Nous invitons régulièrement des grands noms de l'industrie à venir discuter dans notre studio de diffusion AiCoin, partager des perspectives de l'industrie et explorer des opportunités d'investissement, et aujourd'hui ne fait pas exception !
Voici un récapitulatif des questions-réponses de ce live :
Le thème de ce live est "Stratégies quantitatives pour gagner de l'argent, maîtriser le trading intelligent"—Quand on parle de quantitatif, beaucoup de frens peuvent penser que "ça a l'air complexe", mais aujourd'hui, cet invité va présenter des informations particulièrement accessibles.
Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité de marque : il est l'un des premiers "utilisateurs fidèles" d'AiCoin et également un grand V des stratégies quantitatives suivi par de nombreuses personnes sur la place dynamique ! Sa stratégie quantitative repose sur un seul mot : "stabilité", de nombreux amis ont commencé à s'initier au trading quantitatif grâce à lui.
Bien, notre entretien commence officiellement !
La première question, je voudrais retracer les origines avec le professeur : vous êtes un trader professionnel qui a vu AiCoin et l'ensemble du marché des cryptomonnaies grandir étape par étape. Je suis particulièrement curieux de savoir comment vous avez été lié au marché des cryptomonnaies à l'origine ? Quelle a été la motivation qui vous a conduit sur le chemin du trading quantitatif, souvent qualifié de "richesse des paresseux" ?
Blank professeur : "Le terme 'devenir riche en étant paresseux' est plutôt intéressant, mais en réalité, la quantification est faite pour 'travailler plus intelligemment'. La première fois que j'ai été exposé au Bitcoin, c'était à cause du 'minage' - à l'époque, je trouvais ce concept très geek, nouveau et amusant. Mais ce qui m'a vraiment poussé à me consacrer à la quantification, c'est que j'en avais assez des pertes dues aux transactions émotionnelles : avant, je restais éveillé la nuit à surveiller le marché jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal, je voyais les prix monter et je ne pouvais pas m'empêcher de FOMO et d'acheter, et au final, dès que j'achetais, ça chutait ; quand je ne pouvais plus supporter de couper mes pertes, je finissais par vendre au plus bas... Je n'ai pas manqué un seul de ces pièges.
Plus tard, j'ai compris que dans le marché des cryptomonnaies, où les fluctuations se produisent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où les prix peuvent monter ou descendre à tout moment, pour survivre et même gagner de l'argent, il ne suffit pas de se fier à son "instinct", il faut s'appuyer sur un système et une discipline. Et la quantification est le meilleur outil pour transformer la logique de trading en "règles strictes" et mettre en œuvre la discipline.
C'est à ce moment-là qu'AiCoin a lancé son outil de trading d'arbitrage, et je suis devenu l'un des premiers utilisateurs - j'ai ressenti pour la première fois qu'il était possible de gagner de l'argent "tranquillement" sans intervention manuelle : voir chaque jour les intérêts sur mon compte augmenter lentement, 3 à 5 fois plus que le taux d'intérêt bancaire. Bien que ce ne soit pas beaucoup au début, je me suis senti particulièrement détendu. Depuis lors, j'utilise profondément tous les outils stratégiques lancés par AiCoin, accumulant progressivement de l'expérience, et c'est ainsi que je suis devenu un trader quantitatif.
Il s'avère que chaque "stable" a derrière elle une expérience "instable" !
Alors, en parlant de volatilité, le marché a vraiment été "haut et bas" récemment, avec des liquidations tant à la hausse qu'à la baisse devenues monnaie courante. À votre avis, quelles opportunités les gens ordinaires ont-ils tendance à ignorer dans un marché aussi volatile ? Quels sont les signaux macroéconomiques que vous surveillez chaque jour ?
Blank professeur : "La volatilité est effectivement un risque, mais pour les stratégies quantitatives, elle est aussi une source de profit. Dans le marché actuel, il faut sortir de la pensée 'seulement regarder les hausses et les baisses' et se concentrer davantage sur la 'volatilité' - plus il y a de fluctuations, plus certaines stratégies peuvent 'générer' des bénéfices.
