Namun, jika grafik tidak menyediakan metode perhitungan untuk indikator ini, memahami metode perhitungannya bisa sangat berguna.

VWAP biasanya dihitung per hari perdagangan, dari pembukaan pasar hingga penutupan, dan semua nilai yang dihitung didasarkan pada grafik perdagangan hari itu.

Untuk menghitung VWAP, dibutuhkan tiga nilai:

1. Harga rata-rata kumulatif: harga rata-rata dari periode perdagangan. Jumlahkan harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan, kemudian bagi dengan 3 untuk mendapatkan harga ini, yang rumusnya adalah: «(H+L+C)/3».

2. Volume: total transaksi selama periode ini.

3. Volume akumulasi: total volume perdagangan selama hari perdagangan.

Dengan tiga nilai ini, adalah mungkin untuk menghitung VWAP, yang rumusnya adalah sebagai berikut:

Dengan rumus tersebut, Anda dapat menghitung VWAP dengan mengikuti langkah-langkah ini:

1. Temukan harga rata-rata aset dalam 15 menit pertama hari dan kemudian tambahkan harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan, lalu bagi dengan 3.

2. Kalikan harga rata-rata dengan volume perdagangan periode yang sama dan catat hasil akhirnya di catatan atau spreadsheet.

3. Gunakan rumus yang disebutkan untuk membagi jumlah total dari PV ( harga dikalikan dengan volume) dengan volume perdagangan selama periode tersebut, sehingga menghasilkan harga rata-rata tertimbang ( VWAP ).

Catatan: Untuk mempertahankan VWAP sepanjang hari, perlu untuk terus mengakumulasi nilai PV dari setiap periode dalam jumlah total dan kemudian membaginya dengan volume total yang terakumulasi dari periode tersebut.

Jika Anda menggunakan tabel untuk melacak setiap nilai akumulasi PV dan volume total perdagangan, menghitung VWAP secara manual akan menjadi lebih mudah.

Kegunaan indikator VWAP

Sama seperti indikator teknis lainnya, garis VWAP sangat berguna untuk mengidentifikasi tren pasar tertentu. Dengan menganalisis posisi garis VWAP relatif terhadap titik harga, para trader dapat menilai apakah tren harga aset tersebut bearish atau bullish.

Biasanya, ketika harga suatu aset berada di atas garis VWAP, itu berarti harga perdagangan koin berada di atas harga rata-rata tertimbang volume, menyarankan tren bullish.

Ketika situasinya berlawanan, yaitu, harga jatuh di bawah rata-rata, ini adalah sinyal penurunan aset, menunjukkan bahwa harga jual saat ini dari aset berada di bawah level rata-ratanya.

Garis VWAP dapat membantu trader mengidentifikasi keadaan overbought dan oversold di pasar, membantu mereka membuat keputusan trading yang lebih informasi. Ketika harga berada di atas garis VWAP, ini berarti bahwa aset mungkin berada dalam keadaan overbought; sebaliknya, jika harga berada di bawah garis VWAP, ini menunjukkan bahwa aset berada dalam keadaan oversold. Dengan sinyal dan kondisi pasar ini, trader dapat melakukan operasi prediktif untuk menghindari kerugian masa depan dari tren korektif.

Garis VWAP juga dapat bertindak sebagai level dukungan atau perlawanan. Dengan menganalisis jalur garis VWAP, para trader dapat menilai kekuatan tren harga yang ada dan kemungkinan pembalikan. Ketika harga mendekati garis VWAP dari bawah, ini dianggap sebagai level dukungan; sebaliknya, ini dianggap sebagai level perlawanan.

Bagaimana cara beroperasi menggunakan indikator VWAP?

Bahkan dengan indikator teknis yang dapat diandalkan seperti VWAP, tidak ada jaminan bahwa strategi trading yang sukses secara universal. Pasar cryptocurrency memiliki karakteristik unik, sering kali menunjukkan volatilitas harga, yang memerlukan strategi trading eksklusif yang biasanya menggabungkan indikator teknis dan strategi trading yang kuat. Berikut adalah beberapa strategi trading terbaik yang menggabungkan indikator VWAP dengan alat lainnya:

Garis dan saluran VWAP

Indikator VWAP mencakup garis atas dan bawah, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sinyal beli dan jual. Ketika harga memantul di dalam saluran ( antara garis atas dan bawah ), terjadi sinyal beli. Jika harga menembus garis atas, biasanya dianggap sebagai keadaan overbought; sebaliknya, jika harga jatuh di bawah garis bawah, dianggap sebagai keadaan oversold.

Para trader dapat bergantung pada garis dan saluran indikator VWAP untuk mengidentifikasi peluang yang berpotensi menguntungkan dan membuat keputusan yang tepat tentang kapan harus membeli atau menjual pesanan.

