La volatilité implicite de $SLV a connu un mouvement spectaculaire — passant de 30 à 60 en peu de temps. C'est une hausse significative. La véritable histoire ? La skew sur 30 jours a fortement changé de direction. Lorsque vous voyez la volatilité doubler et la skew inverser de cette manière en quelques jours, cela indique un repositionnement sérieux sur le marché des options. Les traders ajustent clairement leurs couvertures et leurs paris directionnels. À suivre de près.