Par exemple, le trading en grille et l'arbitrage spot-futur conviennent particulièrement à l'environnement actuel : le trading en grille ressemble à « attraper Gate » dans une période de volatilité. Chaque fois que le marché fluctue, il réalise un profit. Récemment, lors de cette vague de hausse, de nombreux amis utilisant des grilles ont gagné de manière stable, dire que c'est un « petit expert du marché haussier » n'est pas exagéré. Personnellement, j'ouvre généralement des grilles sur les jetons de plateforme, qui équivalent à un « certificat de crédit » de l'échange. Tant que la plateforme ne rencontre pas de gros problèmes, il n'y a généralement pas de gros risques, et il y a de fortes chances qu'elle suive la hausse du Bitcoin, ce qui est beaucoup plus sûr que les altcoins ordinaires. Cependant, je tiens à rappeler : il est conseillé de choisir les jetons des trois plus grandes plateformes, et ceux qui comprennent savent pourquoi.
En ce qui concerne les signaux à surveiller quotidiennement, je me concentre principalement sur deux niveaux :
Premièrement, au niveau macro : les décisions de taux de la Réserve fédérale et les données CPI, qui sont toujours les clés déterminantes de la grande direction – elles sont comme le 'sac d'argent' du marché ; que la Réserve fédérale injecte ou retire de l'argent influence directement le volume de fonds sur l'ensemble du marché.
Deuxième niveau de la chaîne : par exemple, la situation des flux de fonds entrants et sortants des ETF Bitcoin, et le stock de stablecoins des échanges. Ces données constituent le 'microscope' le plus direct pour observer l'humeur des fonds sur le marché. Dans le module de données d'AiCoin, vous pouvez facilement les trouver. Tout le monde peut les consulter régulièrement et essayer de trouver des motifs.
De la macro à la chaîne, tout est du contenu pratique !
Alors, d'après votre jugement précédent, dans l'environnement actuel, quelles "armes" de votre "répertoire stratégique" êtes-vous le plus à l'aise d'utiliser et qui vous donnent le plus d'avantages ? Pouvez-vous partager une ou deux orientations stratégiques sur lesquelles vous vous concentrez ou que vous mettez en pratique actuellement ?
Blank professeur : « Ma bibliothèque de stratégies a toujours mis l'accent sur 's'adapter au marché', je ne m'accroche jamais à une méthode. Si je ne devais mentionner que deux directions, la première est la fusion 'IA + quantitatif' - c'est ce sur quoi j'ai passé le plus de temps à explorer cette année.
Il ne s'agit plus simplement de définir des paramètres fixes et de ne plus s'en préoccuper, mais de laisser le grand modèle d'IA aider à 'surveiller le marché' : il déterminera si le marché est en consolidation, en hausse ou en baisse, puis donnera des sous-stratégies (comme des grilles) pour changer automatiquement vers des paramètres plus adaptés, ce qui revient à permettre à la stratégie de 'apprendre' à s'adapter aux conditions du marché. Si vous n'avez pas encore votre propre système de trading, vous pouvez essayer la méthode 'IA assistée + surveillance manuelle + exécution quantifiée', vous pourriez avoir des surprises.
Le deuxième est la rotation de portefeuille multi-stratégies. Un vieil adage dit que « ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier », je ne parierai pas sur une seule stratégie, mais exécuterai simultanément plusieurs stratégies qui ne sont pas trop « liées » entre elles - comme des stratégies de tendance, des stratégies de retournement de type Martingale et des stratégies d'arbitrage. Ainsi, même si une stratégie ne génère temporairement pas de bénéfices, une autre peut être en train de gagner, ce qui permet de garantir que la courbe de fonds reste aussi lisse que possible, c'est aussi le cœur de la « recherche de victoire dans la stabilité ».
Les quelques indicateurs que j'ai publiés auparavant sur la place des stratégies d'indicateurs étaient également adaptés aux conditions du marché à l'époque. En y repensant maintenant, le taux de rendement est certainement inférieur à celui d'avant, il faut s'ajuster aux conditions du marché. Actuellement, je cours principalement des stratégies d'arbitrage professionnel, de trading en grille, de DCA et de stratégies d'indicateurs en temps réel : l'arbitrage représente 70 % des fonds, tandis que le trading en grille, le DCA et les stratégies d'indicateurs représentent chacun 10 %.
