تطبيقات قاعدة كيلي في عالم العملات الرقمية

يسأل العديد من المتداولين: كيف يمكن تحديد حجم المركز لكل صفقة بطريقة علمية؟ قد تكون الإجابة في أداة رياضية قديمة - معيار كيلي.

ما هو معيار كيلي؟

تم تقديم قاعدة كيلي من قبل عالم مختبرات بيل كيلي في عام 1956، والفكرة الأساسية بسيطة للغاية: بناءً على معدل فوزك والاحتمالات، احسب نسبة حجم المركز المثلى. يبدو المعادلة هكذا:

** f * = (bp - q) / ب **

منها:

• f* = نسبة الأموال التي يجب استثمارها
• p = احتمال الفوز
• q = احتمال الفشل (1-p)
• b = نسبة الأرباح إلى الخسائر (الربح/الخسارة)

أمثلة عملية

افترض أنك متفائل بعملة معينة، وتم تقييم نسبة الفوز بـ 60%، ونسبة الربح إلى الخسارة هي 2:1 (تكسب 200 يوان وتخسر 100 يوان)، أدخل في المعادلة:

f * = (2×0.6 - 0.4) / 2 = 0.4

هذا يعني أن الاستثمار الفردي يجب أن يمثل 40% من إجمالي الأموال. بهذه الطريقة، يمكنك اغتنام الفرص دون أن يؤدي الفشل مرة واحدة إلى تصفية مركز.

المزايا مقابل العوائق

المزايا:

• يساعدك على تجنب الرافعة المالية الزائدة أو التحفظ المفرط
• تعظيم النمو المركب على المدى الطويل
• التداول أكثر انضباطًا

نقاط الخداع：

• تقلبات عالم العملات الرقمية شديدة، وتقدير الاحتمالات غير دقيق في حد ذاته
• حدث البجعة السوداء (المخاطر السياسية والتقنية) لا يستطيع كيلي حسابه
• إذا تم تقدير الاحتمالية بشكل خاطئ، قد يؤدي خسارة واحدة إلى خسارة كبيرة.
• لم يتم أخذ تكاليف المعاملات، والانزلاق، والضغط النفسي في الاعتبار.

كيف يمكنني استخدامه بشكل موثوق؟

1. لا تستخدم بشكل آلي: 40% من كيلي ليست حدًا أقصى، يمكنك تخفيضها، مثل استخدام 20%-30% لتقليل المخاطر.
2. التعديل المستمر: تتغير الأسواق بسرعة، يجب تحديث تقييم معدل الفوز لديك ونسبة الأرباح إلى الخسائر بشكل دوري.
3. التفكير الجماعي: لا تقتصر على النظر إلى كيلي، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار حجم المركز، والتحوط بالأسواق الفورية.
4. العوامل النفسية: الخسائر الكبيرة تؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية، يجب أن تكون قادرًا على قبولها.

بصراحة، قاعدة كيلي هي مجرد مرجع، ليست حقيقة مطلقة. الأموال في عالم العملات الرقمية ليست سهلة الكسب، وأي نموذج رياضي ذكي لن يغير جنون السوق نفسه. يمكن استخدامها لتحسين الأفكار، لكن لا يجب أن يكون هناك إيمان أعمى بها.