L'indicateur VWAP et son application dans le trading de cryptomonnaies

Découvrez comment utiliser l'indicateur technique VWAP (Prix Moyen Pondéré par le Volume) pour trader avec succès. Le VWAP met non seulement en évidence le prix moyen d'un actif spécifique, mais intègre également le volume des transactions pour offrir une vue d'ensemble du sentiment du marché et de la direction des prix.

Avant l'émergence de l'analyse technique et de la Théorie de Dow, le trading d'actions se concentrait davantage sur l'interprétation des données économiques, le suivi de la performance des entreprises et l'analyse des tendances de prix du marché, plutôt que de dépendre des graphiques numériques ou des indicateurs techniques. Bien que les pratiques de trading actuelles aient évolué, les fondamentaux restent les mêmes.

Pour réaliser des opérations rentables, les traders doivent comprendre le marché et être capables d'identifier facilement les tendances. De nos jours, l'utilisation d'indicateurs techniques simplifie le processus de trading, car ils peuvent mettre en évidence des points clés de prix et de volume, signalant des opportunités potentielles de profit dans des opérations individuelles. Le Prix Moyen Pondéré par le Volume (VWAP) est l'un de ces indicateurs.

Histoire de l'indicateur VWAP

Dans les années 1980, Kyle Krehbiel a introduit l'indicateur VWAP dans le domaine du trading, aidant les opérateurs à utiliser les prix et le volume de négociation pour déterminer la valeur de marché d'un actif. Depuis lors, l'indicateur VWAP a progressivement gagné en popularité, des variantes ultérieures ( telles que le VWAP ancré ) fournissant plus d'informations sur la dynamique du marché.

Qu'est-ce que l'indicateur VWAP ?

Le VWAP (Prix Moyen Pondéré par le Volume) est un indicateur d'analyse technique qui fournit des informations sur la tendance des prix et la valeur réelle des cryptomonnaies. Le VWAP prend en compte deux facteurs principaux : le volume cumulé et le prix typique cumulé.

Tout comme d'autres indicateurs de prix moyen, le VWAP met principalement en avant le prix moyen d'un actif spécifique, mais il intègre également le volume de négociation de l'actif pour présenter une vue d'ensemble du sentiment du marché et de la direction des prix.

Comment calculer l'indicateur technique VWAP

Comme la plupart des indicateurs, le VWAP est généralement intégré dans les graphiques de trading informatisés. Cependant, si le graphique ne fournit pas la méthode de calcul pour cet indicateur, comprendre sa méthode de calcul peut être très utile.

Le VWAP est généralement calculé par jour de négociation, depuis l'ouverture du marché jusqu'à la fermeture, et toutes les valeurs calculées sont basées sur le graphique de trading de ce jour.

Pour calculer le VWAP, trois valeurs sont nécessaires :

1. Prix typique cumulé : le prix moyen de la période de négociation. Additionnez le prix élevé, le prix bas et le prix de clôture, puis divisez par 3 pour obtenir ce prix, dont la formule est : «(H+L+C)/3».

2. Volume : le volume total des transactions pendant cette période.

3. Volume accumulé : le volume total des transactions au cours de la journée de trading.

Avec ces trois valeurs, il est possible de calculer le VWAP, dont la formule est la suivante :

Avec la formule, vous pouvez calculer le VWAP en suivant ces étapes :

1. Trouvez le prix moyen de l'actif au cours des 15 premières minutes de la journée, puis additionnez le prix élevé, le prix bas et le prix de clôture et divisez par 3.

2. Multipliez le prix moyen par le volume des négociations de la même période et enregistrez le résultat final dans des notes ou des feuilles de calcul.

3. Utilisez la formule mentionnée pour diviser la somme totale de PV (prix multiplié par volume) par le volume de négociations pendant la période, obtenant ainsi le prix moyen pondéré (VWAP).

