Les contrats à terme sur la volatilité de Bitcoin et d'Éther de Volmex dépassent 10 millions de dollars de volume depuis leurs débuts alors que les traders se tournent au-delà des prix.
Les contrats à terme liés aux indices de volatilité implicite du bitcoin (BTC) et de l'ether (ETH) de Volmex, BVIV et EVIV, ont enregistré un volume de trading cumulé de plus de 10 millions de dollars depuis leur lancement sur la plateforme de trading à effet de levier décentralisée gTrade.
La rapide montée à plus de 10 millions $ montre que les traders s'engagent de plus en plus avec des dérivés sophistiqués liés à la volatilité pour la gestion des risques, en allant au-delà de la spéculation sur les prix.
Le BVIV mesure la volatilité implicite ou attendue basée sur les options dans le bitcoin sur une période de quatre semaines. L'EVIV représente la même chose pour l'éther. Les deux indices ont fortement diminué pendant la récente tendance haussière, suggérant une évolution potentielle en indicateurs de peur similaires au VIX.
Le trading des contrats à terme sur la volatilité implique de parier sur le montant attendu de la fluctuation des prix de l'actif sous-jacent sur une période future spécifiée, plutôt que de prédire sa direction.
En gros, vous spéculer sur la façon dont le marché sera "chaotique" ou "calme", ce qui vous permet de profiter ou de vous couvrir contre l'incertitude anticipée sans prendre une position directionnelle sur le prix de l'actif.
"Les BVIV et EVIV perpétuels de Volmex lancés sur gTrade (Gains) il y a un mois ont déjà dépassé 11 millions de dollars de volume — une étape majeure," a déclaré Cole Kennelly, fondateur et PDG de Volmex Labs à CoinDesk.
Kennelly a ajouté que les contrats à terme liés à la volatilité améliorent l'expérience utilisateur, permettant aux traders de parier sur la turbulence des prix tout en contournant les complexités liées aux stratégies d'options axées sur la volatilité qui nécessitent une surveillance constante de diverses variables, y compris les Greeks des options, les prix d'exercice ou les échéances.
Lisez la suite : Le Bitcoin chute à 115K $ alors que le rallye du Dow Jones stagne au plus haut de décembre-janvier
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Les contrats à terme sur la volatilité de Bitcoin et d'Éther de Volmex dépassent 10 millions de dollars de volume depuis leurs débuts alors que les traders se tournent au-delà des prix.
Les contrats à terme liés aux indices de volatilité implicite du bitcoin (BTC) et de l'ether (ETH) de Volmex, BVIV et EVIV, ont enregistré un volume de trading cumulé de plus de 10 millions de dollars depuis leur lancement sur la plateforme de trading à effet de levier décentralisée gTrade.
La rapide montée à plus de 10 millions $ montre que les traders s'engagent de plus en plus avec des dérivés sophistiqués liés à la volatilité pour la gestion des risques, en allant au-delà de la spéculation sur les prix.
Le BVIV mesure la volatilité implicite ou attendue basée sur les options dans le bitcoin sur une période de quatre semaines. L'EVIV représente la même chose pour l'éther. Les deux indices ont fortement diminué pendant la récente tendance haussière, suggérant une évolution potentielle en indicateurs de peur similaires au VIX.
Le trading des contrats à terme sur la volatilité implique de parier sur le montant attendu de la fluctuation des prix de l'actif sous-jacent sur une période future spécifiée, plutôt que de prédire sa direction.
En gros, vous spéculer sur la façon dont le marché sera "chaotique" ou "calme", ce qui vous permet de profiter ou de vous couvrir contre l'incertitude anticipée sans prendre une position directionnelle sur le prix de l'actif.
"Les BVIV et EVIV perpétuels de Volmex lancés sur gTrade (Gains) il y a un mois ont déjà dépassé 11 millions de dollars de volume — une étape majeure," a déclaré Cole Kennelly, fondateur et PDG de Volmex Labs à CoinDesk.
Kennelly a ajouté que les contrats à terme liés à la volatilité améliorent l'expérience utilisateur, permettant aux traders de parier sur la turbulence des prix tout en contournant les complexités liées aux stratégies d'options axées sur la volatilité qui nécessitent une surveillance constante de diverses variables, y compris les Greeks des options, les prix d'exercice ou les échéances.
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