فن الاختبار الرجعي المظلم: اعتراف تاجر

لقد قضيت ساعات لا حصر لها أراقب الرسوم البيانية، مقتنعًا أن استراتيجيتي الرائعة التالية ستكون هي التي تكسر شيفرة السوق. ولكن دعني أخبرك عن اختبار الأداء - العشيقة المغرية التي كسرت قلبي أكثر مما أود الاعتراف به.

من المفترض أن يكون اختبار العودة هذا الكرة الكريستالية السحرية حيث نطبق قواعد تداولنا على البيانات التاريخية - وفويلا! - نتنبأ بالأرباح المستقبلية دون المخاطرة بمليم واحد. يا لها من كذبة جميلة.

عندما اكتشفت الاختبار العكسي لأول مرة، اعتقدت أنني وجدت الكأس المقدسة. كنت قد قمت بتشغيل استراتيجيتي الفاخرة لتقاطع المتوسطات المتحركة عبر خمس سنوات من بيانات البيتكوين، وكانت النتائج تبدو مذهلة! عوائد من رقمين، وانخفاضات طفيفة - كنت أعد تقريبًا ملاييني المستقبلية.

الواقع؟ السوق لا يهتم بنتائج الاختبار الخاصة بك.

المشكلة أعمق مما يدركه معظم الهواة. البيانات التاريخية هي مجرد ذلك - تاريخ. تتطور الأسواق، وتتحول النفسية، وتحدث أحداث البجعة السوداء. لقد شاهدت استراتيجيات تم اختبارها بشكل مثالي تنهار في بيئات التداول الحقيقية لأنها لم تتمكن من حساب الانزلاق، وفجوات السيولة، أو ببساطة عدم عقلانية السوق.

تجعل هذه المنصات التجارية الأنيقة من السهل جداً اختيار الفترات الزمنية والمعاملات حتى تحصل على النتائج التي تريدها. لقد قمت بتعديل المتغيرات لإنتاج نتائج اختبار خلفية جميلة أكثر مما أود الاعتراف به. إنه مثل الغش الأكاديمي، لكنني فقط أغش نفسي.

أسوأ المخالفين هم هذه الشركات الكبرى في التداول التي تستخدم أجهزة الكمبيوتر عالية الأداء وخوارزميات التعلم الآلي. سيقومون بإقناع المستثمرين بأنهم اكتشفوا ميزة رياضية ما من خلال الاختبار الواسع للبيانات. وفي الوقت نفسه، هم فقط يقومون بتناسب البيانات حتى تروي القصة التي يريدون بيعها.

حتى مع تداول العملات المشفرة - حيث قضيت معظم سنواتي الأخيرة - فإن اختبار الاستراتيجيات يكون مشكلة. كيف يمكنك اختبار الاستراتيجيات بشكل ذو معنى على أصول لها فقط عقد من التاريخ، المميز بالتلاعب والتقلبات الشديدة؟

لا تسيء فهمي - لا زلت أختبر كل شيء. لا يزال أفضل من الطيران بدون رؤية. لكنني تعلمت أن أقترب من النتائج بشك صحي وألا أثق أبداً في استراتيجية تبدو جيدة جداً لدرجة أن تكون حقيقية.

الحقيقة الصعبة؟ الأسواق هي أنظمة فوضوية مدفوعة بالعواطف البشرية، وديناميكيات القوة المؤسسية، والأحداث العالمية غير المتوقعة. لا يمكن للاختبار العكسي أن يلتقط تلك التعقيدات - يمكنه فقط أن يمنحك إحساسًا زائفًا بالأمان قبل أن تضربك السوق الحقيقية على وجهك.

نصيحتي؟ استخدم الاختبار العكسي كأداة من بين أدوات عديدة. افهم قيوده. وكن دائمًا مستعدًا لفشل استراتيجيتك التي تم اختبارها بشكل مثالي بشكل مذهل عندما يكون المال الحقيقي على المحك. تلك هي اللحظة التي يبدأ فيها التعلم الحقيقي.