Strategi perdagangan breakout

Dalam strategi perdagangan, sebuah breakout mengacu pada aset yang melampaui level support atau resistance, disertai dengan peningkatan dalam volume perdagangan. Strategi ini memanfaatkan perubahan awal dalam tren pasar, membantu para trader untuk menangkap tren harga awal dan melakukan transaksi yang menguntungkan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, indikator VWAP dapat bertindak sebagai level resistensi; ketika garis VWAP melampaui harga, ini dapat menunjukkan tren naik dalam harga aset. Oleh karena itu, trader yang menggunakan strategi breakout dapat menggunakan garis VWAP sebagai level dukungan atau resistensi untuk menentukan titik pembelian atau penjualan yang tepat sebagai respons terhadap perubahan pasar.

Retracement dan trading pembalikan

Trading retracement mengidentifikasi situasi sementara pembalikan harga dengan menganalisis grafik harga aset dan masuk ke pasar selama tren koreksi harga yang singkat. Trader yang menggunakan trading retracement dapat menggunakan indikator VWAP untuk mengidentifikasi koreksi sementara dalam tren harga, memungkinkan operasi pada waktu yang tepat.

Apakah VWAP harus digunakan bersama indikator teknis lainnya?

Meskipun indikator VWAP berguna untuk memahami tren pasar dan harga rata-rata, tidak disarankan untuk bergantung sepenuhnya padanya sebagai seluruh strategi trading. Indikator VWAP dapat menunjukkan perubahan harga suatu aset dibandingkan dengan rata-ratanya, tetapi tidak mempertimbangkan kekuatan tren harga, volatilitas aset, atau sentimen dan momentum pasar. Oleh karena itu, menggabungkan VWAP dengan indikator teknis lainnya dapat menawarkan strategi yang lebih menguntungkan.

Berbagai indikator menawarkan perspektif unik; beberapa melacak momentum, sementara yang lain mengevaluasi pembalikan tren atau volatilitas harga. Tiga indikator berikut dapat melengkapi VWAP dan meningkatkan efektivitasnya dalam perdagangan cryptocurrency:

Indikator Teknis Relative Strength Index (RSI)

RSI mengukur momentum pergerakan harga, membantu mengidentifikasi apakah sebuah cryptocurrency sedang overbought atau oversold. Ketika digunakan bersama dengan VWAP, RSI dapat membantu trader mengonfirmasi kondisi pasar. Misalnya, jika harga aset berada di atas garis VWAP, menunjukkan tren naik, tetapi RSI menunjukkan tingkat overbought, ini menunjukkan bahwa harga dapat melakukan koreksi atau penyesuaian. Kombinasi indikator ini memungkinkan trader untuk memverifikasi tren sambil mengamati sinyal potensial pembalikan.

Indikator Konvergensi/Divergensi Rata-Rata Bergerak (MACD)

MACD adalah indikator teknis yang populer untuk mengikuti tren yang dapat mengungkapkan perubahan momentum. Ketika digunakan bersama dengan VWAP, MACD membantu mengonfirmasi kekuatan tren. Jika harga berada di atas VWAP dan MACD menunjukkan persilangan bullish (yaitu, garis MACD melintasi garis sinyal), ini menunjukkan peningkatan momentum dalam tren bullish. Di sisi lain, jika harga berada di bawah VWAP dan MACD menunjukkan persilangan bearish, ini menunjukkan bahwa tren bearish dapat berlanjut. MACD dapat menunjukkan perubahan momentum, menjadikannya alat bantu yang efektif untuk VWAP, membantu trader menangkap peluang beli dan jual.

Bollinger Bands

Bollinger Bands mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi peluang potensial untuk breakout atau koreksi. Ketika digunakan bersama dengan VWAP, ini membantu mengonfirmasi apakah tren harga dapat bertahan atau bersifat sementara. Jika harga menembus VWAP dan melewati band atas, ini menunjukkan sinyal breakout potensial. Di sisi lain, jika harga berada dalam kisaran band, tetapi dekat dengan garis VWAP, ini dapat menunjukkan bahwa pasar stabil atau koreksi dapat terjadi. Penggunaan kombinasi VWAP dan Bollinger Bands memungkinkan trader untuk secara bersamaan mengevaluasi tingkat harga dan volatilitas pasar, meningkatkan prediksi mereka tentang pembalikan tren.

Kesimpulan

Indikator Harga Rata-Rata Tertimbang (VWAP) sangat berguna, karena dapat memberikan kepada trader informasi tentang tren pasar dan harga rata-rata. Dengan memahami metode perhitungan VWAP dan menginterpretasikannya, trader dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang pembelian dan penjualan cryptocurrency. Meskipun alat VWAP sangat kuat, disarankan untuk menggunakannya bersama dengan indikator lain, karena ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang pasar dan membuat strategi trading menjadi lebih efektif.