C'est ce que j'ai réalisé avec la fonction de gain automatique d'AiCoin, entièrement automatisée sans avoir besoin de surveiller le marché. Les profits d'arbitrage ne sont pas énormes, mais c'est particulièrement stable, cela fait déjà plus d'un an que ça fonctionne.
Ce sont quelques stratégies que je cours habituellement, il y a des gains et des pertes, pas besoin de s'inquiéter, il suffit d'attendre patiemment que le temps apporte des retours ; c'est une comparaison des rendements de plusieurs stratégies récentes, tout le monde peut voir clairement les avantages de la combinaison.
"IA + quantification" "combinaison multi-stratégies", c'est clairement la direction de pointe de l'avenir !
En parlant de votre stratégie exclusive, le nombre de « j'aime » pour votre « stratégie Martingale sur les petites cryptomonnaies » est particulièrement élevé dans la communauté. Pourriez-vous nous en dire plus : quel est le « principe de gain » de cette stratégie et quels sont les « scénarios d'application » ? Comment parvient-elle à saisir des opportunités pour générer des bénéfices ?
Blank professeur : « Cette stratégie a été écrite l'année dernière, au moment où nous étions au début d'un marché haussier, tout le monde prédisait qu'une tendance haussière commencerait dans l'année à venir, j'ai donc élaboré cette stratégie légèrement axée sur l'achat à bas prix. C'est vrai, elle est en quelque sorte similaire au DCA, toutes deux étant des stratégies adaptées à la phase de transition d'un marché baissier à un marché haussier - cependant, je tiens à préciser : toutes mes partages sont basés sur mon propre système de gestion des risques, cela ne constitue absolument pas un conseil en investissement, chacun doit évaluer en fonction de sa propre situation.
Parlons d'abord du principe de gagner de l'argent, qui est en fait basé sur la théorie des probabilités et la gestion des fonds. En résumé, c'est le principe du "acheter de plus en plus quand ça baisse" : quand le prix baisse un peu, on achète un peu plus, et en même temps, on augmente légèrement la quantité achetée, ce qui permet de faire baisser progressivement le coût moyen de détention. Tant qu'il y a un petit rebond sur le marché, les pertes latentes précédentes peuvent généralement être recouvertes, et on peut même réaliser un petit profit.
Parlons des cas d'utilisation : cela convient uniquement aux petites pièces de qualité ‘à forte volatilité mais à long terme haussières’ — comme celles qui ont des cas d'application réels, une équipe fiable, et qui ne figurent pas dans le top 50 par capitalisation boursière. Parce que cela nécessite de la volatilité pour déclencher des ordres, tout en dépendant de la caractéristique que la pièce ‘ne va pas toujours chuter, et peut remonter à long terme’. Ne jamais l'utiliser sur des ‘memecoins’ sans valeur réelle, qui pourraient tomber à zéro, sinon votre capital pourrait être perdu.
En termes de performance en temps réel, son objectif n'est pas de capturer toutes les fluctuations, mais de rechercher un taux de victoire élevé et un bon ratio de gains et de pertes. Lors de son lancement, le taux de victoire en backtesting pouvait atteindre 90 %, mais maintenant les attentes du marché haussier sont presque à leur apogée, l'adéquation de cette stratégie a beaucoup diminué — voici une capture d'écran des résultats d'un mois de test à l'époque, avec 300U à 10 fois l'effet de levier, les rendements restent relativement stables.
Enfin, il y a beaucoup de nouveaux amis dans la salle de diffusion qui s'intéressent à la quantification. Pourriez-vous leur donner un conseil essentiel ? Partagez également un guide d'évitement des pièges que vous jugez le plus important.
