Les données de Coinglass confirment 1 milliard de dollars en liquidations longues, marquant la semaine la plus lourde de 2025 jusqu'à présent.
Les totaux de liquidation quotidiens ont dépassé 400 millions de dollars alors que les traders faisaient face à des fermetures forcées brusques sur les échanges.
Les positions longues représentaient la majorité des pertes, montrant une forte exposition à l'effet de levier lors des mouvements de prix volatils.
Cette semaine, plus de 1 milliard de dollars en liquidations longues ont été enregistrés sur les principales bourses, selon les données de liquidation de Coinglass publiées le 8 septembre. Le graphique de Coinglass révèle une augmentation des liquidations totales, les positions longues représentant la plus grande partie des pertes. Les traders détenant des paris longs avec effet de levier ont vu une valeur significative effacée lors de mouvements de marché volatils. Le graphique montre des pics constants dans le volume de liquidation depuis mars, mais le pic de cette semaine a dépassé la barre des 1 milliard de dollars.
Les totaux de liquidation quotidiens ont régulièrement dépassé 400 millions de dollars lors de sessions intenses, soulignant la sensibilité du marché aux changements de prix soudains. Les positions longues et courtes ont contribué, mais les détenteurs longs ont subi la majeure partie des pertes. La dernière montée figure parmi les plus grands événements de liquidation sur une seule semaine de l'année.
Les niveaux de prix affichés aux côtés des données de liquidation indiquent que des clusters de liquidation se forment souvent lors de fortes retracements de prix. Ces événements déclenchent des ordres de vente en cascade sur les échanges. L'ampleur de l'activité de cette semaine reflète comment les trades à effet de levier peuvent rapidement se défaire dans des conditions volatiles.
Impact sur les traders
Les pertes soulignent les dangers des stratégies de trading surendettées sur les marchés des actifs numériques. Le chiffre de 1 milliard de dollars reflète des positions clôturées de manière forcée, avec des garanties incapables de couvrir les appels de marge. De nombreux traders ont mal évalué la taille des positions, laissant les portefeuilles exposés lorsque les prix du marché se sont inversés.
Les commentaires des participants au marché ont fait écho à ce thème. Plusieurs ont noté que la mauvaise gestion des risques avait joué un rôle central dans les lourdes pertes de la semaine. D'autres ont ajouté que la taille des positions reste critique, en particulier pendant les périodes d'incertitude du marché.
Les liquidations ont touché plusieurs échanges, montrant la large exposition des traders à des risques similaires à travers les plateformes. Des pics de liquidations à découvert sont également apparus, mais les liquidations à découvert ont systématiquement surpassé celles-ci en termes d'échelle et de fréquence. Le graphique illustre comment le sentiment du marché favorisait les positions longues avant que les corrections de prix ne provoquent des pics de liquidations.
La nature en cascade de ces événements a amplifié la pression de vente. Une fois que les premières positions longues ont été liquidées, d'autres ordres ont suivi alors que les baisses de prix se poursuivaient. Ce processus a créé des boucles de rétroaction, approfondissant la valeur totale des liquidations.
Que se passe-t-il ensuite ?
La question essentielle est de savoir si les traders adapteront leurs stratégies pour atténuer les futures vagues de liquidation après une perte de 1 milliard de dollars. L'histoire montre que des pics de liquidation similaires se reproduisent souvent lorsque les participants du marché s'appuient fortement sur l'effet de levier. Sans ajustements, d'autres pertes pourraient suivre.
Le graphique Coinglass indique que de telles liquidations ne sont pas des événements isolés. Au contraire, elles se reproduisent fréquemment pendant les périodes de forte volatilité. Entre mars et août, des dizaines de pics de liquidation notables ont eu lieu, certains dépassant 600 millions de dollars en valeur.
Avec les longues liquidations qui dominent, les observateurs du marché se demandent si le sentiment s'est trop fortement orienté vers des paris haussiers. Si la volatilité persiste, de futures corrections pourraient déclencher une nouvelle vague de liquidations massives. Les traders sont invités à gérer les risques avec soin alors que les conditions du marché restent incertaines.
Les données soulignent le rôle de l'effet de levier à la fois comme une opportunité et un risque dans les actifs numériques. Des totaux de liquidation élevés mettent en évidence l'équilibre que les traders doivent trouver entre les rendements potentiels et les pertes potentielles. Le graphique de liquidation de Coinglass rappelle les conséquences lorsque l'effet de levier est utilisé sans contrôles stricts.