Remarque : Pour maintenir le VWAP tout au long de la journée, il est nécessaire de continuer à accumuler la valeur PV de chaque période dans une somme totale, puis de la diviser par le volume total accumulé de la période.

Si vous utilisez un tableau pour suivre chaque valeur accumulée de PV et le volume total des transactions, le calcul du VWAP manuellement deviendra plus facile.

Utilité de l'indicateur VWAP

Tout comme d'autres indicateurs techniques, la ligne VWAP est très utile pour identifier des tendances de marché spécifiques. En analysant la position de la ligne VWAP par rapport aux niveaux de prix, les traders peuvent juger si la tendance des prix de l'actif est baissière ou haussière.

Normalement, lorsque le prix d'un actif est au-dessus de la ligne VWAP, cela signifie que le prix de négociation de la monnaie est au-dessus du prix moyen pondéré par le volume, suggérant une tendance haussière.

Lorsque la situation est opposée, c'est-à-dire que le prix tombe en dessous de la moyenne, c'est un signe de baisse de l'actif, indiquant que le prix actuel de vente de l'actif est inférieur à son niveau moyen.

La ligne VWAP peut aider les traders à identifier des états de surachat et de survente sur le marché, les aidant à prendre des décisions de trading plus éclairées. Lorsque le prix est au-dessus de la ligne VWAP, cela signifie que l'actif peut être dans un état de surachat ; inversement, si le prix est en dessous de la ligne VWAP, cela indique que l'actif est dans un état de survente. Avec ces signaux et conditions de marché, les traders peuvent effectuer des opérations prédictives pour éviter de futures pertes de tendances correctives.

La ligne VWAP peut également agir comme un niveau de support ou de résistance. En analysant la trajectoire de la ligne VWAP, les traders peuvent évaluer la force de la tendance de prix existante et la possibilité de retournement. Lorsque le prix s'approche de la ligne VWAP par le bas, cela est considéré comme un niveau de support ; inversement, cela est considéré comme un niveau de résistance.

Comment trader en utilisant l'indicateur VWAP ?

Même avec des indicateurs techniques fiables comme le VWAP, il n'y a aucune garantie d'une stratégie de trading universellement réussie. Le marché des cryptomonnaies a des caractéristiques uniques, présentant souvent une volatilité des prix, ce qui nécessite des stratégies de trading exclusives qui combinent généralement des indicateurs techniques et des stratégies de trading robustes. Voici quelques-unes des meilleures stratégies de trading qui combinent l'indicateur VWAP avec d'autres outils :

Lignes et canaux du VWAP

L'indicateur VWAP comprend des lignes supérieure et inférieure, qui peuvent être utilisées pour identifier des signaux d'achat et de vente. Lorsque le prix rebondit à l'intérieur du canal ( entre les lignes supérieure et inférieure ), un signal d'achat se produit. Si le prix casse la ligne supérieure, cela est généralement considéré comme un état de surachat ; inversement, si le prix tombe en dessous de la ligne inférieure, cela est considéré comme un état de survente.

Les traders peuvent s'appuyer sur les lignes et les canaux de l'indicateur VWAP pour identifier des opportunités potentiellement lucratives et prendre des décisions éclairées sur le moment d'acheter ou de vendre des ordres.

Stratégie de trading de rupture

Dans une stratégie de trading, une rupture fait référence à un actif qui dépasse un niveau de support ou de résistance, accompagnée d'une augmentation du volume de négociations. Cette stratégie tire parti des changements initiaux dans les tendances du marché, aidant les traders à saisir les premières tendances de prix et à réaliser des opérations rentables.

Comme mentionné précédemment, l'indicateur VWAP peut agir comme un niveau de résistance ; lorsque la ligne VWAP dépasse le prix, cela peut indiquer une tendance haussière dans le prix de l'actif. Par conséquent, les traders qui utilisent une stratégie de rupture peuvent utiliser la ligne VWAP comme un niveau de support ou de résistance pour déterminer des points d'achat ou de vente appropriés en réponse aux changements du marché.

