Outils d'automatisation dans l'écosystème des transactions Blockchain : Analyse des Bots de Clipper
Avec la popularité croissante de la technologie Blockchain, l'écosystème des transactions en cryptomonnaie se développe rapidement. Les échanges décentralisés (DEX) sont devenus des plateformes importantes pour le trading d'actifs numériques en raison de leurs avantages en matière de décentralisation et de transparence. Au fur et à mesure que le marché mûrit, divers outils de trading automatisés ont vu le jour. Les robots de valeur maximale extractible (MEV) sont des programmes automatisés qui exécutent des stratégies et d'autres stratégies de transaction sur le réseau Blockchain, extrayant une valeur maximale en réorganisant, en insérant ou en retardant les transactions Blockchain. Cet article analysera en profondeur la définition, le principe, les méthodes de mise en œuvre, les facteurs déterminants et les orientations d'optimisation des robots de piège.
Avec le développement de la technologie et l'évolution des besoins du marché, les Bots à pince ont également évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et besoins stratégiques. Voici quelques types courants de Bots à pince :
1. Robot de pince sandwich
Ce type de Bots soumet des transactions en priorité en écoutant les gros ordres dans le pool de transactions et en soumettant des transactions avec des frais de Gas plus élevés avant que ces ordres ne soient officiellement ajoutés à la Blockchain, complétant ainsi la transaction avant l'utilisateur. Cette stratégie implique l'insertion de transactions avant et après la transaction cible (front-running et back-running) pour manipuler les prix et en tirer profit.
2. Bots de type搬砖型夹子
Ce type de robot de type clip se concentre sur la réalisation de profits en exploitant les différences de prix entre les DEX. Il achète des actifs à bas prix sur une bourse, puis les vend à un prix élevé sur une autre bourse, réalisant ainsi un profit. Cette stratégie nécessite généralement que le robot puisse rapidement identifier les fluctuations de prix entre les différentes bourses et exécuter les transactions rapidement.
3. Bots de type publication de nouveaux tokens
Ce type de Bots se concentre sur la volatilité des prix lors de l'émission de nouveaux jetons. Au début du lancement d'un nouveau jeton sur un DEX, le prix est généralement instable et fluctue beaucoup. Les Bots de type clamp achètent rapidement dès que le jeton est lancé, puis vendent après une hausse des prix pour réaliser un bénéfice. Ce type de Bots nécessite une attention soutenue aux dynamiques de publication de nouveaux projets et une capacité à passer des ordres rapidement.
4. Robots d'arbitrage de pool de liquidité
Les robots d'arbitrage de pools de liquidités réalisent des arbitrages en transférant des actifs entre différents pools de liquidités. Ils recherchent des différences de prix entre les différents pools, effectuant des opérations de fourniture et de retrait de liquidités pour réaliser des profits. Cela nécessite que les robots puissent gérer efficacement la liquidité et réagir rapidement aux variations de prix au sein des pools.
5. Bots d'arbitrage de prêt flash
Les Bots d'arbitrage de prêt flash utilisent les caractéristiques des prêts flash pour effectuer des transactions. Les prêts flash permettent aux utilisateurs d'emprunter d'importantes sommes d'argent en une seule transaction, sans nécessité de garantie. Les Bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler les prix du marché en peu de temps afin de réaliser des bénéfices. Par exemple, en utilisant un prêt flash pour faire monter les prix dans un pool, puis en tirant profit dans un autre pool.
6. Bots d'arbitrage triangulaire
L'arbitrage triangulaire implique des transactions entre trois paires de jetons différentes pour tirer parti des différences de taux de change afin de réaliser un profit. Par exemple, en effectuant des transactions A/B, B/C, puis en échangeant C/A en boucle pour réaliser un profit. Ce type de Bots nécessite des calculs complexes et une capacité d'exécution des transactions rapide.
Cet article se concentrera sur les Bots de type sandwich.
I. Robots à sandwich
Le robot de sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des bénéfices grâce au front-running dans les échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de trading sur la blockchain et effectue des transactions avant ou après les ordres ciblés pour réaliser un profit. Le cœur du robot de sandwich réside dans sa capacité à saisir les opportunités de trading avec une grande efficacité et rapidité.
Deux, le principe des robots à pinces sandwich
Les opérations de profit du robot à sandwich sont basées sur les principes fondamentaux suivants :
Achat anticipé : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été inclus dans un bloc par les mineurs, le robot achète le token cible à un prix plus bas. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et que le prix augmente, le robot vend rapidement pour réaliser un profit.
Vente à découvert : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs jetons, le robot les vend d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, le robot les rachète ensuite à un prix plus bas, réalisant ainsi un profit.
