Je suis tombé sur quelque chose de fou dans le marché de prévision FDV Lighter—quelqu'un met en place ce qui ressemble à un système sans perte.

Voici le plan : Ce portefeuille a misé 40 570 $ répartis sur deux paris contradictoires.

Premier mouvement ? 16 495 $ pariant que le FDV de Lighter reste en dessous de 1 milliard $. Traduction : ils comptent sur le fait que Lighter ne lancera pas cette année.

Deuxième mouvement ? Encore 23 693 $ sur l'issue opposée—essentiellement en pariant que Lighter LANCE effectivement avec une valorisation plus élevée.

Les mathématiques ici sont intéressantes. En couvrant les deux côtés avec une taille de position stratégique, ils ont construit une couverture qui génère des bénéfices peu importe la façon dont cela se résout. Soit Lighter reste un produit virtuel et parie que #1 cashes, or it launches strong and bet # frappe.

Mentalité d'arbitrage classique appliquée aux marchés de prévision. Que ce soit des informations d'initiés ou simplement un market-making astucieux, quelqu'un sait clairement comment jouer des deux côtés de l'incertitude.