Blank Professeur : "Un conseil : faire de la quantification ressemble plus à être un 'ingénieur', il faut un système rigoureux et une discipline de fer, et non compter sur la chance ou des paris audacieux. Ne pensez pas qu'un 'stratégie magique' vous rendra riche en une nuit, la quantification est un travail lent, la stabilité est la première priorité."
Concernant le guide pour éviter les pièges, tout le monde doit se rappeler : tant que vous n'avez pas complètement compris les risques d'une stratégie, ne suivez absolument pas les ordres à l'aveugle, et n'investissez surtout pas de gros capitaux. Commencez par pratiquer sur un compte de simulation, testez la stratégie par vous-même, voyez comment elle a performé dans le passé ; ensuite, utilisez de petits capitaux pour faire des essais en réel, ressentez ses fluctuations et ses régularités, et une fois que vous les aurez bien comprises, ajustez lentement.
Il y a une petite astuce : utiliser la bonne stratégie au bon moment - par exemple, dans un marché en consolidation après une hausse ou une baisse, on utilise le trading en grille ; lors d'une chute de plus de 30% et lorsque le sentiment du marché est en panique, essayez le DCA (bien sûr, cela doit être en phase de marché haussier) ; faire des transactions d'arbitrage pendant un marché haussier, même si les gains sont faibles, cela reste stable.
Souviens-toi, le marché est toujours là, seuls ceux qui survivent ont le droit de voir les opportunités de demain !
Merci encore au professeur Blank pour son partage sans réserve aujourd'hui ! Des principes de trading aux techniques pratiques, des expériences passées d'erreurs aux directions stratégiques futures, c'était vraiment rempli de contenu utile, sans un mot de superflu !
Notre session d'interview se termine ici～
et verrouiller le moment chaque lundi, mercredi et jeudi après-midi dans la salle de diffusion en direct, l'entrée se trouve dans le chat de groupe à gauche sur la version PC.
Cet article ne représente que l'opinion personnelle de l'auteur et ne reflète pas la position et les opinions de cette plateforme. Cet article est uniquement destiné au partage d'informations et ne constitue pas un conseil d'investissement pour quiconque.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Expert en stratégie de dialogue : exploiter les stratégies quantitatives et maîtriser le trading intelligent
Bonjour à tous fren ~
Nous invitons régulièrement des grands noms de l'industrie à venir discuter dans notre studio de diffusion AiCoin, partager des perspectives de l'industrie et explorer des opportunités d'investissement, et aujourd'hui ne fait pas exception ! Voici un récapitulatif des questions-réponses de ce live :
Le thème de ce live est "Stratégies quantitatives pour gagner de l'argent, maîtriser le trading intelligent"—Quand on parle de quantitatif, beaucoup de frens peuvent penser que "ça a l'air complexe", mais aujourd'hui, cet invité va présenter des informations particulièrement accessibles.
Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité de marque : il est l'un des premiers "utilisateurs fidèles" d'AiCoin et également un grand V des stratégies quantitatives suivi par de nombreuses personnes sur la place dynamique ! Sa stratégie quantitative repose sur un seul mot : "stabilité", de nombreux amis ont commencé à s'initier au trading quantitatif grâce à lui.
Bien, notre entretien commence officiellement !
La première question, je voudrais retracer les origines avec le professeur : vous êtes un trader professionnel qui a vu AiCoin et l'ensemble du marché des cryptomonnaies grandir étape par étape. Je suis particulièrement curieux de savoir comment vous avez été lié au marché des cryptomonnaies à l'origine ? Quelle a été la motivation qui vous a conduit sur le chemin du trading quantitatif, souvent qualifié de "richesse des paresseux" ?
Blank professeur : "Le terme 'devenir riche en étant paresseux' est plutôt intéressant, mais en réalité, la quantification est faite pour 'travailler plus intelligemment'. La première fois que j'ai été exposé au Bitcoin, c'était à cause du 'minage' - à l'époque, je trouvais ce concept très geek, nouveau et amusant. Mais ce qui m'a vraiment poussé à me consacrer à la quantification, c'est que j'en avais assez des pertes dues aux transactions émotionnelles : avant, je restais éveillé la nuit à surveiller le marché jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal, je voyais les prix monter et je ne pouvais pas m'empêcher de FOMO et d'acheter, et au final, dès que j'achetais, ça chutait ; quand je ne pouvais plus supporter de couper mes pertes, je finissais par vendre au plus bas... Je n'ai pas manqué un seul de ces pièges.