Le soi-disant «夹子» désigne les utilisateurs de transactions qui profitent de l'écart de prix. Le succès des robots夹子 dépend d'une maîtrise précise du timing des transactions et d'une haute priorité dans l'exécution des transactions.
Trois, idées de mise en œuvre
Écoute des transactions en temps réel :
Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter aux nœuds de la Blockchain et écouter en temps réel les transactions en attente d'emballage.
Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées à la DEX cible.
Filtrage et sélection :
Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions liées à son propre adresse, afin d'éviter les boucles infinies causées par des transactions auto.
Ajustement dynamique du prix du Gas :
Définir manuellement un prix de Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des Bots, afin d'exécuter avant les utilisateurs ordinaires.
Décoder les données de transaction :
Utilisez l'interface de contrat intelligent (comme l'Interface dans ethers.js) pour décoder les données de transaction, afin de déterminer les tokens et les montants impliqués dans la transaction.
Selon les informations de décodage, choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée, comme swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.
Quatrième, approche du code
Créer un service ws d'écoute :
javascript
const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}
const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL);
WssProvider.on("pending", (tx) => {
// TODO
})
Méthode de décodage des transactions, appel de fonction :
javascript
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Cinq, facteurs décisifs
L'efficacité et le succès des robots pinces sont étroitement liés à divers facteurs :
Vitesse de transaction :
La latence réseau et la vitesse de réponse des nœuds affectent directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence, certains fournisseurs de services offrent également un support pour des nœuds indépendants.
Frais de Gas :
Lors de la priorisation des transactions, les frais de Gas sont un facteur important à prendre en compte. Des frais de Gas trop élevés peuvent réduire les bénéfices, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.
Liquidité du marché :
Une grande liquidité aide à exécuter rapidement des transactions importantes sans affecter significativement le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation du slippage ou l'échec de la transaction.
Sécurité des contrats :
La sécurité du contrat cible est directement liée au risque des opérations stratégiques. Les Bots doivent être capables de vérifier de manière basique le code du contrat afin d'éviter que les transactions ne soient exploitées par des contrats malveillants.
Environnement concurrentiel :
Il peut y avoir plusieurs Bots de piège sur le marché qui se disputent simultanément des opportunités de profit. Lorsque la concurrence est intense, le taux de réussite des transactions et les profits peuvent être affectés.
Conclusion
Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots d'arbitrage font également face à des défis de forte concurrence et de risque élevé. Les investisseurs doivent prendre en compte de manière globale la mise en œuvre technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs dans un marché des cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les avancées technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots d'arbitrage devraient pouvoir exploiter leur potentiel dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.
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NftCollectors
· Il y a 20h
Grâce à des espèces natives de defi comme les robots à pinces, nous avons vraiment pu voir la beauté artistique de l'écosystème off-chain.
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MechanicalMartel
· Il y a 20h
Les pigeons ont enfin l'occasion de devenir des faucilles.
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LiquidationAlert
· Il y a 20h
Arbitrage chien, ne viens pas profiter de la chaleur.
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liquiditea_sipper
· Il y a 20h
Ouah, ce Bot est vraiment méchant.
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BakedCatFanboy
· Il y a 20h
Pas étonnant que ce soit un bot pince, un grand requin.
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FarmToRiches
· Il y a 20h
Je suis en train d'écrire un article ici, entre les Bots et les pinces.
Bots de sandwich dans l'écosystème Blockchain : principes, mise en œuvre et analyse d'optimisation
Outils d'automatisation dans l'écosystème des transactions Blockchain : Analyse des Bots de Clipper
Avec la popularité croissante de la technologie Blockchain, l'écosystème des transactions en cryptomonnaie se développe rapidement. Les échanges décentralisés (DEX) sont devenus des plateformes importantes pour le trading d'actifs numériques en raison de leurs avantages en matière de décentralisation et de transparence. Au fur et à mesure que le marché mûrit, divers outils de trading automatisés ont vu le jour. Les robots de valeur maximale extractible (MEV) sont des programmes automatisés qui exécutent des stratégies et d'autres stratégies de transaction sur le réseau Blockchain, extrayant une valeur maximale en réorganisant, en insérant ou en retardant les transactions Blockchain. Cet article analysera en profondeur la définition, le principe, les méthodes de mise en œuvre, les facteurs déterminants et les orientations d'optimisation des robots de piège.
