Le jeu de trading Algo : Mon avis sur ce casino dirigé par des robots

J’ai plongé dans le monde du trading algorithmique ces derniers temps, et laissez-moi vous dire que c’est comme regarder des robots jouer avec votre argent. Des moments amusants !

Les Traders Robots

Alors, qu’est-ce que le trading algo ? En termes simples, il s’agit de laisser les ordinateurs faire votre trading pour vous en fonction de certaines règles que vous avez définies. Ces machines sans émotion exécutent des transactions en quelques millisecondes alors que nous, les humains, essayons toujours de décider si nous voulons de la crème dans notre café.

L'attrait est évident - pas de FOMO, pas de vente panique lorsque votre portefeuille chute de 20 % en un jour ( en regardant le marché de la crypto ). Juste des mouvements froids et calculés basés sur la stratégie que vous avez programmée.

Sous le capot

Se lancer dans le trading algo ne consiste pas seulement à télécharger une application. Vous devez connaître la programmation (Python est popular) et comprendre les modèles de marché. J’ai essayé de coder une stratégie simple le mois dernier - « acheter quand le prix baisse de 5 %, vendre quand il augmente de 5 % » - et j’ai rapidement appris que ce qui semble simple sur le papier devient désordonné dans le code.

Voici la réalité : vous passez des heures à coder, tester et peaufiner votre stratégie, seulement pour voir votre algorithme effectuer les mêmes trades stupides que vous auriez faits manuellement, juste plus rapidement.

Les stratégies qui fonctionnent vraiment

Certains grands acteurs utilisent des stratégies telles que le VWAP (Volume Weighted Average Price) ou le TWAP (Time Weighted Average Price) pour découper les ordres importants et cacher leurs mouvements du marché. Ce ne sont pas seulement des acronymes fantaisistes, ce sont des moyens d’éviter la chute des prix lorsque vous avez besoin de déplacer beaucoup d’argent.

J'ai vu des stratégies POV (Pourcentage de Volume) qui fonctionnent bien aussi - en gros, dire à votre algo de ne trader qu'un certain pourcentage du volume du marché pour ne pas faire de vagues. Ingénieux, si vous pouvez bien l'implémenter.

La vérité que personne ne vous dit

Regardez, les matériaux marketing vantent tous l'efficacité et les avantages sans émotion du trading algorithmique. Et oui, ceux-ci sont réels. Mais voici ce qu'ils n'emphasent pas :

1. Lorsque votre algorithme se trompe, il le fait à la vitesse de l'éclair
2. Les pannes techniques se produisent aux pires moments possibles
3. La barrière de la complexité est réelle - si vous n'êtes pas techniquement compétent, bonne chance

J'ai une fois vu l'algorithme de mon ami devenir fou pendant un krach boursier. Au moment où il a pu l'arrêter, il avait exécuté des dizaines de transactions inutiles. L'équipe de support de sa plateforme a simplement haussé les épaules et a dit "c'est le risque que vous prenez."

Réflexions finales

Le trading d’algo en vaut-il la peine ? Peut-être. Pour les grandes institutions et les traders férus de technologie, absolument. Pour le trader moyen qui cherche à éliminer les émotions de l’équation ? La courbe d’apprentissage pourrait être plus raide que l’ascension de l’Everest en tongs.

Je ne dis pas de ne pas essayer - juste soyez réaliste sur ce dans quoi vous vous engagez. Le marché ne devient pas plus prévisible simplement parce que vous avez automatisé vos mauvaises décisions.

Et rappelez-vous - peu importe à quel point votre algorithme est sophistiqué, le marché trouvera un moyen de vous humilier. Il le fait toujours.