Стохастический осциллятор - технический индикатор, используемый в техническом анализе для определения направления и завершения тренда. Стохастический осциллятор использует математический подход для расчета исторических данных о ценах, объеме и другой актуальной информации для прогнозирования направления актива. Главным образом, стохастический осциллятор используется для определения импульса актива.

Стохастический осциллятор - один из менее известных индикаторов для трейдеров криптовалют, акций и форекс. Несмотря на его меньшую известность, он может помочь трейдерам предсказать движения рынка в разумной степени.

Понимание стохастического осциллятора

Как следует из названия, стохастический осциллятор классифицируется как осциллятор. В торговле осцилляторы - это технические индикаторы, используемые для определения перекупленности или перепроданности актива, хотя и на краткосрочной основе в зависимости от используемого временного интервала.

Осциллятор создает полосу или полосу, которая движется вдоль двух уровней цен для достижения этой цели. Эти уровни цен также выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления или пороговых уровней. Технические аналитики используют стохастику для поиска возможностей для покупки и продажи, учитывая импульс актива.

Трейдеры используют стохастический осциллятор для определения динамики актива до того, как произойдет фактическое изменение цены. Для трейдеров важно быть в курсе такой динамики заранее, чтобы они могли заметить возможные развороты тренда и, в свою очередь, воспользоваться возможностями. Другими словами, стохастический осциллятор служит ведущим индикатором, который указывает на движение в определенном направлении до того, как оно произойдет на графике.

Стохастический осциллятор создает полосу или полосу вдоль двух уровней цен, что указывает на то, когда актив перекуплен или перепродан. Актив считается перекупленным, когда значение индикатора движется к верхнему уровню цены. Актив считается перепроданным, когда он движется к нижнему уровню цены.

Как работает стохастический осциллятор?

Стохастический осциллятор вычисляет процентный диапазон или поле цены актива, рассчитывая разницу между последней ценой закрытия и высокой и низкой ценами за определенный период времени, выбранный трейдером. Значение осциллятора предоставляет показания, варьирующиеся от 0 до 100, и умножается на 100, чтобы получить процент, который дает представление о динамике актива. Время по умолчанию, установленное стохастическим осциллятором, составляет 14, аналогично индексу относительной силы.

Стохастический осциллятор имеет две линии, ограниченные диапазоном: %K и %D. По умолчанию период %K установлен на 5, период %D установлен на 3, а замедление установлено на 3. Настройки по умолчанию показаны на MetaTrader 5 ниже:

Источник: MetaTrader 5

Линия %K определяет ценовой диапазон, сравнивая максимум и минимум актива в пределах n _период (где _nотносится к определенному периоду, выбранному трейдером. По умолчанию индикатор устанавливает его на 14). %D - это просто скользящее среднее линии %K. %K считается быстрой линией, а %D - медленной линией.

Математически формула для расчета стохастического осциллятора выглядит следующим образом: %K=(C-L14) / (H14-L14) ×100.

• C - это текущая цена закрытия.
• L14 - это самая низкая точка, до которой цена опустилась за последний индивидуальный 14-дневный период (14-дневный период устанавливается на основе временного интервала, к которому применяется индикатор, например, еженедельный, ежедневный или почасовой. На часовом графике он отражает данные за последние 14 часов торговых сессий).
• H14 относится к самой высокой точке цены, достигнутой за последний индивидуальный 14-дневный период. Диаграмма ниже иллюстрирует, как стохастический осциллятор показывает динамику актива за предыдущие 14 торговых сессий на 1-часовом графике.

Источник: MetaTrader 5

На графике выше линия %K представлена зеленым цветом, а линия %D, которая выступает в качестве скользящего среднего, представлена красной линией.

Интерпретация показаний стохастического осциллятора

Шкала цен от 0 до 100 иллюстрирует силу импульса рынка и указывает, перекуплен ли рынок или перепродан. Когда значение осциллятора превышает 80, рынок перекуплен. Когда оно опускается ниже 20, это указывает на перепроданность.

