Comparé aux limitations des méthodes traditionnelles de stop loss, une autre solution sur le marché appelée "stop loss chandelier" surmonte ces insuffisances plus efficacement en calculant dynamiquement l'amplitude des fluctuations de prix. La caractéristique clé du modèle de stop loss chandelier réside dans la manière dont le point de stop loss est fixé : il est placé en dessous d'un emplacement spécifique du prix le plus élevé du marché ( ou du prix de clôture le plus élevé ) dans la plage de transaction. Cette valeur maximale est suivie et calculée à partir du moment où l'investisseur entre sur le marché, et le point de stop loss généré est comme un luminaire suspendu au "plafond" du prix élevé du marché, illustrant de manière imagée l'origine de ce nom de stratégie. Ce mécanisme d'ajustement dynamique permet aux investisseurs de protéger la sécurité de leurs fonds tout en s'adaptant mieux aux fluctuations du marché.