Plus tard, j'ai compris que dans le marché des cryptomonnaies, où les fluctuations se produisent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où les prix peuvent monter ou descendre à tout moment, pour survivre et même gagner de l'argent, il ne suffit pas de se fier à son "instinct", il faut s'appuyer sur un système et une discipline. Et la quantification est le meilleur outil pour transformer la logique de trading en "règles strictes" et mettre en œuvre la discipline.
C'est à ce moment-là qu'AiCoin a lancé son outil de trading d'arbitrage, et je suis devenu l'un des premiers utilisateurs - j'ai ressenti pour la première fois qu'il était possible de gagner de l'argent "tranquillement" sans intervention manuelle : voir chaque jour les intérêts sur mon compte augmenter lentement, 3 à 5 fois plus que le taux d'intérêt bancaire. Bien que ce ne soit pas beaucoup au début, je me suis senti particulièrement détendu. Depuis lors, j'utilise profondément tous les outils stratégiques lancés par AiCoin, accumulant progressivement de l'expérience, et c'est ainsi que je suis devenu un trader quantitatif.
Il s'avère que chaque "stable" a derrière elle une expérience "instable" !
Alors, en parlant de volatilité, le marché a vraiment été "haut et bas" récemment, avec des liquidations tant à la hausse qu'à la baisse devenues monnaie courante. À votre avis, quelles opportunités les gens ordinaires ont-ils tendance à ignorer dans un marché aussi volatile ? Quels sont les signaux macroéconomiques que vous surveillez chaque jour ?
Blank professeur : "La volatilité est effectivement un risque, mais pour les stratégies quantitatives, elle est aussi une source de profit. Dans le marché actuel, il faut sortir de la pensée 'seulement regarder les hausses et les baisses' et se concentrer davantage sur la 'volatilité' - plus il y a de fluctuations, plus certaines stratégies peuvent 'générer' des bénéfices.
Par exemple, le trading en grille et l'arbitrage spot-futur conviennent particulièrement à l'environnement actuel : le trading en grille ressemble à « attraper Gate » dans une période de volatilité. Chaque fois que le marché fluctue, il réalise un profit. Récemment, lors de cette vague de hausse, de nombreux amis utilisant des grilles ont gagné de manière stable, dire que c'est un « petit expert du marché haussier » n'est pas exagéré. Personnellement, j'ouvre généralement des grilles sur les jetons de plateforme, qui équivalent à un « certificat de crédit » de l'échange. Tant que la plateforme ne rencontre pas de gros problèmes, il n'y a généralement pas de gros risques, et il y a de fortes chances qu'elle suive la hausse du Bitcoin, ce qui est beaucoup plus sûr que les altcoins ordinaires. Cependant, je tiens à rappeler : il est conseillé de choisir les jetons des trois plus grandes plateformes, et ceux qui comprennent savent pourquoi.
En ce qui concerne les signaux à surveiller quotidiennement, je me concentre principalement sur deux niveaux : Premièrement, au niveau macro : les décisions de taux de la Réserve fédérale et les données CPI, qui sont toujours les clés déterminantes de la grande direction – elles sont comme le 'sac d'argent' du marché ; que la Réserve fédérale injecte ou retire de l'argent influence directement le volume de fonds sur l'ensemble du marché. Deuxième niveau de la chaîne : par exemple, la situation des flux de fonds entrants et sortants des ETF Bitcoin, et le stock de stablecoins des échanges. Ces données constituent le 'microscope' le plus direct pour observer l'humeur des fonds sur le marché. Dans le module de données d'AiCoin, vous pouvez facilement les trouver. Tout le monde peut les consulter régulièrement et essayer de trouver des motifs.
De la macro à la chaîne, tout est du contenu pratique !