Когда значение осциллятора находится ниже или выше 50, это указывает на наклон в условия продажи или покупки в верхней или нижней частях торгового диапазона. Когда осциллятор указывает на перекупленные или перепроданные рыночные условия, это может сигнализировать о потенциальных разворотах тренда.

Когда линии %K и %D пересекаются, они могут указывать на сигналы входа и выхода, а также возможные паттерны разворота рынка.

https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/2fb31146f6264ad3a6d76019bee59d085600a885.png

Источник: MetaTrader 5

Как показывает график, когда осцилляторы пересекаются или пересекаются друг с другом выше 80 диапазона, это сигнализирует о возможности продажи, потому что это указывает на перекупленное состояние рынка.

Пересечение ниже отметки 20 сигнализирует о возможности покупки, потому что это означает перепроданное рыночное состояние. Если стохастический осциллятор пересекает в пределах отметки 50, рискованно принимать сигнал сделки, потому что все еще существует равновесие между покупателями и продавцами.

Эффективные стратегии использования стохастического осциллятора в торговле

Хотя стохастический осциллятор является полезным инструментом, который дает представление о динамике торгов на рынке, сочетание его сигналов с другими техническими индикаторами полезно. Это важно, потому что стохастический осциллятор, как и любой другой индикатор, отстает и может не уловить общую картину рынка. Стохастический осциллятор может быть включен в другие торговые стратегии, такие как:

Торговля дивергенцией

На рынке торговли дивергенция - это явление, которое происходит, когда цена актива движется в противоположном направлении индикатора. Другими словами, цена движется по-другому, чем индикатор. Например, цена актива делает новые максимумы, а стохастический осциллятор делает новые минимумы. Трейдеры интерпретируют это необычное поведение как признак возможного ослабления и разворота тренда.

Бычий дивергентный паттерн возникает, когда цена делает новый минимум, а стохастический осциллятор - новый максимум. Это медвежий дивергентный паттерн, если цена достигает нового максимума, а стохастический осциллятор - нового минимума. На приведенных ниже графиках иллюстрируется это явление для медвежьих и бычьих дивергентных паттернов.

Источник: MetaTrader 5 | Медвежий дивергентный паттерн

Источник: MetaTrader 5 | Бычий дивергентный паттерн

Трейдеры могут использовать стратегию расхождения для выявления потенциальных разворотов тренда. Однако реальные торговые позиции следует открывать только после подтверждения сигнала от осциллятора другими индикаторами, такими как RSI или MA.

Стохастический осциллятор и пересечения скользящих средних

Перекрестный стохастический осциллятор лучше всего использовать с расхождением. Как уже объяснено ранее, когда быстрая и медленная линии пересекаются, они дают сигналы на вход в сделку, особенно когда они пересекаются вдоль диапазона 80 или 20. Трейдер может объединить этот сигнал с пересечением скользящего среднего на графике, как показано ниже:

Источник: MetaTrader 5

На графике выше кроссовер стохастического осциллятора был выше отметки 80, сигнализируя о перекупленном рыночном состоянии, в то время как перекрест MA сигнализирует о медвежьем паттерне.

Комбинирование этих двух сигналов дает трейдеру уверенность в совершении короткой сделки. Стоп-лосс можно разместить выше максимума, в то время как трейдер может взять цели прибыли в областях 50 или 20, в зависимости от оценки трейдера силы тренда.

Стохастический осциллятор и уровни поддержки и сопротивления

Трейдеры используют уровни порогового значения стохастического осциллятора с уровнями поддержки и сопротивления на графике. Используются уровни порогового значения 80 и 20, и когда цена достигает этих уровней, трейдеры рассматривают это как первый признак потенциального сигнала для совершения сделки.

