Comment fonctionne le trading algorithmique et pourquoi est-ce important

Le trading algorithmique (algo trading) est essentiellement de laisser une machine faire ce que vous feriez manuellement, mais beaucoup plus rapidement et sans émotions. Vous en avez assez de voir comment le FOMO vous pousse à acheter au sommet ? Voici la solution.

Qu'est-ce que le trading algorithmique ?

En quelques mots : ce sont des programmes informatiques qui achètent et vendent automatiquement selon des règles que vous établissez. L'algorithme surveille le marché 24/7, identifie les opportunités et exécute des ordres en millisecondes. Pendant que vous dormez, votre bot travaille.

Les 3 étapes pour l'implémenter

1. Concevez votre stratégie

D'abord, vous avez besoin d'une règle claire. Par exemple : “Acheter lorsque le prix baisse de 5 %, vendre lorsqu'il augmente de 5 %”. Aussi simple que cela ( ou aussi complexe que vous le souhaitez ).

2. Encode l'algorithme

Transformez cette règle en code. Python est le plus populaire car il est facile à apprendre et dispose de bibliothèques puissantes pour l'analyse de données. L'algorithme a besoin de :

• Télécharger des données historiques
• Générer des signaux d'achat/vente
• Exécuter des ordres automatiquement

3. Test avec des données historiques (backtesting)

Avant de mettre de l'argent réel, simulez comment votre stratégie aurait fonctionné dans le passé. Auriez-vous gagné ? Auriez-vous perdu ? Ajustez jusqu'à ce que cela fonctionne.

Stratégies Utilisées Par Les Pros

VWAP (Volume Pondéré) Diviser un gros ordre en petits morceaux et l'exécuter lentement pour ne pas faire bouger le prix contre vous.

TWAP (Temps Pondéré) Ressemblant au VWAP mais sans tenir compte du volume, il s'agit simplement de répartir l'ordre uniformément dans le temps.

POV (Pourcentage de Volume) Exécutez votre ordre représentant un % du volume total du marché. Moins d'impact sur le prix.

L'Avantage Évident : Sans Émotions

Un algorithme ne souffre ni de FOMO ni de panique. Il exécute selon des règles. Point. Cela élimine les décisions impulsives qui détruisent les portefeuilles.

Le Côté Sombre

• Nécessite des compétences techniques : Ce n'est pas pour tout le monde. Vous devez savoir programmer ou engager quelqu'un.
• Peut échouer : Bugs, déconnexions internet, plantages de serveur. Une erreur = argent perdu.
• Le marché est imprévisible : Le backtesting parfait ne garantit pas des résultats futurs.

La Réalité

Le trading algorithmique est puissant, mais ce n'est pas de la magie. La clé est une surveillance constante et des ajustements lorsque les conditions du marché changent. Ceux qui gagnent avec cela sont ceux qui comprennent à la fois la technique et les finances.