Alors, d'après votre jugement précédent, dans l'environnement actuel, quelles "armes" de votre "répertoire stratégique" êtes-vous le plus à l'aise d'utiliser et qui vous donnent le plus d'avantages ? Pouvez-vous partager une ou deux orientations stratégiques sur lesquelles vous vous concentrez ou que vous mettez en pratique actuellement ?
Blank professeur : « Ma bibliothèque de stratégies a toujours mis l'accent sur 's'adapter au marché', je ne m'accroche jamais à une méthode. Si je ne devais mentionner que deux directions, la première est la fusion 'IA + quantitatif' - c'est ce sur quoi j'ai passé le plus de temps à explorer cette année.
Il ne s'agit plus simplement de définir des paramètres fixes et de ne plus s'en préoccuper, mais de laisser le grand modèle d'IA aider à 'surveiller le marché' : il déterminera si le marché est en consolidation, en hausse ou en baisse, puis donnera des sous-stratégies (comme des grilles) pour changer automatiquement vers des paramètres plus adaptés, ce qui revient à permettre à la stratégie de 'apprendre' à s'adapter aux conditions du marché. Si vous n'avez pas encore votre propre système de trading, vous pouvez essayer la méthode 'IA assistée + surveillance manuelle + exécution quantifiée', vous pourriez avoir des surprises.
Le deuxième est la rotation de portefeuille multi-stratégies. Un vieil adage dit que « ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier », je ne parierai pas sur une seule stratégie, mais exécuterai simultanément plusieurs stratégies qui ne sont pas trop « liées » entre elles - comme des stratégies de tendance, des stratégies de retournement de type Martingale et des stratégies d'arbitrage. Ainsi, même si une stratégie ne génère temporairement pas de bénéfices, une autre peut être en train de gagner, ce qui permet de garantir que la courbe de fonds reste aussi lisse que possible, c'est aussi le cœur de la « recherche de victoire dans la stabilité ».
Les quelques indicateurs que j'ai publiés auparavant sur la place des stratégies d'indicateurs étaient également adaptés aux conditions du marché à l'époque. En y repensant maintenant, le taux de rendement est certainement inférieur à celui d'avant, il faut s'ajuster aux conditions du marché. Actuellement, je cours principalement des stratégies d'arbitrage professionnel, de trading en grille, de DCA et de stratégies d'indicateurs en temps réel : l'arbitrage représente 70 % des fonds, tandis que le trading en grille, le DCA et les stratégies d'indicateurs représentent chacun 10 %.
C'est ce que j'ai réalisé avec la fonction de gain automatique d'AiCoin, entièrement automatisée sans avoir besoin de surveiller le marché. Les profits d'arbitrage ne sont pas énormes, mais c'est particulièrement stable, cela fait déjà plus d'un an que ça fonctionne.
Ce sont quelques stratégies que je cours habituellement, il y a des gains et des pertes, pas besoin de s'inquiéter, il suffit d'attendre patiemment que le temps apporte des retours ; c'est une comparaison des rendements de plusieurs stratégies récentes, tout le monde peut voir clairement les avantages de la combinaison.
"IA + quantification" "combinaison multi-stratégies", c'est clairement la direction de pointe de l'avenir !
En parlant de votre stratégie exclusive, le nombre de « j'aime » pour votre « stratégie Martingale sur les petites cryptomonnaies » est particulièrement élevé dans la communauté. Pourriez-vous nous en dire plus : quel est le « principe de gain » de cette stratégie et quels sont les « scénarios d'application » ? Comment parvient-elle à saisir des opportunités pour générer des bénéfices ?
Blank professeur : « Cette stratégie a été écrite l'année dernière, au moment où nous étions au début d'un marché haussier, tout le monde prédisait qu'une tendance haussière commencerait dans l'année à venir, j'ai donc élaboré cette stratégie légèrement axée sur l'achat à bas prix. C'est vrai, elle est en quelque sorte similaire au DCA, toutes deux étant des stratégies adaptées à la phase de transition d'un marché baissier à un marché haussier - cependant, je tiens à préciser : toutes mes partages sont basés sur mon propre système de gestion des risques, cela ne constitue absolument pas un conseil en investissement, chacun doit évaluer en fonction de sa propre situation.
