ในการซื้อขายเหรียญดิจิทัล นักลงทุนมักใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเป็นบ่อย เพื่อทำนายแนวโน้มของตลาดและพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย

Gate.io มีเครื่องมือตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญหลายรายการ ในอินเทอร์เฟซแผนภูมิ K-line ของเวอร์ชัน Pro ให้คลิกที่ไอคอน "ตัวชี้วัดทางเทคนิค" และจะปรากฏหน้าต่างป๊อปอัพที่มีตัวชี้วัดที่คุณสามารถเลือกได้ ซึ่งมีประมาณส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดที่ใช้มากที่สุด เช่น EMA, MACD, RSI และตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ

บทความนี้จะเน้นที่ EMA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ว่าข้อมูลมาจากที่ไหน แตกต่างจาก MA อย่างไร และการใช้งานเพื่อปรับปรุงการซื้อขายของคุณ

Exponential Moving Average (EMA)

EMA (Exponential Moving Average) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของสินทรัพย์ในตลาดหุ้นและตลาดการเงิน

วิธีคำนวณ EMA นำและปรับค่าเฉลี่ยเครื่องมือที่มีน้ำหนักในระยะเวลาที่ระบุ ในบริบทนี้ "การปรับ" หมายถึงการใช้กระบวนการเลขศาสตร์ที่บางอย่างขจัดผลกระทบของเสียงรบกวนและความผันผวน และนำพยากรณ์ใกล้ชิดกับแนวโน้มของตลาด

EMA ใช้ในการทำนายแนวโน้มราคาสินทรัพย์ในอนาคตเนื่องจากมันรวมข้อมูลที่ผ่านมาและปัจจุบัน ทำให้การพยากรณ์มีความแม่นยำมากขึ้น

สูตรสำหรับคำนวณ EMA คือ ดังนี้:

EMA (N) = ค่าคงที่ในการปรับค่าราคาปัจจุบัน + (1 - ค่าคงที่ในการปรับสมดุล)EMA (N-1), N แทนจำนวนการสังเกตการณ์ในช่วงเวลานั้น

การคำนวณของ EMA ต้องใช้ค่าของ EMA ก่อนหน้าและค่าคงที่ในการปรับสำหรับ MA และมักใช้ MA ของวันแรกเป็นค่าเริ่มต้นของ EMA ค่าคงที่ในการปรับ = 2 / ( N + 1 ) ขนาดของค่าคงที่ในการปรับขึ้นอยู่กับระยะเวลาของ EMA ยิ่งระยะเวลาน้อย ค่าคงที่ในการปรับมากขึ้นและน้ำหนักของราคาปัจจุบันสูงขึ้น

EMA คือค่าที่สร้างขึ้นโดยการให้น้ำหนักกับระดับราคาสูงสุดและต่ำสุดรายวันตามช่วงเวลา

ค่า EMA รายวันเชื่อมโยงกัน: EMA ของวันนี้ ในการปฏิบัติจริง คุณไม่จำเป็นต้องคำนวณ EMA แต่แผนภูมิจะแสดงค่าที่คำนวณไว้

ความแตกต่างระหว่าง EMA และ MA

MA หมายถึง Moving Average และคำนวณโดยการเอาราคาปิดรายวัน แล้วเชื่อมโยงกับราคาเฉลี่ยที่คำนวณขึ้นมาจากจำนวนวัน EMA คือค่าเฉลี่ยที่ถูกกำหนดน้ำหนักของราคาของสินทรัพย์ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งหมายความว่ามันใกล้กับตลาดมากขึ้นและมีแนวโน้มตอบสนองไวกว่า MA

เรามาดูตัวอย่างเช่นคู่สกุลเงิน ETH/USDT บน Gate.io กัน

เส้นสีฟ้าในแผนภูมิแทน EMA 9 และเส้นสีแดงแทน MA 9

เส้น EMA สีน้ำเงินอยู่ด้านล่างของเส้น MA สีแดง​ ณ จุดเริ่มต้นของแนวโน้มลง ในขณะที่เส้น EMA สีน้ำเงินอยู่ด้านบนของเส้น MA ณ จุดเริ่มต้นของแนวโน้มขึ้น ทั้งสอง​ มีพารามิเตอร์ 9​ ในแนวโน้ม EMA ยิ่งเคลื่อนที่เร็วกว่า​ MA

การใช้งานของ EMA

ด้วยคำอธิบายข้างต้น จึงชัดเจนว่า EMA เป็นเวอร์ชันที่เร่งรัดของ MA และการประยุกต์ใช้ของมันเหมือนกับ MA EMA สามารถกำหนดระดับสนับสนุนและความต้านทานระหว่างกระบวนการซื้อขายโดยทั่วไป

เรียกดูกราฟ K-line 4 ชั่วโมงของ ETH/USDT บนแพลตฟอร์ม Gate.io เป็นตัวอย่าง

ในตลาดที่ลง ราคาใกล้เส้น EMA จะเป็นจุดซื้อครั้งแรกเมื่อมันข้ามเส้น EMA จากด้านล่างไปด้านบนเป็นครั้งแรก และเมื่อราคาดึงกลับใกล้เส้น EMA บนทางขึ้น จะเป็นจุดซื้อครั้งที่สอง และจุดซื้อครั้งที่สามจะเกิดขึ้นเมื่อราคาหดย้อนกลับขึ้นเหนือเส้น EMA และชนเส้น EMA

จุดซื้อที่สี่เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ออกจากเส้น EMA ครั้งแรก แล้วทะลุผ่านอีกครั้งก่อนที่จะกลับสู่เส้น EMA ให้เป็นการสนับสนุน