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Le marché Crypto fait face à 1 milliard de dollars de liquidations Long en une semaine
Les données de Coinglass confirment 1 milliard de dollars en liquidations longues, marquant la semaine la plus lourde de 2025 jusqu'à présent.
Les totaux de liquidation quotidiens ont dépassé 400 millions de dollars alors que les traders faisaient face à des fermetures forcées brusques sur les échanges.
Les positions longues représentaient la majorité des pertes, montrant une forte exposition à l'effet de levier lors des mouvements de prix volatils.
Cette semaine, plus de 1 milliard de dollars en liquidations longues ont été enregistrés sur les principales bourses, selon les données de liquidation de Coinglass publiées le 8 septembre. Le graphique de Coinglass révèle une augmentation des liquidations totales, les positions longues représentant la plus grande partie des pertes. Les traders détenant des paris longs avec effet de levier ont vu une valeur significative effacée lors de mouvements de marché volatils. Le graphique montre des pics constants dans le volume de liquidation depuis mars, mais le pic de cette semaine a dépassé la barre des 1 milliard de dollars.
Les totaux de liquidation quotidiens ont régulièrement dépassé 400 millions de dollars lors de sessions intenses, soulignant la sensibilité du marché aux changements de prix soudains. Les positions longues et courtes ont contribué, mais les détenteurs longs ont subi la majeure partie des pertes. La dernière montée figure parmi les plus grands événements de liquidation sur une seule semaine de l'année.
Les niveaux de prix affichés aux côtés des données de liquidation indiquent que des clusters de liquidation se forment souvent lors de fortes retracements de prix. Ces événements déclenchent des ordres de vente en cascade sur les échanges. L'ampleur de l'activité de cette semaine reflète comment les trades à effet de levier peuvent rapidement se défaire dans des conditions volatiles.
Impact sur les traders
Les pertes soulignent les dangers des stratégies de trading surendettées sur les marchés des actifs numériques. Le chiffre de 1 milliard de dollars reflète des positions clôturées de manière forcée, avec des garanties incapables de couvrir les appels de marge. De nombreux traders ont mal évalué la taille des positions, laissant les portefeuilles exposés lorsque les prix du marché se sont inversés.
Les commentaires des participants au marché ont fait écho à ce thème. Plusieurs ont noté que la mauvaise gestion des risques avait joué un rôle central dans les lourdes pertes de la semaine. D'autres ont ajouté que la taille des positions reste critique, en particulier pendant les périodes d'incertitude du marché.
Les liquidations ont touché plusieurs échanges, montrant la large exposition des traders à des risques similaires à travers les plateformes. Des pics de liquidations à découvert sont également apparus, mais les liquidations à découvert ont systématiquement surpassé celles-ci en termes d'échelle et de fréquence. Le graphique illustre comment le sentiment du marché favorisait les positions longues avant que les corrections de prix ne provoquent des pics de liquidations.
La nature en cascade de ces événements a amplifié la pression de vente. Une fois que les premières positions longues ont été liquidées, d'autres ordres ont suivi alors que les baisses de prix se poursuivaient. Ce processus a créé des boucles de rétroaction, approfondissant la valeur totale des liquidations.
Que se passe-t-il ensuite ?
La question essentielle est de savoir si les traders adapteront leurs stratégies pour atténuer les futures vagues de liquidation après une perte de 1 milliard de dollars. L'histoire montre que des pics de liquidation similaires se reproduisent souvent lorsque les participants du marché s'appuient fortement sur l'effet de levier. Sans ajustements, d'autres pertes pourraient suivre.
Le graphique Coinglass indique que de telles liquidations ne sont pas des événements isolés. Au contraire, elles se reproduisent fréquemment pendant les périodes de forte volatilité. Entre mars et août, des dizaines de pics de liquidation notables ont eu lieu, certains dépassant 600 millions de dollars en valeur.
Avec les longues liquidations qui dominent, les observateurs du marché se demandent si le sentiment s'est trop fortement orienté vers des paris haussiers. Si la volatilité persiste, de futures corrections pourraient déclencher une nouvelle vague de liquidations massives. Les traders sont invités à gérer les risques avec soin alors que les conditions du marché restent incertaines.
Les données soulignent le rôle de l'effet de levier à la fois comme une opportunité et un risque dans les actifs numériques. Des totaux de liquidation élevés mettent en évidence l'équilibre que les traders doivent trouver entre les rendements potentiels et les pertes potentielles. Le graphique de liquidation de Coinglass rappelle les conséquences lorsque l'effet de levier est utilisé sans contrôles stricts.