Parlons d'abord du principe de gagner de l'argent, qui est en fait basé sur la théorie des probabilités et la gestion des fonds. En résumé, c'est le principe du "acheter de plus en plus quand ça baisse" : quand le prix baisse un peu, on achète un peu plus, et en même temps, on augmente légèrement la quantité achetée, ce qui permet de faire baisser progressivement le coût moyen de détention. Tant qu'il y a un petit rebond sur le marché, les pertes latentes précédentes peuvent généralement être recouvertes, et on peut même réaliser un petit profit.
Parlons des cas d'utilisation : cela convient uniquement aux petites pièces de qualité ‘à forte volatilité mais à long terme haussières’ — comme celles qui ont des cas d'application réels, une équipe fiable, et qui ne figurent pas dans le top 50 par capitalisation boursière. Parce que cela nécessite de la volatilité pour déclencher des ordres, tout en dépendant de la caractéristique que la pièce ‘ne va pas toujours chuter, et peut remonter à long terme’. Ne jamais l'utiliser sur des ‘memecoins’ sans valeur réelle, qui pourraient tomber à zéro, sinon votre capital pourrait être perdu.
En termes de performance en temps réel, son objectif n'est pas de capturer toutes les fluctuations, mais de rechercher un taux de victoire élevé et un bon ratio de gains et de pertes. Lors de son lancement, le taux de victoire en backtesting pouvait atteindre 90 %, mais maintenant les attentes du marché haussier sont presque à leur apogée, l'adéquation de cette stratégie a beaucoup diminué — voici une capture d'écran des résultats d'un mois de test à l'époque, avec 300U à 10 fois l'effet de levier, les rendements restent relativement stables.
Enfin, il y a beaucoup de nouveaux amis dans la salle de diffusion qui s'intéressent à la quantification. Pourriez-vous leur donner un conseil essentiel ? Partagez également un guide d'évitement des pièges que vous jugez le plus important.
Blank Professeur : "Un conseil : faire de la quantification ressemble plus à être un 'ingénieur', il faut un système rigoureux et une discipline de fer, et non compter sur la chance ou des paris audacieux. Ne pensez pas qu'un 'stratégie magique' vous rendra riche en une nuit, la quantification est un travail lent, la stabilité est la première priorité."
Concernant le guide pour éviter les pièges, tout le monde doit se rappeler : tant que vous n'avez pas complètement compris les risques d'une stratégie, ne suivez absolument pas les ordres à l'aveugle, et n'investissez surtout pas de gros capitaux. Commencez par pratiquer sur un compte de simulation, testez la stratégie par vous-même, voyez comment elle a performé dans le passé ; ensuite, utilisez de petits capitaux pour faire des essais en réel, ressentez ses fluctuations et ses régularités, et une fois que vous les aurez bien comprises, ajustez lentement.
Il y a une petite astuce : utiliser la bonne stratégie au bon moment - par exemple, dans un marché en consolidation après une hausse ou une baisse, on utilise le trading en grille ; lors d'une chute de plus de 30% et lorsque le sentiment du marché est en panique, essayez le DCA (bien sûr, cela doit être en phase de marché haussier) ; faire des transactions d'arbitrage pendant un marché haussier, même si les gains sont faibles, cela reste stable.
Souviens-toi, le marché est toujours là, seuls ceux qui survivent ont le droit de voir les opportunités de demain !
Merci encore au professeur Blank pour son partage sans réserve aujourd'hui ! Des principes de trading aux techniques pratiques, des expériences passées d'erreurs aux directions stratégiques futures, c'était vraiment rempli de contenu utile, sans un mot de superflu !
Notre session d'interview se termine ici～
et verrouiller le moment chaque lundi, mercredi et jeudi après-midi dans la salle de diffusion en direct, l'entrée se trouve dans le chat de groupe à gauche sur la version PC.
Cet article ne représente que l'opinion personnelle de l'auteur et ne reflète pas la position et les opinions de cette plateforme. Cet article est uniquement destiné au partage d'informations et ne constitue pas un conseil d'investissement pour quiconque.