เส้น EMA ยังมีจุดขายที่ต้านทานสี่จุดด้วย ในตลาดที่ขึ้น เมื่อราคาตกลงไปข้างล่างของเส้น EMA ครั้งแรก (ทั่วไปเป็นราคาปิด K-line ด้านล่าง EMA ที่ถูกแตก) ราคาใกล้เส้น EMA จะเป็นจุดขายครั้งแรก หากราคาลงมา จะเริ่มชะลอระดับสูง และไปอีกไกลออกไปจากเส้น EMA ราคาจะมาถึงระดับสูงสุดก่อนหน้าใกล้จุดขายครั้งที่สอง เมื่อราคาขึ้นและลงข้างล่างเส้น EMA ครั้งที่สอง จะเป็นจุดขายครั้งที่สาม ในช่วงแนวโน้มลง เมื่อราคาเพิ่งสะท้อนขึ้นใกล้เส้น EMA จะสร้างจุดขายครั้งที่สี่

แน่นอน ในช่วง downtrend ยาวนานที่ตามมา EMA resistance line ถูกชนถึงหลายครั้ง โดยยังให้สัญญาณขายด้วย

การใช้งานของ EMA ร่วม

ในตลาดสกุลเงินดิจิตอลคำว่า "Golden Cross" หรือ "Death Cross" ถูกใช้บ่อยเพื่อบรรยายถึงการผสมผสานของเส้นระยะยาวและเส้นระยะสั้น และการเซอร์ครอสของสองเส้นหรือมากกว่าเพื่อให้ตลาดได้สัญญาณ วิธีนี้ยังสามารถใช้กับเส้น EMA ได้

ก่อนอื่น ติดตั้งเส้น EMA 2 เส้น คือ เส้นระยะสั้นและเส้นระยะยาว เช่น EMA10 และ EMA30 (10 สำหรับ 10 วันล่าสุด และ 30 สำหรับ 30 วันก่อนหน้า) และเลือกพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกับสไตล์การซื้อขายของคุณให้เป็นไปได้

เมื่อเส้น EMA ระยะสั้นข้ามเส้น EMA ระยะยาวขึ้นไปและเส้น EMA ระยะยาวแบนหรือเพิ่มขึ้นจุดตัดของทั้งสองเส้นจะก่อตัวเป็น "กากบาททองคํา" ซึ่งเป็นแนวโน้มขาขึ้น

ยกตัวอย่าง ETH/USDT บนแพลตฟอร์ม Gate.io เมื่อ EMA10 ข้าม EMA30 จากล่างขึ้นบน "กากบาททองคํา" จะเกิดขึ้นและแนวโน้มขาขึ้นจะเริ่มขึ้นหลังจากนั้น

มีแนวโน้มขาขึ้นเห็นได้เมื่อเส้น EMA ช่วงสั้นตกต่ำกว่าเส้น EMA ช่วงยาวแล้วเร็วขึ้นอีกครั้ง หรือเมื่อเส้น EMA ช่วงสั้นตกลงใกล้เส้น EMA ช่วงยาวแล้วขึ้นอีกครั้ง

เมื่อเส้น EMA ช่วงสั้น ตัดกับเส้น EMA ช่วงยาวลงมา และเส้น EMA ช่วงยาวเป็นราบหรือลงมา การตัดกันเป็น "Death Cross" แสดงถึงแนวโน้มตลาดหมี

เรียกดูแผนภูมิรายวันของ ETH/USDT บนแพลตฟอร์ม Gate.io เป็นตัวอย่าง ในวันที่ 15 เมษายน 2022 EMA9 เริ่มข้าม EMA30 ซึ่งเป็นการเกิด death cross และเริ่มเข้าสู่เทรนด์ตกยาวนาน

นอกจากนี้เมื่อเส้น EMA ช่วงสั้นทับเส้น EMA ช่วงยาวและหลังจากนั้นเร็ว ๆ และหลังจากนั้นเส้น EMA ช่วงยาวอีกครั้ง หรือเมื่อเส้น EMA ช่วงสั้นกลับตัวใกล้เส้น EMA ช่วงยาวและหลังจากนั้นก็หันลงอีกครั้ง นั้นคือการดำเนินการของแนวโน้มตลาดที่ตกต่ำ

สำคัญที่จะระบุว่าเมื่อแนวโน้มของเส้นระยะยาวและระยะสั้นไม่ได้ประสานกัน สัญญาณนั้นมีความน่าจะเป็นที่จะเป็นสัญญาณเท็จ ตัวอย่างเช่น เมื่อเส้น EMA ระยะยาวขึ้นและเส้น EMA ระยะสั้นข้ามเส้น EMA ระยะยาวลง หรือเมื่อเส้น EMA ระยะยาวลงและเส้น EMA ระยะสั้นข้ามเส้น EMA ระยะยาวขึ้น เป็นสัญญาณเท็จที่ควรซื้อหรือขายด้วยความระมัดระวัง

สรุป

EMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถูกเรียบเรียงด้วยน้ำหนักซึ่งเหมือนกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด สามารถใช้เพื่อกำหนดการสนับสนุนและความต้านทาน มันมีการตอบสนองที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เนื่องจากวิธีการคำนวณที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน ทำให้มันเหมาะสำหรับนักซื้อขายที่มีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น

ควรทราบว่าตัวบ่งชี้ EMA เป็นค่าที่คำนวณขึ้นจากราคาในอดีตและไม่สามารถทำนายราคาในอนาคตได้ นักลงทุนควรจัดการความเสี่ยงและลงทุนอย่างระมัดระวังตามสถานการณ์ของตนเอง