Avec le développement de la technologie et l'évolution des besoins du marché, les Bots à pince ont également évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et besoins stratégiques. Voici quelques types courants de Bots à pince :
1. Robot de pince sandwich
Ce type de Bots soumet des transactions en priorité en écoutant les gros ordres dans le pool de transactions et en soumettant des transactions avec des frais de Gas plus élevés avant que ces ordres ne soient officiellement ajoutés à la Blockchain, complétant ainsi la transaction avant l'utilisateur. Cette stratégie implique l'insertion de transactions avant et après la transaction cible (front-running et back-running) pour manipuler les prix et en tirer profit.
2. Bots de type搬砖型夹子
Ce type de robot de type clip se concentre sur la réalisation de profits en exploitant les différences de prix entre les DEX. Il achète des actifs à bas prix sur une bourse, puis les vend à un prix élevé sur une autre bourse, réalisant ainsi un profit. Cette stratégie nécessite généralement que le robot puisse rapidement identifier les fluctuations de prix entre les différentes bourses et exécuter les transactions rapidement.
3. Bots de type publication de nouveaux tokens
Ce type de Bots se concentre sur la volatilité des prix lors de l'émission de nouveaux jetons. Au début du lancement d'un nouveau jeton sur un DEX, le prix est généralement instable et fluctue beaucoup. Les Bots de type clamp achètent rapidement dès que le jeton est lancé, puis vendent après une hausse des prix pour réaliser un bénéfice. Ce type de Bots nécessite une attention soutenue aux dynamiques de publication de nouveaux projets et une capacité à passer des ordres rapidement.
4. Robots d'arbitrage de pool de liquidité
Les robots d'arbitrage de pools de liquidités réalisent des arbitrages en transférant des actifs entre différents pools de liquidités. Ils recherchent des différences de prix entre les différents pools, effectuant des opérations de fourniture et de retrait de liquidités pour réaliser des profits. Cela nécessite que les robots puissent gérer efficacement la liquidité et réagir rapidement aux variations de prix au sein des pools.
5. Bots d'arbitrage de prêt flash
Les Bots d'arbitrage de prêt flash utilisent les caractéristiques des prêts flash pour effectuer des transactions. Les prêts flash permettent aux utilisateurs d'emprunter d'importantes sommes d'argent en une seule transaction, sans nécessité de garantie. Les Bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler les prix du marché en peu de temps afin de réaliser des bénéfices. Par exemple, en utilisant un prêt flash pour faire monter les prix dans un pool, puis en tirant profit dans un autre pool.
6. Bots d'arbitrage triangulaire
L'arbitrage triangulaire implique des transactions entre trois paires de jetons différentes pour tirer parti des différences de taux de change afin de réaliser un profit. Par exemple, en effectuant des transactions A/B, B/C, puis en échangeant C/A en boucle pour réaliser un profit. Ce type de Bots nécessite des calculs complexes et une capacité d'exécution des transactions rapide.
Cet article se concentrera sur les Bots de type sandwich.
I. Robots à sandwich
Le robot de sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des bénéfices grâce au front-running dans les échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de trading sur la blockchain et effectue des transactions avant ou après les ordres ciblés pour réaliser un profit. Le cœur du robot de sandwich réside dans sa capacité à saisir les opportunités de trading avec une grande efficacité et rapidité.
Deux, le principe des robots à pinces sandwich
Les opérations de profit du robot à sandwich sont basées sur les principes fondamentaux suivants :
Achat anticipé : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été inclus dans un bloc par les mineurs, le robot achète le token cible à un prix plus bas. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et que le prix augmente, le robot vend rapidement pour réaliser un profit.
Vente à découvert : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs jetons, le robot les vend d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, le robot les rachète ensuite à un prix plus bas, réalisant ainsi un profit.
Le soi-disant «夹子» désigne les utilisateurs de transactions qui profitent de l'écart de prix. Le succès des robots夹子 dépend d'une maîtrise précise du timing des transactions et d'une haute priorité dans l'exécution des transactions.
Trois, idées de mise en œuvre
Écoute des transactions en temps réel :
Filtrage et sélection :
Ajustement dynamique du prix du Gas :
Décoder les données de transaction :
Quatrième, approche du code
javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })
javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { si (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })
javascript fonction calculate_gas_price(action, montant) { si (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }
javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Cinq, facteurs décisifs
L'efficacité et le succès des robots pinces sont étroitement liés à divers facteurs :
Vitesse de transaction :
Frais de Gas :
Liquidité du marché :
Sécurité des contrats :
Environnement concurrentiel :
Conclusion
Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots d'arbitrage font également face à des défis de forte concurrence et de risque élevé. Les investisseurs doivent prendre en compte de manière globale la mise en œuvre technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs dans un marché des cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les avancées technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots d'arbitrage devraient pouvoir exploiter leur potentiel dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.