Comment calculer la taille de position dans le trading

Introduction

Une gestion efficace des risques peut faire ou défaire les traders. Une mauvaise position ? Des mois de bénéfices disparus. En utilisant un dimensionnement systématique des positions, vous protégez votre capital et prenez des décisions plus claires.

Un système de trading solide élimine ces réactions instinctives. Cela aide. La taille des positions est centrale dans cette approche. Voyons comment la calculer dans le marché de 2025 d'aujourd'hui.

Déterminer la taille du compte

Tout d'abord, sachez quel est votre capital de trading. Gardez-le séparé des investissements à long terme. Vous avez du Bitcoin dans un stockage à froid depuis des années ? Ne le comptez pas.

La taille de votre compte est ce que vous pouvez réellement utiliser pour le trading. Simple.

Gestion des risques de compte

Maintenant, décidez combien vous risquez par transaction.

L'approche conservatrice

Les marchés traditionnels utilisent la règle des 2 %. La crypto ? Il semble que cela soit parfois même trop agressif. Les marchés oscillent sauvagement. Pour les traders actifs, en particulier les débutants, la règle des 1 % a plus de sens.

Cela signifie que si une transaction échoue et atteint votre stop-loss, vous ne perdez que 1 % de votre compte. Remarque : il ne s'agit pas d'investir seulement 1 % - vous pouvez investir plus, mais votre perte potentielle reste limitée à 1 %.

Déterminer le risque commercial

Trouver le point d'invalidation de votre trade est essentiel. Où votre idée est-elle prouvée fausse ?

Ceci devient votre placement de stop-loss. Cela varie. Cela pourrait être :

• Support/résistance technique
• Une lecture d'indicateur
• La structure du marché s'effondre
• Distance basée sur l'ATR

Il n'existe pas de formule parfaite ici. Cela dépend de votre style.

Formule de calcul de la taille de position

Voici où tout se réunit :

Taille de position = Taille du compte × Risque du compte ÷ Point d'invalidation

Passons en revue un exemple :

• $5000 compte
• 1% risque ($50)
• 5 % d'invalidation à partir de l'entrée

Taille de position = $5000 × 0.01 ÷ 0.05 Taille de la position = $1000

Donc, vous positionneriez 1000 $. Si le marché se déplace de 5 % contre vous, vous perdez 50 $.

Que faire si votre stop est à 10% ?

Taille de position = $5000 × 0,01 ÷ 0,1 Taille de la position = $500

Deux fois la distance d'arrêt, moitié de la position. C'est un peu surprenant de voir à quel point les calculs fonctionnent bien.

Méthodes avancées de taille de position

Les traders en 2025 utilisent aussi d'autres approches :

1. Risque de Dollar Fixe : Même montant en dollars à risque à chaque fois

2. Dimensionnement basé sur l'ATR : Les positions changent avec la volatilité du marché

3. Critère de Kelly : Devient complexe - considère la probabilité de gain et la récompense : risque :

   Kelly % = (Win% × Ratio de Récompense: Risque) - Perte%

N'oubliez pas les frais et le glissement. Ils réduisent les calculs, il n'est pas entièrement clair combien jusqu'à ce que vous ayez échangé un certain temps.

Conclusion

La taille de position n'est pas un travail de devinette aléatoire. Évaluez le risque de votre compte, trouvez vos points d'invalidation avant de vous lancer. Et une fois que vous avez tout mis en place, tenez-vous-y.

Continue à pratiquer ces principes. Votre compte vous remerciera lorsque les marchés deviendront étranges.