كيف يعمل التداول الخوارزمي ولماذا هو مهم

التداول الخوارزمي (algo trading) هو في الأساس ترك آلة تفعل ما كنت ستفعله يدويًا، ولكن بسرعة أكبر بكثير ودون مشاعر متداخلة. هل سئمت من رؤية كيف يجعلك FOMO تشتري في القمة؟ إليك الحل.

ما هو التداول الآلي حقًا؟

باختصار: هي برامج كمبيوتر تشتري وتبيع تلقائياً وفقاً للقواعد التي تحددها. يراقب الخوارزم السوق على مدار الساعة، ويحدد الفرص وينفذ الأوامر في ميلي ثانية. بينما أنت نائم، يعمل الروبوت الخاص بك.

الخطوات الثلاث لتنفيذه

1. صمم استراتيجيتك

أولاً تحتاج إلى قاعدة واضحة. على سبيل المثال: “شراء عندما ينخفض السعر بنسبة 5%، بيع عندما يرتفع بنسبة 5%”. بهذه البساطة ( أو بقدر ما تريد من التعقيد ).

2. ترميز الخوارزمية

حوّل هذه القاعدة إلى كود. بايثون هو الأكثر شعبية لأنه سهل التعلم ويحتوي على مكتبات قوية لتحليل البيانات. يحتاج الخوارزم إلى:

• تحميل البيانات التاريخية
• إنشاء إشارات شراء/بيع
• تنفيذ الأوامر تلقائيًا

3. اختبار باستخدام بيانات تاريخية (backtesting)

قبل استثمار أموال حقيقية، قم بمحاكاة كيف كانت ستعمل استراتيجيتك في الماضي. هل كنت ستربح؟ هل كنت ستخسر؟ قم بضبطها حتى تعمل.

استراتيجيات يستخدمها المحترفون

VWAP (حجم موزون) تقسيم أمر كبير إلى قطع صغيرة وتنفيذه ببطء حتى لا يتحرك السعر ضدك.

TWAP (الوقت المرجح) يشبه VWAP ولكن بدون اعتبار الحجم، فقط توزيع الأمر بشكل متساوٍ في الوقت.

وجهة نظر (نسبة الحجم) تنفيذ طلبك بتمثيل % من إجمالي حجم السوق. أقل تأثير على السعر.

الميزة الواضحة: بدون مشاعر

الخوارزمية لا تعاني من FOMO أو الذعر. تنفذ وفقًا للقواعد. نقطة. هذا يلغي القرارات الاندفاعية التي تدمر المحافظ.

الجانب المظلم

• يتطلب مهارة تقنية: ليس للجميع. تحتاج إلى معرفة البرمجة أو توظيف شخص ما.
• يمكن أن يفشل: أخطاء، انقطاعات في الإنترنت، أعطال في الخادم. خطأ = أموال ضائعة.
• السوق غير قابل للتنبؤ: الاختبار العكسي المثالي لا يضمن نتائج مستقبلية.

الواقع

التداول الآلي قوي، لكنه ليس سحراً. المفتاح هو المراقبة المستمرة والتعديلات عندما تتغير ظروف السوق. الذين يربحون من هذا هم الذين يفهمون كل من التقنية والمالية.