Retraite et trading de retournement

Le trading de retracement identifie des situations temporaires de retournement des prix en analysant les graphiques de prix des actifs et en entrant sur le marché pendant une brève tendance de correction des prix. Les traders qui utilisent le trading de retracement peuvent utiliser l'indicateur VWAP pour identifier des corrections temporaires dans les tendances des prix, permettant des opérations à des moments appropriés.

Faut-il utiliser l'indicateur VWAP avec d'autres indicateurs techniques ?

Bien que l'indicateur VWAP soit utile pour comprendre la tendance du marché et le prix moyen, il n'est pas recommandé de s'y fier exclusivement comme seule stratégie de trading. L'indicateur VWAP peut montrer des changements dans le prix d'un actif par rapport à sa moyenne, mais il ne prend pas en compte la force de la tendance des prix, la volatilité de l'actif ou le sentiment et le momentum du marché. Par conséquent, combiner le VWAP avec d'autres indicateurs techniques peut offrir des stratégies plus avantageuses.

Différents indicateurs offrent des perspectives uniques ; certains suivent le momentum, tandis que d'autres évaluent les retournements de tendance ou la volatilité des prix. Les trois indicateurs suivants peuvent compléter le VWAP et améliorer son efficacité dans les opérations de cryptomonnaies :

Indicateur de Force Relative (RSI)

Le RSI mesure le momentum du mouvement des prix, aidant à identifier si une cryptomonnaie est surachetée ou survendue. Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec le VWAP, le RSI peut aider les traders à confirmer la condition du marché. Par exemple, si le prix de l'actif est au-dessus de la ligne VWAP, montrant une tendance haussière, mais que le RSI montre des niveaux de surachat, cela indique que le prix peut se corriger ou s'ajuster. Cette combinaison d'indicateurs permet aux traders de vérifier la tendance tout en observant des signaux potentiels de renversement.

Indicateur de Convergence/Divergence de Moyenne Mobile (MACD)

Le MACD est un indicateur de suivi de tendance populaire qui peut révéler des changements de momentum. Lorsqu'il est utilisé avec le VWAP, le MACD aide à confirmer la force de la tendance. Si le prix est au-dessus du VWAP et que le MACD montre un croisement haussier ( c'est-à-dire, la ligne MACD croise la ligne de signal ), cela indique une augmentation du momentum de la tendance haussière. D'autre part, si le prix est en dessous du VWAP et que le MACD montre un croisement baissier, cela suggère que la tendance baissière peut se poursuivre. Le MACD peut indiquer des changements de momentum, en faisant un outil auxiliaire efficace pour le VWAP, aidant les traders à saisir des opportunités d'achat et de vente.

Bandes de Bollinger

Les Bandes de Bollinger mesurent la volatilité du marché et identifient les opportunités potentielles de rupture ou de correction. Lorsqu'elles sont utilisées avec le VWAP, elles aident à confirmer si la tendance des prix est durable ou temporaire. Si le prix casse le VWAP et dépasse la bande supérieure, cela indique un signal de rupture potentiel. D'autre part, si le prix est dans la plage des bandes, mais près de la ligne VWAP, cela peut indiquer que le marché est stable ou qu'une correction peut se produire. L'utilisation combinée du VWAP et des Bandes de Bollinger permet aux traders d'évaluer simultanément les niveaux de prix et la volatilité du marché, améliorant ainsi leurs prévisions sur les retournements de tendance.

Conclusion

L'indicateur de Prix Moyen Pondéré (VWAP) est très utile, car il peut fournir aux traders des informations sur la tendance du marché et le prix moyen. En comprenant la méthode de calcul du VWAP et en l'interprétant, les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées concernant l'achat et la vente de cryptomonnaies. Bien que l'outil VWAP soit puissant, il est recommandé de l'utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs, car cela peut fournir une vue plus complète du marché et rendre la stratégie de trading plus efficace.