Например, предположим, что цена находится на уровне сопротивления на графике свечей, а стохастический осциллятор находится выше уровня 80, указывая на перекупленное состояние рынка. В этом случае может быть хорошим сигналом для продажи, как показано на рисунке ниже:

Источник: MetaTrader 5

При входе в сделку с использованием этой стратегии стоп-лосс можно разместить выше уровня сопротивления, как показано на графике. В отличие от этого, профитные цели могут быть достигнуты, когда рынок приближается к уровням 50 или 20 на стохастическом осцилляторе.

Советы по эффективному использованию стохастического осциллятора

Несмотря на то, что стохастический осциллятор может предоставить ранние идеи торговых сигналов, важно помнить о советах по улучшению торговли.

Выберите правильные временные рамки

Выберите таймфреймы, которые лучше всего подходят для вашего стиля торговли. Если вы скользящий трейдер, то использование стохастического осциллятора на таймфреймах для получения сигналов сделок, например, на 15-минутном или 5-минутном графике, является лучшим вариантом.

Используйте соответствующие настройки стохастического осциллятора, которые лучше всего подходят для временного интервала, который вы будете использовать, касающегося периода и настроек %K и %D.

Совместить с другими техническими индикаторами и стратегиями

Трейдеры могут использовать другие инструменты и стратегии технического анализа для подтверждения сигналов, генерируемых стохастическим осциллятором, такие как RSI, MACD, MAs, уровни поддержки, сопротивления, двойные вершины и впадины, а также голова и плечи.

Управление рисками в практике

Независимо от того, насколько хорош индикатор или стратегия торговли, всегда важно использовать соответствующий размер позиции для управления риском. Всегда используйте разумные практики управления риском и торговли, чтобы смягчить неопределенность рынков.

Преимущества торговли с Стохастическим осциллятором

• Инсайт о темпе рынка:Стохастический осциллятор обеспечивает ценные понимание в динамику актива, помогая трейдерам оценить силу тренда.
• Инсайт спроса и предложения: Стохастический осциллятор помогает определить перекупленные или перепроданные рыночные условия, помогая выявить рыночные развороты.
• Ведущий индикатор:Он служит в качестве ведущего индикатора, предоставляя идеи и сигналы заранее перед будущими движениями цены на графике.
• Простая интерпретация: Осциллятор легко читается и предлагает четкие сигналы. Показатели выше 80 указывают на перекупленные рыночные условия, в то время как показатели ниже 20 указывают на перепроданные условия.
• Эффективно для выявления разворотов:Это помогает трейдерам выявлять дивергенции на графике, которые могут сигнализировать о потенциальных разворотах тренда.

Недостатки торговли стохастическим осциллятором

• Ложные сигналы:Стохастический осциллятор все еще может генерировать ложные сигналы, особенно в диапазонных или хаотичных рынках, что приводит к плохим торговым решениям. Полезно сочетать индикатор с различными техническими стратегиями.
• Субъективность:Интерпретации могут различаться среди трейдеров из-за различных настроек и временных интервалов, предлагая разнообразные сигналы.
• Не автономный:Для максимизации точности торгов трейдеры должны сочетать стохастический осциллятор с другими техническими индикаторами или стратегиями, иногда усложняя процесс принятия решений.

Трейдерам нужно взвесить эти плюсы и минусы и учитывать, как стохастический осциллятор соответствует их стилю торговли, уровню риска и стратегии.

Заключение

Включение стохастического осциллятора в вашу торговую систему может усилить ваш процесс принятия решений и предоставить понимание импульса, направления тренда и потенциальных разворотов. Это может помочь трейдерам ориентироваться в сложностях финансовых рынков.

Стохастический осциллятор следует использовать в качестве руководства, которое предлагает перспективу на поведение рынка, и лучше всего использовать в паре с другими индикаторами для подтверждения его сигналов в дополнение к тщательному анализу. Всегда отдавайте приоритет стратегиям управления рисками, чтобы навигировать в непредсказуемой природе торговли.